半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2018年 6月25日現在	当中間計算期間末 2018年12月25日現在
1.※1	期首元本額	1,000,000,000円	1,244,852,711円
	期中追加設定元本額	275,754,235円	35,284,469円
	期中一部解約元本額	30,901,524円	12,714,713円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,244,852,711口	1,267,422,467口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,653,086円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は57,163,238円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2017年 7月12日 至 2018年 1月11日		当中間計算期間 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日
※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用
当ファンドが投資する東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額		同左
純資産総額が50億円以下の部分 年10,000分の30
純資産総額が50億円超の部分   年10,000分の15

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2018年 6月25日現在	当中間計算期間末  2018年12月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 2018年 6月25日現在		当中間計算期間末 2018年12月25日現在
1口当たり純資産額	0.9850円	1口当たり純資産額	0.9549円
(1万口当たり純資産額	9,850円)	(1万口当たり純資産額	9,549円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

(1) 貸借対照表

		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		11,257,162	17,797,567
コール・ローン		169,301,391	217,682,182
株式		9,218,300,493	9,033,853,242
投資証券		361,719,644	67,449,395
派生商品評価勘定		175,615,130	293,010,460
未収入金		―	2,044,000
未収配当金		25,422,478	12,271,378
流動資産合計		9,961,616,298	9,644,108,224
資産合計		9,961,616,298	9,644,108,224
負債の部
流動負債
未払解約金		1,110,529	1,352,282
未払利息		448	587
流動負債合計		1,110,977	1,352,869
負債合計		1,110,977	1,352,869
純資産の部
元本等
元本	※1	6,141,509,481	6,584,135,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,818,995,840	3,058,620,229
元本等合計		9,960,505,321	9,642,755,355
純資産合計		9,960,505,321	9,642,755,355
負債純資産合計		9,961,616,298	9,644,108,224

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,718,465,348円	6,141,509,481円
	同期中における追加設定元本額	3,423,754,739円	668,005,988円
	同期中における一部解約元本額	7,000,710,606円	225,380,343円
	同中間期末における元本額	6,141,509,481円	6,584,135,126円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	93,745,480円	112,236,169円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	93,949,499円	115,046,518円
	TMA高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり) <適格機関投資家限定>	5,085,416,766円	5,489,483,694円
	年金高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり) <適格機関投資家限定>	868,397,736円	867,368,745円
	計	6,141,509,481円	6,584,135,126円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	6,141,509,481口	6,584,135,126口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年6月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	9,650,077,130	―	9,474,462,000	175,615,130
	米ドル	1,760,870,400	―	1,751,840,000	9,030,400
	加ドル	2,223,339,860	―	2,158,356,000	64,983,860
	ユーロ	598,473,340	―	587,926,000	10,547,340
	英ポンド	825,744,080	―	813,456,000	12,288,080
	スイスフラン	380,731,320	―	377,468,000	3,263,320
	スウェーデンクローネ	16,647,020	―	16,107,000	540,020
	ノルウェークローネ	474,478,500	―	466,095,000	8,383,500
	デンマーククローネ	165,917,500	―	162,925,000	2,992,500
	豪ドル	1,266,673,760	―	1,234,544,000	32,129,760
	ニュージーランドドル	347,869,800	―	340,470,000	7,399,800
	香港ドル	764,629,550	―	760,275,000	4,354,550
	シンガポールドル	824,702,000	―	805,000,000	19,702,000
	合計	9,650,077,130	―	9,474,462,000	175,615,130

(2018年12月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	9,840,310,460	―	9,547,300,000	293,010,460
	米ドル	5,686,213,800	―	5,521,934,000	164,279,800
	加ドル	702,263,000	―	670,723,000	31,540,000
	ユーロ	1,144,468,800	―	1,116,327,000	28,141,800
	英ポンド	481,763,000	―	474,368,000	7,395,000
	スイスフラン	651,948,900	―	635,892,000	16,056,900
	スウェーデンクローネ	205,057,400	―	199,096,000	5,961,400
	ノルウェークローネ	60,793,600	―	57,822,000	2,971,600
	デンマーククローネ	125,765,860	―	122,640,000	3,125,860
	豪ドル	400,736,700	―	379,358,000	21,378,700
	ニュージーランドドル	15,584,600	―	14,804,000	780,600
	香港ドル	275,044,000	―	266,380,000	8,664,000
	シンガポールドル	90,670,800	―	87,956,000	2,714,800
	合計	9,840,310,460	―	9,547,300,000	293,010,460

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

2018年 6月25日現在		2018年12月25日現在
1口当たり純資産額	1.6218円	1口当たり純資産額	1.4645円
(1万口当たり純資産額	16,218円)	(1万口当たり純資産額	14,645円)

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

(1) 貸借対照表

		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,858,441	6,918,556
コール・ローン		50,958,528	50,378,355
国債証券		753,523,907	593,561,448
特殊債券		108,535,677	88,377,954
社債券		759,063,568	929,037,850
派生商品評価勘定		23,842,855	43,513,792
未収利息		10,870,557	11,355,959
前払費用		1,628,260	3,417,115
流動資産合計		1,711,281,793	1,726,561,029
資産合計		1,711,281,793	1,726,561,029
負債の部
流動負債
未払解約金		6,247,151	6,825,094
未払利息		135	135
流動負債合計		6,247,286	6,825,229
負債合計		6,247,286	6,825,229
純資産の部
元本等
元本	※1	1,735,357,260	1,757,913,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△30,322,753	△38,177,229
元本等合計		1,705,034,507	1,719,735,800
純資産合計		1,705,034,507	1,719,735,800
負債純資産合計		1,711,281,793	1,726,561,029

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,400,000,000円	1,735,357,260円
	同期中における追加設定元本額	408,878,480円	73,304,618円
	同期中における一部解約元本額	73,521,220円	50,748,849円
	同中間期末における元本額	1,735,357,260円	1,757,913,029円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	866,735,902円	868,088,201円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	868,621,358円	889,824,828円
	計	1,735,357,260円	1,757,913,029円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,735,357,260口	1,757,913,029口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,322,753円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,177,229円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年6月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,658,487,589	―	1,634,644,734	23,842,855
	米ドル	757,200,598	―	751,334,232	5,866,366
	ユーロ	272,986,612	―	268,474,410	4,512,202
	英ポンド	172,523,520	―	169,705,863	2,817,657
	スウェーデンクローネ	129,718,120	―	125,562,105	4,156,015
	ノルウェークローネ	191,983,062	―	188,894,476	3,088,586
	シンガポールドル	134,075,677	―	130,673,648	3,402,029
	合計	1,658,487,589	―	1,634,644,734	23,842,855

(2018年12月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,667,484,117	―	1,623,970,325	43,513,792
	米ドル	626,760,435	―	609,234,400	17,526,035
	ユーロ	590,588,116	―	576,904,851	13,683,265
	英ポンド	162,550,505	―	160,288,020	2,262,485
	スウェーデンクローネ	181,817,549	―	176,749,469	5,068,080
	ノルウェークローネ	105,767,512	―	100,793,585	4,973,927
	合計	1,667,484,117	―	1,623,970,325	43,513,792

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

2018年 6月25日現在		2018年12月25日現在
1口当たり純資産額	0.9825円	1口当たり純資産額	0.9783円
(1万口当たり純資産額	9,825円)	(1万口当たり純資産額	9,783円)

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

(1) 貸借対照表

		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,414,905	954,257
コール・ローン		2,006,821	3,612,804
投資証券		305,695,691	325,336,599
派生商品評価勘定		1,692,572	9,037,464
未収入金		2,408	113,456
未収配当金		887,421	683,005
流動資産合計		311,699,818	339,737,585
資産合計		311,699,818	339,737,585
負債の部
流動負債
未払解約金		1,127,594	1,400,913
未払利息		5	9
流動負債合計		1,127,599	1,400,922
負債合計		1,127,599	1,400,922
純資産の部
元本等
元本	※1	297,650,982	341,679,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	12,921,237	△3,342,397
元本等合計		310,572,219	338,336,663
純資産合計		310,572,219	338,336,663
負債純資産合計		311,699,818	339,737,585

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	300,000,000円	297,650,982円
	同期中における追加設定元本額	97,098,921円	69,170,644円
	同期中における一部解約元本額	99,447,939円	25,142,566円
	同中間期末における元本額	297,650,982円	341,679,060円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	148,663,781円	168,727,102円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	148,987,201円	172,951,958円
	計	297,650,982円	341,679,060円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	297,650,982口	341,679,060口
3.※2	元本の欠損	―	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,342,397円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 6月25日現在	2018年12月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年6月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	299,078,977	―	297,386,405	1,692,572
	米ドル	217,337,196	―	217,217,820	119,376
	ユーロ	19,135,799	―	18,979,785	156,014
	豪ドル	37,996,894	―	36,892,040	1,104,854
	香港ドル	9,897,025	―	9,883,680	13,345
	シンガポールドル	14,712,063	―	14,413,080	298,983
	合計	299,078,977	―	297,386,405	1,692,572

(2018年12月25日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	347,509,411	―	338,471,947	9,037,464
	米ドル	258,069,807	―	252,268,527	5,801,280
	ユーロ	17,146,881	―	16,807,620	339,261
	豪ドル	30,565,640	―	28,811,400	1,754,240
	香港ドル	18,184,421	―	17,707,260	477,161
	シンガポールドル	23,542,662	―	22,877,140	665,522
	合計	347,509,411	―	338,471,947	9,037,464

  (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

2018年 6月25日現在		2018年12月25日現在
1口当たり純資産額	1.0434円	1口当たり純資産額	0.9902円
(1万口当たり純資産額	10,434円)	(1万口当たり純資産額	9,902円)