有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2020年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	1,632,511,332	2.5296	4,129,675,443	2.5578	4,175,637,484	99.45

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2020年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	410,834,955	2.5287	1,038,913,853	2.5578	1,050,833,647	100.08

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2020年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2020年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2020年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 1.125% 02/28/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,560,000	10,853.81 1,363,239,666	10,898.38 1,368,836,352	1.125 2025/02/28	7.29
2	USTN 2.875% 11/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,341,500	10,893.88 799,774,258	10,829.34 795,036,186	2.875 2021/11/15	4.24
3	GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	5,665,000	13,000.11 736,456,686	13,114.58 742,941,113	0.000 2030/02/15	3.96
4	USTN 0.25% 04/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,720,000	10,463.85 703,171,024	10,493.47 705,161,318	0.250 2023/04/15	3.76
5	USTN .625% 05/15/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,383,300	10,370.52 661,981,441	10,542.53 672,961,278	0.625 2030/05/15	3.59
6	USTB 2% 02/15/50	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,130,000	11,771.69 603,887,837	12,575.64 645,130,311	2.000 2050/02/15	3.44
7	USTN .5% 03/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,370,000	10,536.62 565,816,630	10,599.33 569,183,870	0.500 2025/03/31	3.03
8	CANADA GOVT 2% 11/01/20	カナダ・ドル カナダ	国債証券	6,800,000	7,854.58 534,111,943	7,821.57 531,866,507	2.000 2020/11/01	2.83
9	NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	39,300,000	1,274.64 500,934,109	1,292.19 507,830,732	2.000 2028/04/26	2.71
10	GERMANY FED REPUBLIC 0.5% 2/25	ユーロ ドイツ	国債証券	3,600,000	13,150.41 473,415,025	13,137.92 472,965,091	0.500 2025/02/15	2.52
11	UMBS 30YR 4% 08/50 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	3,700,000	11,086.37 410,195,846	11,111.24 411,115,865	4.000 2050/08/01	2.19
12	GNII II 3.5% 08/50 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	3,500,000	11,034.48 386,206,898	11,000.99 385,034,692	3.500 2050/08/01	2.05
13	USTN .25% 06/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,220,000	10,470.34 337,145,244	10,493.89 337,903,270	0.250 2023/06/15	1.80
14	CHINA PEOPLE RE OF 2.94% 10/24	オフショア・人民元 中国	国債証券	20,500,000	1,571.99 322,258,462	1,511.94 309,947,361	2.940 2024/10/17	1.65
15	USTN .125% 04/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,810,000	10,450.21 293,651,139	10,460.00 293,926,000	0.125 2022/04/30	1.57
16	USTN .25% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,550,000	10,444.82 266,343,157	10,472.24 267,042,074	0.250 2025/06/30	1.42
17	UK GOVT .5% 07/22/22 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,800,000	13,867.33 249,612,102	13,880.99 249,857,763	0.500 2022/07/22	1.33
18	TRUIST BNK SOFR+73 03/09/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,031,000	10,078.52 204,694,818	10,480.82 212,865,360	0.800 2023/03/09	1.13
19	USTN 1.125% 02/28/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,960,000	10,634.78 208,441,817	10,625.06 208,251,152	1.125 2022/02/28	1.11
20	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	オフショア・人民元 中国	国債証券	14,000,000	1,452.68 203,375,823	1,452.57 203,360,066	1.990 2025/04/09	1.08
21	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券	1,450,000	12,721.95 184,468,413	12,721.46 184,461,214	0.000 2023/10/13	0.98
22	NORWAY GOVERNM 1.375% 08/19/30	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	14,700,000	1,236.01 181,694,352	1,249.61 183,692,650	1.375 2030/08/19	0.98
23	VW 4.125% 11/16/38 RGS	ユーロ オランダ	社債券	1,100,000	15,576.82 171,345,079	16,581.53 182,396,870	4.125 2038/11/16	0.97
24	KOREA REPUBLIC OF 2.25% 06/10/25	韓国・ウォン 韓国	国債証券	1,850,000,000	9.21 170,456,484	9.24 171,013,260	2.250 2025/06/10	0.91
25	USTN .375% 03/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,620,000	10,493.89 170,001,024	10,500.38 170,106,084	0.375 2022/03/31	0.91
26	WELLS FARGO BA 3ML+65 09/09/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	10,530.81 168,493,027	10,623.07 169,969,142	2.082 2022/09/09	0.91
27	TIME WARNER CAB 5.75% 6/02/31	イギリス・ポンド アメリカ	社債券	935,000	16,755.16 156,660,766	17,587.03 164,438,720	5.750 2031/06/02	0.88
28	USTN .25% 05/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,360,000	10,409.71 141,572,082	10,475.90 142,472,229	0.250 2025/05/31	0.76
29	KOREA REPUBLIC OF 2.625% 06/10	韓国・ウォン 韓国	国債証券	1,422,450,000	9.53 135,603,979	9.72 138,227,659	2.625 2028/06/10	0.74
30	GERMANY GOVT 0% 08/15/50	ユーロ ドイツ	国債証券	1,070,000	12,017.21 128,584,194	12,913.00 138,169,053	0.000 2050/08/15	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2020年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	64.01
地方債証券	外国	0.50
特殊債券	外国	6.48
社債券	国内	0.16
	外国	28.04
合計(対純資産総額比)		99.20