半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/24-2023/06/23)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2022年 6月23日現在	当中間計算期間末 2022年12月23日現在
1.※1	期首元本額	1,556,260,500円	989,942,415円
	期中追加設定元本額	192,396,452円	61,928,049円
	期中一部解約元本額	758,714,537円	557,756,671円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	989,942,415口	494,113,793口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は45,326,681円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,140,402円であります。

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2021年 6月24日 至 2021年12月23日	当中間計算期間 自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 当ファンドが投資する東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 純資産総額が50億円以下の部分 年10,000分の30 純資産総額が50億円超の部分 年10,000分の15	※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2022年 6月23日現在	当中間計算期間末 2022年12月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2022年 6月23日現在		当中間計算期間末 2022年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9542円 9,542円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9309円 9,309円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,313,221	2,382,587
コール・ローン		90,411,074	26,434,163
株式		1,348,793,374	1,279,698,041
派生商品評価勘定		―	46,175,620
未収配当金		3,213,350	1,600,073
流動資産合計		1,444,731,019	1,356,290,484
資産合計		1,444,731,019	1,356,290,484
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,191,050	―
未払金		64,521,020	―
未払解約金		226,988	246,346
未払利息		157	57
流動負債合計		82,939,215	246,403
負債合計		82,939,215	246,403
純資産の部
元本等
元本	※1	759,925,909	740,246,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		601,865,895	615,797,403
元本等合計		1,361,791,804	1,356,044,081
純資産合計		1,361,791,804	1,356,044,081
負債純資産合計		1,444,731,019	1,356,290,484

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,751,530,397円	759,925,909円
	同期中における追加設定元本額	92,084,595円	1,827,248円
	同期中における一部解約元本額	1,083,689,083円	21,506,479円
	同中間期末における元本額	759,925,909円	740,246,678円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	11,977,814円	3,983,997円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	13,512,005円	6,246,812円
	TMA高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	240,270,656円	236,726,286円
	年金高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	494,165,434円	493,289,583円
	計	759,925,909円	740,246,678円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	759,925,909口	740,246,678口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,265,240,210	―	1,283,431,260	△18,191,050
	米ドル	767,809,950	―	774,916,710	△7,106,760
	加ドル	93,569,400	―	94,484,520	△915,120
	ユーロ	197,180,200	―	201,516,420	△4,336,220
	英ポンド	32,385,000	―	33,330,340	△945,340
	スイスフラン	67,535,500	―	70,865,000	△3,329,500
	スウェーデンクローネ	26,476,000	―	26,939,400	△463,400
	ノルウェークローネ	5,387,360	―	5,495,880	△108,520
	デンマーククローネ	9,468,100	―	9,675,150	△207,050
	豪ドル	55,754,700	―	56,408,460	△653,760
	シンガポールドル	9,674,000	―	9,799,380	△125,380
合 計		1,265,240,210	―	1,283,431,260	△18,191,050

 
(2022年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,283,050,870	―	1,236,875,250	46,175,620
	米ドル	767,124,400	―	739,928,000	27,196,400
	加ドル	90,509,400	―	87,130,170	3,379,230
	ユーロ	202,836,200	―	196,497,000	6,339,200
	英ポンド	33,658,600	―	31,816,260	1,842,340
	スイスフラン	73,582,250	―	71,148,150	2,434,100
	スウェーデンクローネ	26,598,000	―	25,332,600	1,265,400
	ノルウェークローネ	5,495,120	―	5,362,520	132,600
	デンマーククローネ	17,533,800	―	16,988,670	545,130
	豪ドル	55,589,400	―	52,906,500	2,682,900
	シンガポールドル	10,123,700	―	9,765,380	358,320
合 計		1,283,050,870	―	1,236,875,250	46,175,620

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 6月23日現在		2022年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7920円 17,920円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8319円 18,319円)

 

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,350,344	718,023
コール・ローン		52,462,407	21,182,990
国債証券		159,600,686	50,513,399
特殊債券		26,834,124	―
社債券		1,028,855,135	438,363,911
派生商品評価勘定		705,030	16,454,520
未収入金		24,215,296	―
未収利息		9,934,938	4,741,333
前払費用		453,161	1,561,609
流動資産合計		1,309,411,121	533,535,785
資産合計		1,309,411,121	533,535,785
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,551,170	―
未払金		61,763,170	―
未払解約金		6,137,173	6,926,543
未払利息		91	45
流動負債合計		70,451,604	6,926,588
負債合計		70,451,604	6,926,588
純資産の部
元本等
元本	※1	1,323,774,621	577,731,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△84,815,104	△51,122,466
元本等合計		1,238,959,517	526,609,197
純資産合計		1,238,959,517	526,609,197
負債純資産合計		1,309,411,121	533,535,785

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,082,336,072円	1,323,774,621円
	同期中における追加設定元本額	241,359,978円	82,468,668円
	同期中における一部解約元本額	999,921,429円	828,511,626円
	同中間期末における元本額	1,323,774,621円	577,731,663円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	622,062,399円	224,979,534円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	701,712,222円	352,752,129円
	計	1,323,774,621円	577,731,663円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,323,774,621口	577,731,663口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は84,815,104円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,122,466円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,253,034,171	―	1,254,880,311	△1,846,140
	米ドル	813,955,390	―	813,250,360	705,030
	ユーロ	227,022,245	―	228,835,167	△1,812,922
	英ポンド	157,589,737	―	158,233,997	△644,260
	豪ドル	54,466,799	―	54,560,787	△93,988
合 計		1,253,034,171	―	1,254,880,311	△1,846,140

 
(2022年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	515,936,873	―	499,482,353	16,454,520
	米ドル	245,247,293	―	238,404,934	6,842,359
	ユーロ	122,573,597	―	119,730,041	2,843,556
	英ポンド	123,354,604	―	117,673,391	5,681,213
	豪ドル	24,761,379	―	23,673,987	1,087,392
合 計		515,936,873	―	499,482,353	16,454,520

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 6月23日現在		2022年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9359円 9,359円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9115円 9,115円)

 

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		493,766	176,087
コール・ローン		796,564	898,068
投資証券		43,154,551	17,551,249
派生商品評価勘定		98,524	99,093
未収配当金		156,897	69,865
流動資産合計		44,700,302	18,794,362
資産合計		44,700,302	18,794,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		849,147	69,423
未払金		33,162	2,141
未払解約金		213,960	243,650
未払利息		1	1
流動負債合計		1,096,270	315,215
負債合計		1,096,270	315,215
純資産の部
元本等
元本	※1	36,795,781	17,115,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,808,251	1,363,678
元本等合計		43,604,032	18,479,147
純資産合計		43,604,032	18,479,147
負債純資産合計		44,700,302	18,794,362

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	226,163,602円	36,795,781円
	同期中における追加設定元本額	117,232,918円	4,835,934円
	同期中における一部解約元本額	306,600,739円	24,516,246円
	同中間期末における元本額	36,795,781円	17,115,469円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	17,290,565円	6,665,628円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	19,505,216円	10,449,841円
	計	36,795,781円	17,115,469円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,795,781口	17,115,469口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 6月23日現在	2022年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	42,855,822	―	43,606,445	△750,623
	米ドル	34,677,765	―	35,505,135	△827,370
	ユーロ	569,068	―	575,710	△6,642
	英ポンド	2,339,369	―	2,334,158	5,211
	豪ドル	4,608,375	―	4,515,062	93,313
	香港ドル	661,245	―	676,380	△15,135
合 計		42,855,822	―	43,606,445	△750,623

 
(2022年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	17,379,798	―	17,350,128	29,670
	米ドル	14,398,812	―	14,468,235	△69,423
	豪ドル	1,830,820	―	1,764,742	66,078
	香港ドル	497,163	―	481,856	15,307
	シンガポールドル	653,003	―	635,295	17,708
合 計		17,379,798	―	17,350,128	29,670

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 6月23日現在		2022年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1850円 11,850円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0797円 10,797円)