半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2020年 6月24日 至 2020年12月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2020年 6月23日現在	当中間計算期間末 2020年12月23日現在
1.※1	期首元本額	1,456,262,331円	1,579,320,654円
	期中追加設定元本額	455,417,553円	119,769,052円
	期中一部解約元本額	332,359,230円	68,756,634円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,579,320,654口	1,630,333,072口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2019年 6月25日 至 2019年12月24日	当中間計算期間 自 2020年 6月24日 至 2020年12月23日
※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 当ファンドが投資する東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 純資産総額が50億円以下の部分 年10,000分の30 純資産総額が50億円超の部分 年10,000分の15	※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2020年 6月23日現在	当中間計算期間末 2020年12月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2020年 6月23日現在		当中間計算期間末 2020年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0325円 10,325円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0570円 10,570円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,352,928	6,923,804
コール・ローン		74,779,297	172,827,143
株式		3,447,793,041	4,705,480,052
投資証券		61,053,837	72,199,480
派生商品評価勘定		35,761,180	9,784,163
未収入金		2,856,798	―
未収配当金		6,876,663	6,241,676
流動資産合計		3,633,473,744	4,973,456,318
資産合計		3,633,473,744	4,973,456,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	952,266
未払金		―	87,962,685
未払解約金		312,355	1,982,208
未払利息		123	112
流動負債合計		312,478	90,897,271
負債合計		312,478	90,897,271
純資産の部
元本等
元本	※1	2,257,599,853	2,890,239,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,375,561,413	1,992,319,308
元本等合計		3,633,161,266	4,882,559,047
純資産合計		3,633,161,266	4,882,559,047
負債純資産合計		3,633,473,744	4,973,456,318

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 6月24日 至 2020年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,236,524,117円	2,257,599,853円
	同期中における追加設定元本額	438,471,160円	663,904,945円
	同期中における一部解約元本額	4,417,395,424円	31,265,059円
	同中間期末における元本額	2,257,599,853円	2,890,239,739円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	23,933,300円	97,605,278円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	25,954,268円	103,150,954円
	TMA高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	1,265,904,800円	1,742,067,481円
	年金高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	862,098,732円	860,055,412円
	東京海上・安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	79,655,782円	87,302,436円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	52,971円	58,178円
	計	2,257,599,853円	2,890,239,739円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,257,599,853口	2,890,239,739口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	3,540,786,180	―	3,505,025,000	35,761,180
	米ドル	2,024,948,000	―	2,009,720,000	15,228,000
	加ドル	248,964,100	―	245,365,000	3,599,100
	ユーロ	586,970,880	―	578,688,000	8,282,880
	英ポンド	123,378,660	―	120,168,000	3,210,660
	スイスフラン	249,455,800	―	248,556,000	899,800
	スウェーデンクローネ	60,874,840	―	59,384,000	1,490,840
	ノルウェークローネ	15,097,810	―	14,508,000	589,810
	デンマーククローネ	50,847,750	―	50,127,000	720,750
	豪ドル	156,987,180	―	155,463,000	1,524,180
	シンガポールドル	23,261,160	―	23,046,000	215,160
合 計		3,540,786,180	―	3,505,025,000	35,761,180

 
(2020年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	85,881,687	―	85,876,541	△5,146
	米ドル	42,162,846	―	42,158,575	△4,271
	ユーロ	29,964,720	―	29,964,008	△712
	デンマーククローネ	13,754,121	―	13,753,958	△163
	売建	4,756,332,256	―	4,747,495,213	8,837,043
	米ドル	2,943,478,000	―	2,940,536,000	2,942,000
	加ドル	236,558,800	―	232,754,000	3,804,800
	ユーロ	693,413,850	―	693,770,000	△356,150
	英ポンド	156,807,116	―	156,034,213	772,903
	スイスフラン	292,900,000	―	291,550,000	1,350,000
	スウェーデンクローネ	100,207,530	―	100,764,000	△556,470
	ノルウェークローネ	14,269,560	―	14,208,000	61,560
	デンマーククローネ	76,245,300	―	76,275,000	△29,700
	豪ドル	211,337,100	―	210,600,000	737,100
	シンガポールドル	31,115,000	―	31,004,000	111,000
合 計		4,842,213,943	―	4,833,371,754	8,831,897

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 6月23日現在		2020年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.6093円 16,093円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.6893円 16,893円)

 

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,505,122	19,868,570
コール・ローン		61,105,498	13,693,418
国債証券		470,635,940	361,101,376
特殊債券		93,998,453	66,883,401
社債券		1,552,076,561	1,876,964,943
派生商品評価勘定		13,507,877	7,365,690
未収入金		―	77,048
未収利息		13,450,017	16,546,431
前払費用		3,915,535	1,239,559
流動資産合計		2,212,195,003	2,363,740,436
資産合計		2,212,195,003	2,363,740,436
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,207	30,420
未払解約金		8,576,854	14,052,721
未払利息		100	8
流動負債合計		8,581,161	14,083,149
負債合計		8,581,161	14,083,149
純資産の部
元本等
元本	※1	2,054,048,480	2,114,239,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		149,565,362	235,417,398
元本等合計		2,203,613,842	2,349,657,287
純資産合計		2,203,613,842	2,349,657,287
負債純資産合計		2,212,195,003	2,363,740,436

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 6月24日 至 2020年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,892,357,708円	2,054,048,480円
	同期中における追加設定元本額	562,460,473円	177,058,941円
	同期中における一部解約元本額	400,769,701円	116,867,532円
	同中間期末における元本額	2,054,048,480円	2,114,239,889円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	985,143,743円	1,027,660,365円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	1,068,904,737円	1,086,579,524円
	計	2,054,048,480円	2,114,239,889円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,054,048,480口	2,114,239,889口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	2,153,217,077	―	2,139,713,407	13,503,670
	米ドル	1,481,498,751	―	1,474,943,551	6,555,200
	ユーロ	294,431,459	―	291,410,037	3,021,422
	英ポンド	196,358,260	―	193,207,496	3,150,764
	豪ドル	33,849,003	―	33,692,533	156,470
	シンガポールドル	147,079,604	―	146,459,790	619,814
合 計		2,153,217,077	―	2,139,713,407	13,503,670

 
(2020年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	2,343,404,444	―	2,336,069,174	7,335,270
	米ドル	1,462,979,983	―	1,458,119,207	4,860,776
	ユーロ	357,216,265	―	356,675,386	540,879
	英ポンド	338,979,915	―	338,073,816	906,099
	豪ドル	84,122,379	―	83,514,756	607,623
	シンガポールドル	100,105,902	―	99,686,009	419,893
合 計		2,343,404,444	―	2,336,069,174	7,335,270

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 6月23日現在		2020年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0728円 10,728円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1113円 11,113円)

 

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		525,338	916,545
コール・ローン		1,600,740	88,894,668
投資証券		78,606,091	334,035,179
派生商品評価勘定		1,379,067	1,142,118
未収入金		―	2,505
未収配当金		325,700	627,900
流動資産合計		82,436,936	425,618,915
資産合計		82,436,936	425,618,915
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	406,719
未払金		748,215	82,371,018
未払解約金		317,306	1,980,302
未払利息		2	57
流動負債合計		1,065,523	84,758,096
負債合計		1,065,523	84,758,096
純資産の部
元本等
元本	※1	76,882,619	318,259,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,488,794	22,601,191
元本等合計		81,371,413	340,860,819
純資産合計		81,371,413	340,860,819
負債純資産合計		82,436,936	425,618,915

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 6月24日 至 2020年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	358,529,949円	76,882,619円
	同期中における追加設定元本額	104,708,338円	249,951,849円
	同期中における一部解約元本額	386,355,668円	8,574,840円
	同中間期末における元本額	76,882,619円	318,259,628円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	36,864,280円	154,714,263円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	39,977,447円	163,500,106円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	40,892円	45,259円
	計	76,882,619円	318,259,628円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	76,882,619口	318,259,628口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 6月23日現在	2020年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	737,950	―	737,955	5
	米ドル	737,950	―	737,955	5
	売建	81,216,742	―	79,837,680	1,379,062
	米ドル	64,543,306	―	63,403,560	1,139,746
	ユーロ	4,277,175	―	4,219,250	57,925
	豪ドル	4,429,248	―	4,368,360	60,888
	香港ドル	4,154,715	―	4,081,840	72,875
	シンガポールドル	3,812,298	―	3,764,670	47,628
合 計		81,954,692	―	80,575,635	1,379,067

 
(2020年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	82,243,215	―	82,281,262	38,047
	米ドル	63,442,987	―	63,489,864	46,877
	ユーロ	3,151,523	―	3,152,500	977
	英ポンド	1,358,601	―	1,358,770	169
	豪ドル	11,554,386	―	11,544,000	△10,386
	香港ドル	2,735,718	―	2,736,128	410
	売建	336,319,502	―	335,622,150	697,352
	米ドル	264,025,133	―	263,104,536	920,597
	ユーロ	14,002,821	―	14,000,430	2,391
	英ポンド	7,086,418	―	7,042,404	44,014
	豪ドル	39,855,291	―	40,170,000	△314,709
	香港ドル	11,349,839	―	11,304,780	45,059
合 計		418,562,717	―	417,903,412	735,399

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 6月23日現在		2020年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0584円 10,584円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0710円 10,710円)