有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2017年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	37	4,163	4,137	0.00
	タイ・バーツ	売建	1,036,000	3,443,685	3,429,160	△0.31
	メキシコ・ペソ	売建	654,000	4,040,608	4,048,260	△0.36
	スウェーデン・クローナ	売建	417,000	5,542,785	5,671,200	△0.51
	スイス・フラン	売建	72,000	8,526,168	8,215,200	△0.74
	オーストラリア・ドル	売建	209,000	17,976,926	18,360,650	△1.65
	カナダ・ドル	売建	387,000	33,840,571	34,222,410	△3.08
	イギリス・ポンド	売建	469,000	68,579,272	67,967,480	△6.12
	ユーロ	売建	2,586,000	332,445,210	335,274,900	△30.19
	アメリカ・ドル	売建	5,592,000	631,829,098	616,797,600	△55.54

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2017年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	16,246,957	1,834,581,170	1,791,389,574	14.12
	ユーロ	買建	10,447,000	1,342,574,425	1,354,558,020	10.67
	メキシコ・ペソ	買建	26,188,000	160,365,354	161,841,840	1.28
	スウェーデン・クローナ	売建	1,012,000	13,459,600	13,763,200	△0.11
	ポーランド・ズロチ	売建	863,000	26,157,530	26,261,090	△0.21
	ユーロ	売建	460,000	59,615,000	59,643,600	△0.47
	メキシコ・ペソ	売建	18,399,000	113,705,820	113,705,820	△0.90
	ノルウェー・クローネ	売建	26,069,000	350,628,050	362,880,480	△2.86
	オーストラリア・ドル	売建	4,199,000	360,484,150	368,672,200	△2.91
	カナダ・ドル	売建	5,048,000	439,933,200	446,293,680	△3.52
	イギリス・ポンド	売建	3,215,000	470,597,820	465,885,650	△3.67
	アメリカ・ドル	売建	13,295,645	1,502,939,779	1,465,977,884	△11.55
債券先物取引	US 5YR NOTE (CBT) SEP17 FVU7	買建	18	234,247,179	234,693,759	1.85
	US 10YR ULTRA FUT SEP17 UXYU7	売建	2	29,713,020	29,815,190	△0.23
	EURO-BOBL FUTURE SEP17 OEU7	売建	4	68,983,368	68,512,246	△0.54
	EURO-BUND FUTURE SEP17 RXU7	売建	16	340,945,168	336,011,312	△2.65

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。