有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	95,085,978	1.3687	130,150,593	1.3647	129,763,834	63.31
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	12,659,729	1.7432	22,069,357	1.7627	22,315,304	10.89
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	4,321,538	2.7157	11,736,304	2.8255	12,210,505	5.96
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	3,284,552	3.6204	11,891,662	3.7163	12,206,380	5.96
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	8,086,049	1.2556	10,153,486	1.2527	10,129,393	4.94
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	2,798,234	2.0861	5,837,611	2.0587	5,760,724	2.81
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,004,869	1.3029	3,915,287	1.3685	4,112,163	2.01
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	1,894,759	2.0412	3,867,677	2.0672	3,916,845	1.91
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	158	12,078.27	1,908,367	12,274.64	1,939,394	0.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.95
親投資信託受益証券	97.78
合計	98.72

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	32,991,553	1.3684	45,147,224	1.3647	45,023,572	39.53
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	10,220,561	1.7450	17,835,293	1.7627	18,015,782	15.82
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	5,597,570	2.7233	15,243,977	2.8255	15,815,934	13.89
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	4,252,402	3.6287	15,430,694	3.7163	15,803,201	13.87
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,596,671	1.2553	4,515,163	1.2527	4,505,549	3.96
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	2,093,299	2.0842	4,362,948	2.0587	4,309,474	3.78
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,503,735	1.3079	3,274,808	1.3685	3,426,361	3.01
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	1,591,860	2.0418	3,250,384	2.0672	3,290,692	2.89
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	179	12,089.12	2,163,953	12,274.64	2,197,161	1.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.93
親投資信託受益証券	96.74
合計	98.67

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	61,338,892	1.3686	83,952,447	1.3647	83,709,185	24.68
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	24,979,345	2.7190	67,920,356	2.8255	70,579,139	20.81
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	18,975,001	3.6227	68,742,023	3.7163	70,516,796	20.79
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	26,600,763	1.7436	46,383,553	1.7627	46,889,164	13.82
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	14,879,632	1.3040	19,404,153	1.3685	20,362,776	6.00
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	7,850,744	2.0855	16,372,922	2.0587	16,162,326	4.77
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	6,474,965	2.0417	13,220,206	2.0672	13,385,047	3.95
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	818	12,089.45	9,889,178	12,274.64	10,040,660	2.96
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,633,260	1.2556	3,306,325	1.2527	3,298,684	0.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.96
親投資信託受益証券	95.79
合計	98.75

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	20,031,682	2.7195	54,476,575	2.8255	56,599,517	25.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	15,155,577	3.6229	54,907,758	3.7163	56,322,670	25.72
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	13,489,446	1.7437	23,522,072	1.7627	23,777,846	10.86
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	17,421,305	1.3685	23,841,282	1.3647	23,774,854	10.86
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	15,998,892	1.3039	20,861,594	1.3685	21,894,483	10.00
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	6,166,437	2.0850	12,857,392	2.0587	12,694,843	5.80
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	5,272,866	2.0423	10,769,172	2.0672	10,900,068	4.98
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	711	12,091.31	8,596,926	12,274.64	8,727,273	3.98
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,710,103	1.2554	2,147,014	1.2527	2,142,246	0.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.98
親投資信託受益証券	95.02
合計	99.01

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	51,958,059	2.7147	141,050,543	2.8255	146,807,495	30.66
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	39,456,517	3.6179	142,749,733	3.7163	146,632,254	30.62
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	59,410,753	1.3019	77,346,860	1.3685	81,303,615	16.98
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	1,947	12,080.44	23,520,617	12,274.64	23,898,734	4.99
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	11,112,332	2.0867	23,188,104	2.0587	22,876,957	4.78
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	10,705,516	1.7425	18,654,362	1.7627	18,870,613	3.94
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	9,108,096	2.0407	18,586,891	2.0672	18,828,256	3.93
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	6,718,967	1.3690	9,198,265	1.3647	9,169,374	1.91
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,669,123	1.2558	4,607,684	1.2527	4,596,310	0.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.99
親投資信託受益証券	93.78
合計	98.77