半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		50,022,500,000	37.89
	内 日本	50,022,500,000	37.89
親投資信託受益証券		41,100,102,703	31.13
	内 日本	41,100,102,703	31.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,909,230,954	30.98
純資産総額		132,031,833,657	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		184,652,392,600	80.91
	内 日本	184,652,392,600	80.91
地方債証券		16,818,713,000	7.37
	内 日本	16,818,713,000	7.37
特殊債券		15,699,575,052	6.88
	内 日本	15,699,575,052	6.88
社債券		9,586,376,810	4.20
	内 日本	9,183,508,810	4.02
	内 フランス	402,868,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,471,763,691	0.64
純資産総額		228,228,821,153	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		218,622,795,190	92.21
	内 日本	218,622,795,190	92.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,471,224,167	7.79
純資産総額		237,094,019,357	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,331,780,000	2.25
	内 日本	5,331,780,000	2.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		310,891,273,220	97.98
	内 アメリカ	144,414,409,331	45.51
	内 フランス	31,543,825,699	9.94
	内 イタリア	27,737,235,370	8.74
	内 ドイツ	22,868,220,832	7.21
	内 イギリス	20,599,107,277	6.49
	内 スペイン	18,579,459,121	5.86
	内 ベルギー	8,314,991,840	2.62
	内 オーストラリア	6,290,699,810	1.98
	内 オランダ	6,218,546,619	1.96
	内 カナダ	6,046,504,980	1.91
	内 オーストリア	4,547,331,021	1.43
	内 メキシコ	2,344,096,810	0.74
	内 アイルランド	1,943,521,808	0.61
	内 ポーランド	1,699,416,234	0.54
	内 フィンランド	1,515,203,680	0.48
	内 デンマーク	1,507,088,862	0.47
	内 シンガポール	1,217,960,396	0.38
	内 マレーシア	1,137,595,863	0.36
	内 イスラエル	991,987,755	0.31
	内 スウェーデン	727,550,617	0.23
	内 ノルウェー	646,519,295	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,422,321,376	2.02
純資産総額		317,313,594,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		320,796,394,111	94.05
	内 アメリカ	219,634,858,689	64.39
	内 イギリス	15,715,426,148	4.61
	内 スイス	12,441,404,119	3.65
	内 カナダ	11,350,660,898	3.33
	内 フランス	11,111,119,213	3.26
	内 ドイツ	9,806,581,695	2.88
	内 オーストラリア	6,806,643,700	2.00
	内 オランダ	5,965,802,031	1.75
	内 アイルランド	5,856,580,848	1.72
	内 スウェーデン	2,988,762,803	0.88
	内 スペイン	2,773,903,086	0.81
	内 香港	2,711,551,159	0.79
	内 デンマーク	2,562,117,795	0.75
	内 イタリア	1,934,441,115	0.57
	内 フィンランド	1,388,989,589	0.41
	内 シンガポール	1,144,146,680	0.34
	内 バミューダ	1,098,932,486	0.32
	内 ジャージィー	1,031,091,538	0.30
	内 ベルギー	961,292,662	0.28
	内 イスラエル	715,142,117	0.21
	内 ケイマン諸島	636,505,863	0.19
	内 ノルウェー	636,183,786	0.19
	内 ニュージーランド	350,598,697	0.10
	内 ルクセンブルグ	269,637,163	0.08
	内 オランダ領キュラソー	234,594,901	0.07
	内 オーストリア	202,182,832	0.06
	内 ポルトガル	189,110,741	0.06
	内 リベリア	78,247,161	0.02
	内 パナマ	76,507,328	0.02
	内 マン島	53,580,217	0.02
	内 パプアニューギニア	48,430,942	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	21,366,109	0.01
投資信託受益証券		625,963,587	0.18
	内 オーストラリア	458,001,395	0.13
	内 シンガポール	167,962,192	0.05
投資証券		7,803,629,654	2.29
	内 アメリカ	7,202,768,985	2.11
	内 イギリス	179,285,529	0.05
	内 香港	136,376,775	0.04
	内 フランス	134,273,832	0.04
	内 オランダ	78,497,139	0.02
	内 カナダ	72,427,394	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,862,826,933	3.48
純資産総額		341,088,814,285	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,744,374,381	3.44
	内 アメリカ	8,575,248,675	2.51
	内 ドイツ	1,911,736,292	0.56
	内 イギリス	593,904,038	0.17
	内 カナダ	402,344,376	0.12
	内 オーストラリア	261,141,000	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		37,594,873,120	95.08
	内 日本	37,594,873,120	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,945,907,175	4.92
純資産総額		39,540,780,295	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		891,324,000	2.25
	内 日本	891,324,000	2.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,719,487,849	10.63
	内 オーストラリア	2,250,972,658	6.44
	内 シンガポール	1,468,515,191	4.20
投資証券		30,887,124,968	88.31
	内 アメリカ	26,038,187,735	74.45
	内 イギリス	1,732,463,487	4.95
	内 カナダ	633,529,813	1.81
	内 香港	586,249,389	1.68
	内 フランス	540,472,784	1.55
	内 ベルギー	422,103,931	1.21
	内 オランダ	319,165,158	0.91
	内 スペイン	186,512,647	0.53
	内 ニュージーランド	151,000,588	0.43
	内 ドイツ	98,140,366	0.28
	内 ガーンジィ	86,547,239	0.25
	内 アイルランド	47,467,557	0.14
	内 イスラエル	24,386,165	0.07
	内 マン島	8,711,705	0.02
	内 韓国	6,636,287	0.02
	内 イタリア	5,550,117	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,156,765	1.05
純資産総額		34,974,769,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		111,523,320,340	97.41
	内 メキシコ	17,765,522,868	15.52
	内 ロシア	15,759,980,859	13.77
	内 インドネシア	14,911,114,250	13.02
	内 コロンビア	11,524,309,245	10.07
	内 ブラジル	11,304,187,377	9.87
	内 フィリピン	10,465,528,616	9.14
	内 南アフリカ	6,617,943,567	5.78
	内 パナマ	6,270,403,715	5.48
	内 ペルー	5,086,801,381	4.44
	内 ハンガリー	4,796,591,896	4.19
	内 ルーマニア	4,412,047,557	3.85
	内 クロアチア	2,608,889,009	2.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,967,391,822	2.59
純資産総額		114,490,712,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,311,517,678	80.86
	内 ケイマン諸島	6,266,659,950	19.26
	内 中国	3,379,021,891	10.38
	内 台湾	3,170,311,831	9.74
	内 韓国	3,103,138,134	9.54
	内 インド	2,359,295,232	7.25
	内 ブラジル	1,339,197,975	4.12
	内 南アフリカ	985,841,301	3.03
	内 ロシア	917,642,492	2.82
	内 香港	733,130,740	2.25
	内 タイ	634,593,850	1.95
	内 マレーシア	485,120,955	1.49
	内 サウジアラビア	472,812,666	1.45
	内 インドネシア	392,830,053	1.21
	内 メキシコ	375,816,014	1.15
	内 バミューダ	253,777,236	0.78
	内 フィリピン	212,635,922	0.65
	内 ポーランド	203,983,880	0.63
	内 カタール	169,682,845	0.52
	内 チリ	159,685,185	0.49
	内 アラブ首長国連邦	157,405,444	0.48
	内 トルコ	117,607,857	0.36
	内 アメリカ	97,310,901	0.30
	内 ハンガリー	67,067,053	0.21
	内 コロンビア	49,452,647	0.15
	内 ギリシャ	35,954,848	0.11
	内 ルクセンブルグ	33,618,724	0.10
	内 エジプト	31,119,665	0.10
	内 ジャージィー	27,392,483	0.08
	内 オランダ	22,413,974	0.07
	内 チェコ	21,122,583	0.06
	内 マン島	13,126,290	0.04
	内 シンガポール	7,425,165	0.02
	内 ペルー	5,817,808	0.02
	内 アルゼンチン	5,408,566	0.02
	内 パキスタン	4,095,518	0.01
新株予約権証券		58,224	0.00
	内 タイ	58,224	0.00
投資信託受益証券		151,450,657	0.47
	内 メキシコ	115,627,011	0.36
	内 ブラジル	35,823,646	0.11
投資証券		28,425,387	0.09
	内 南アフリカ	14,623,895	0.04
	内 メキシコ	13,801,492	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,048,196,501	18.59
純資産総額		32,539,648,447	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,046,464,589	18.58
	内 アメリカ	6,046,464,589	18.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。