有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	687,585,922	1.2999	893,830,504	1.3036	896,337,007	64.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	34,647,166	3.6528	126,562,315	3.6096	125,062,410	8.97
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	48,876,027	2.5510	124,682,745	2.5328	123,793,201	8.88
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	46,494,987	1.4720	68,443,736	1.4869	69,133,396	4.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	38,327,813	1.7941	68,766,420	1.8017	69,055,220	4.95
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	10,585,962	2.5482	26,975,148	2.6312	27,853,783	2.00
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	12,331,320	2.2293	27,490,211	2.2553	27,810,825	1.99
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	22,116,255	1.2949	28,638,338	1.2565	27,789,074	1.99
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	1,091	12,204.67	13,315,297	12,219.78	13,331,781	0.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.96
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.99

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	234,339,505	1.2998	304,608,938	1.3036	305,484,978	44.49
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	30,313,996	3.6529	110,735,317	3.6096	109,421,399	15.93
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	42,782,154	2.5510	109,137,275	2.5328	108,358,639	15.78
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	41,469,419	1.7941	74,403,214	1.8017	74,715,452	10.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	9,192,748	2.2302	20,501,881	2.2553	20,732,404	3.02
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	7,675,091	2.5482	19,557,666	2.6312	20,194,699	2.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	15,881,004	1.2949	20,564,312	1.2565	19,954,481	2.91
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	1,068	12,204.67	13,034,590	12,219.78	13,050,726	1.90
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4,912,620	1.4715	7,228,920	1.4869	7,304,574	1.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.90
親投資信託受益証券	97.01
合計	98.91

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	293,426,100	1.2999	381,428,787	1.3036	382,510,263	27.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	83,891,964	3.6524	306,411,772	3.6096	302,816,433	21.92
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	117,632,545	2.5511	300,095,977	2.5328	297,939,709	21.56
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	76,148,072	1.7942	136,626,424	1.8017	137,195,981	9.93
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	65,029,932	1.2945	84,181,561	1.2565	81,710,109	5.91
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	21,175,886	2.5507	54,014,383	2.6312	55,717,991	4.03
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	24,565,703	2.2299	54,780,573	2.2553	55,403,029	4.01
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	3,351	12,209.43	40,913,826	12,219.78	40,948,488	2.96
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	8,979,459	1.4715	13,213,273	1.4869	13,351,557	0.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.96
親投資信託受益証券	96.02
合計	98.98

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	48,450,655	3.6530	176,994,417	3.6096	174,887,484	26.89
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	68,274,644	2.5510	174,171,007	2.5328	172,926,018	26.59
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	59,069,110	1.2999	76,785,838	1.3036	77,002,491	11.84
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	50,893,354	1.2941	65,863,867	1.2565	63,947,499	9.83
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	32,074,063	1.7943	57,551,892	1.8017	57,787,839	8.89
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	12,587,497	2.5487	32,082,556	2.6312	33,120,222	5.09
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	14,230,069	2.2297	31,729,501	2.2553	32,093,074	4.94
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	2,089	12,209.47	25,505,583	12,219.78	25,527,123	3.93
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4,368,048	1.4719	6,429,556	1.4869	6,494,850	1.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.93
親投資信託受益証券	95.08
合計	99.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	66,442,613	3.6529	242,713,904	3.6096	239,831,255	31.84
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	93,638,289	2.5510	238,871,276	2.5328	237,167,058	31.49
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	100,120,889	1.2945	129,609,478	1.2565	125,801,897	16.70
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	3,025	12,206.83	36,925,664	12,219.78	36,964,839	4.91
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	11,597,536	2.5483	29,554,001	2.6312	30,515,436	4.05
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	16,668,865	1.7942	29,908,035	1.8017	30,032,294	3.99
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	13,295,119	2.2293	29,638,808	2.2553	29,984,481	3.98
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	5,898,404	1.2998	7,666,860	1.3036	7,689,159	1.02
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	5,087,212	1.4719	7,488,300	1.4869	7,564,175	1.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.91
親投資信託受益証券	94.08
合計	98.98