半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 7月12日 至 平成30年 1月11日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		当中間計算期間末 平成30年 1月11日現在
1.※1	期首元本額	1,000,000,000円
	期中追加設定元本額	198,899,738円
	期中一部解約元本額	―円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,198,899,738口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

当中間計算期間 自 平成29年 7月12日 至 平成30年 1月11日
※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用
当ファンドが投資する東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額
純資産総額が50億円以下の部分 年10,000分の30
純資産総額が50億円超の部分 年10,000分の15

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		当中間計算期間末  平成30年 1月11日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び これらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(1口当たり情報に関する注記)

当中間計算期間末 平成30年 1月11日現在
1口当たり純資産額	1.0105円
(1万口当たり純資産額	10,105円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

(1) 貸借対照表

		平成30年 1月11日現在
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,435,740
コール・ローン		491,139,840
株式		18,711,386,486
投資証券		950,946,752
派生商品評価勘定		90,921,361
未収配当金		31,879,302
流動資産合計		20,322,709,481
資産合計		20,322,709,481
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		102,047,312
未払解約金		784,167
未払利息		716
流動負債合計		102,832,195
負債合計		102,832,195
純資産の部
元本等
元本	※1	11,845,893,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,373,983,817
元本等合計		20,219,877,286
純資産合計		20,219,877,286
負債純資産合計		20,322,709,481

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 7月12日 至 平成30年 1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成30年 1月11日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,718,465,348円
	同期中における追加設定元本額	2,709,694,462円
	同期中における一部解約元本額	582,266,341円
	同中間期末における元本額	11,845,893,469円
	元本の内訳*
	東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式 スマート戦略ファンド(年1回決算型)	640,085円
	東京海上・世界資産バランスファンド (毎月決算型)	107,688,998円
	東京海上・世界資産バランスファンド (年1回決算型)	107,828,548円
	TMA高配当・低ボラティリティ外国株F (為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	11,142,784,900円
	年金高配当・低ボラティリティ外国株F (為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	486,950,938円
	計	11,845,893,469円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,845,893,469口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成30年 1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成30年1月11日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	19,435,910,049	―	19,447,036,000	△11,125,951
	米ドル	4,247,768,450	―	4,188,264,000	59,504,450
	加ドル	4,073,056,300	―	4,115,144,000	△42,087,700
	ユーロ	1,703,789,680	―	1,705,600,000	△1,810,320
	英ポンド	1,449,203,400	―	1,445,184,000	4,019,400
	スイスフラン	1,293,021,700	―	1,287,861,000	5,160,700
	スウェーデンクローネ	828,641,646	―	837,015,000	△8,373,354
	ノルウェークローネ	316,514,992	―	321,540,000	△5,025,008
	デンマーククローネ	316,624,231	―	316,653,000	△28,769
	豪ドル	1,567,208,350	―	1,605,276,000	△38,067,650
	ニュージーランドドル	235,578,900	―	240,630,000	△5,051,100
	香港ドル	1,170,906,800	―	1,152,016,000	18,890,800
	シンガポールドル	2,233,595,600	―	2,231,853,000	1,742,600
	合計	19,435,910,049	―	19,447,036,000	△11,125,951

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成30年 1月11日現在
1口当たり純資産額	1.7069円
(1万口当たり純資産額	17,069円)

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

(1) 貸借対照表

		平成30年 1月11日現在
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,217,413
コール・ローン		27,098,127
国債証券		580,381,167
特殊債券		117,027,782
社債券		957,718,651
派生商品評価勘定		8,676,392
未収利息		11,274,609
前払費用		3,341,733
流動資産合計		1,730,735,874
資産合計		1,730,735,874
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,596,743
未払金		22,265,018
未払解約金		3,627,381
未払利息		39
流動負債合計		29,489,181
負債合計		29,489,181
純資産の部
元本等
元本	※1	1,687,025,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,220,856
元本等合計		1,701,246,693
純資産合計		1,701,246,693
負債純資産合計		1,730,735,874

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 7月12日 至 平成30年 1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成30年 1月11日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,400,000,000円
	同期中における追加設定元本額	298,709,101円
	同期中における一部解約元本額	11,683,264円
	同中間期末における元本額	1,687,025,837円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド (毎月決算型)	843,002,353円
	東京海上・世界資産バランスファンド (年1回決算型)	844,023,484円
	計	1,687,025,837円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,687,025,837口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成30年 1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 通貨関連
(平成30年1月11日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,685,105,697	―	1,680,026,048	5,079,649
	米ドル	980,982,268	―	973,122,989	7,859,279
	ユーロ	219,214,774	―	219,032,316	182,458
	英ポンド	125,361,821	―	124,727,166	634,655
	スウェーデンクローネ	115,191,663	―	116,847,951	△1,656,288
	豪ドル	77,898,159	―	79,453,258	△1,555,099
	シンガポールドル	166,457,012	―	166,842,368	△385,356
	合計	1,685,105,697	―	1,680,026,048	5,079,649

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成30年 1月11日現在
1口当たり純資産額	1.0084円
(1万口当たり純資産額	10,084円)

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

(1) 貸借対照表

		平成30年 1月11日現在
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,671,735
コール・ローン		8,493,114
投資証券		340,512,288
派生商品評価勘定		2,384,334
未収入金		23,073,234
未収配当金		1,209,485
流動資産合計		386,344,190
資産合計		386,344,190
負債の部
流動負債
未払金		33,055,781
未払解約金		761,516
未払利息		12
流動負債合計		33,817,309
負債合計		33,817,309
純資産の部
元本等
元本	※1	349,398,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,128,810
元本等合計		352,526,881
純資産合計		352,526,881
負債純資産合計		386,344,190

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 7月12日 至 平成30年 1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成30年 1月11日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	300,000,000円
	同期中における追加設定元本額	61,667,737円
	同期中における一部解約元本額	12,269,666円
	同中間期末における元本額	349,398,071円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド (毎月決算型)	174,592,325円
	東京海上・世界資産バランスファンド (年1回決算型)	174,805,746円
	計	349,398,071円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	349,398,071口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成30年 1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 通貨関連
(平成30年1月11日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	350,365,514	―	347,981,180	2,384,334
	米ドル	245,769,947	―	243,792,570	1,977,377
	ユーロ	18,111,708	―	17,991,450	120,258
	豪ドル	51,725,182	―	51,689,900	35,282
	香港ドル	17,292,834	―	17,135,100	157,734
	シンガポールドル	17,465,843	―	17,372,160	93,683
	合計	350,365,514	―	347,981,180	2,384,334

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

平成30年 1月11日現在
1口当たり純資産額	1.0090円
(1万口当たり純資産額	10,090円)