有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2020年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランド・ズロチ	売建	360,600	9,768,957	10,136,466	△0.24
	デンマーク・クローネ	売建	644,400	10,491,905	10,742,148	△0.26
	メキシコ・ペソ	売建	2,587,100	12,178,964	12,262,854	△0.29
	タイ・バーツ	売建	4,581,600	15,806,844	15,348,360	△0.37
	スウェーデン・クローナ	売建	1,753,100	20,334,783	21,107,324	△0.50
	スイス・フラン	売建	221,700	25,212,300	25,528,755	△0.61
	オーストラリア・ドル	売建	796,700	59,275,992	60,039,312	△1.43
	カナダ・ドル	売建	1,575,700	124,425,333	122,699,759	△2.92
	オフショア・人民元	売建	14,544,900	220,654,162	217,155,357	△5.17
	イギリス・ポンド	売建	1,673,300	224,583,161	229,560,027	△5.47
	ユーロ	売建	9,208,300	1,115,678,449	1,143,026,279	△27.22
	アメリカ・ドル	売建	19,801,300	2,126,372,498	2,070,819,954	△49.32

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2020年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	13,008,000	1,587,377,433	1,614,683,040	8.60
	アメリカ・ドル	買建	7,951,618	850,063,440	831,580,298	4.43
	オフショア・人民元	買建	18,230,000	279,027,967	272,173,900	1.45
	イギリス・ポンド	買建	948,000	127,518,239	130,056,120	0.69
	スイス・フラン	買建	987,000	112,953,552	113,653,050	0.61
	オーストラリア・ドル	買建	1,386,000	104,198,667	104,448,960	0.56
	スウェーデン・クローナ	買建	8,119,000	97,425,819	97,752,760	0.52
	タイ・バーツ	買建	14,559,000	50,451,515	48,772,650	0.26
	デンマーク・クローネ	買建	2,791,000	45,593,626	46,525,970	0.25
	メキシコ・ペソ	買建	8,400,000	40,486,519	39,816,000	0.21
	シンガポール・ドル	買建	507,000	39,204,588	38,668,890	0.21
	カナダ・ドル	買建	151,000	11,998,175	11,758,370	0.06
	スウェーデン・クローナ	売建	6,600,000	79,464,000	79,464,000	△0.42
	オフショア・人民元	売建	7,305,000	111,912,600	109,063,650	△0.58
	ノルウェー・クローネ	売建	57,932,000	658,686,840	667,955,960	△3.56
	アメリカ・ドル	売建	23,204,777	2,496,236,100	2,426,759,733	△12.93
債券先物取引	EURO-BUND FUTURE SEP20 RXU0	買建	22	478,396,287	485,246,513	2.59
	LONG GILT FUTURE SEP20 G U0	買建	17	320,451,149	323,410,830	1.72
	US 5YR NOTE (CBT) SEP20 FVU0	買建	23	301,838,741	303,243,571	1.62
	US 10YR ULTRA FUT SEP20 UXYU0	買建	6	98,588,391	99,896,268	0.53
	US LONG BOND(CBT) SEP20 USU0	売建	1	18,689,686	19,069,887	△0.10
	EURO-BOBL FUTURE SEP20 OEU0	売建	4	66,771,239	67,149,364	△0.36
	EURO-BTP FUTURE SEP20 IKU0	売建	10	174,450,377	182,942,794	△0.97
	EURO BUXL 30Y BND FUT SEP20	売建	14	375,574,964	392,399,756	△2.09

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。