有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	70,627,598,129	47.75
	フランス	14,175,878,438	9.58
	イタリア	13,099,878,478	8.86
	イギリス	9,707,724,508	6.56
	ドイツ	8,624,122,357	5.83
	スペイン	8,016,249,258	5.42
	ベルギー	3,483,114,919	2.35
	オーストラリア	2,815,051,762	1.90
	カナダ	2,783,159,408	1.88
	オランダ	2,775,143,447	1.88
	オーストリア	2,081,823,800	1.41
	メキシコ	1,286,718,203	0.87
	アイルランド	1,019,128,777	0.69
	南アフリカ	834,240,103	0.56
	ポーランド	826,453,035	0.56
	フィンランド	790,592,933	0.53
	デンマーク	697,262,637	0.47
	マレーシア	674,871,853	0.46
	シンガポール	582,856,023	0.39
	スウェーデン	392,719,877	0.27
	ノルウェー	319,923,116	0.22
	小計	145,614,511,061	98.45
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,296,096,859	1.55
純資産総額		147,910,607,920	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	11,650,000	13,010.44	1,515,716,981	12,974.27	1,511,502,547	1.750000	2023/5/25	1.02
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	12,560,000	11,027.41	1,385,043,254	11,122.84	1,397,028,948	2.750000	2021/8/15	0.94
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	10,800,000	11,858.49	1,280,717,506	12,334.00	1,332,072,473	3.125000	2028/11/15	0.90
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	9,700,000	10,817.88	1,049,335,274	11,025.28	1,069,452,584	1.875000	2022/4/30	0.72
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,250,000	10,883.84	1,006,755,865	11,343.94	1,049,314,826	2.250000	2024/11/15	0.71
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	7,150,000	13,216.55	944,983,613	13,224.38	945,543,636	1.750000	2024/2/15	0.64
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,177.57	899,794,912	11,460.67	922,584,123	2.750000	2023/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,670,000	10,894.00	835,570,061	11,504.97	882,431,810	2.250000	2027/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 221215	8,000,000	10,918.32	873,465,903	10,987.36	878,989,518	1.625000	2022/12/15	0.59
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,699.80	817,465,365	10,976.71	838,621,300	1.625000	2022/8/31	0.57
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	11,006.36	803,464,787	11,281.74	823,567,442	2.250000	2024/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	6,860,000	11,188.87	767,556,782	11,937.80	818,933,755	2.750000	2028/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	7,000,000	10,596.77	741,774,350	11,025.28	771,769,907	1.625000	2026/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 210131	7,000,000	10,944.76	766,133,718	11,011.65	770,815,631	2.500000	2021/1/31	0.52
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	10,850.61	712,885,600	11,406.99	749,439,530	2.250000	2025/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,880.74	735,538,390	11,031.24	745,712,404	1.875000	2022/5/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,026.98	705,727,260	11,383.98	728,575,330	2.500000	2024/1/31	0.49
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	5,600,000	11,691.78	654,740,149	12,950.87	725,249,000	3.000000	2044/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 431115	4,900,000	13,257.26	649,606,171	14,485.38	709,783,779	3.750000	2043/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250630	6,000,000	11,429.05	685,743,106	11,669.42	700,165,200	2.750000	2025/6/30	0.47
フランス	国債証券	0 O.A.T 220525	5,650,000	12,256.13	692,471,572	12,203.56	689,501,299	0.000000	2022/5/25	0.47
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	10,949.73	678,883,368	11,098.55	688,110,661	2.000000	2022/11/30	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,147.12	664,368,640	11,498.16	685,290,438	2.750000	2024/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,176.09	652,683,884	11,685.60	682,439,542	2.750000	2025/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 211031	6,000,000	10,902.40	654,144,061	10,920.05	655,203,510	1.500000	2021/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	4,550,000	12,857.37	585,010,419	14,246.81	648,230,060	3.625000	2044/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	10,848.06	634,611,619	11,027.84	645,128,666	2.000000	2021/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	11,177.83	594,660,991	11,906.28	633,414,345	2.625000	2029/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	5,700,000	10,403.49	592,999,111	10,937.52	623,438,931	1.500000	2026/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 490215	4,700,000	11,316.73	531,886,384	13,238.00	622,186,447	3.000000	2049/2/15	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。