半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		94,195,763,831	95.98
	内 日本	94,195,763,831	95.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,946,634,059	4.02
純資産総額		98,142,397,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,544,994,500	85.53
	内 日本	300,544,994,500	85.53
地方債証券		18,944,008,700	5.39
	内 日本	18,944,008,700	5.39
特殊債券		18,350,074,648	5.22
	内 日本	18,350,074,648	5.22
社債券		13,288,124,750	3.78
	内 日本	12,884,086,750	3.67
	内 フランス	404,038,000	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,111,955	0.08
純資産総額		351,408,314,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		344,410,376,370	96.65
	内 日本	344,410,376,370	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,950,801,476	3.35
純資産総額		356,361,177,846	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,245,975,000	3.44
	内 日本	12,245,975,000	3.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		559,577,673,485	98.62
	内 アメリカ	246,909,765,621	43.51
	内 フランス	58,717,335,287	10.35
	内 イタリア	54,111,570,237	9.54
	内 ドイツ	42,678,691,942	7.52
	内 イギリス	36,932,219,362	6.51
	内 スペイン	34,236,682,451	6.03
	内 ベルギー	13,635,355,294	2.40
	内 オーストラリア	12,326,148,310	2.17
	内 カナダ	11,584,450,229	2.04
	内 オランダ	10,788,261,198	1.90
	内 オーストリア	8,056,434,811	1.42
	内 アイルランド	4,687,713,046	0.83
	内 メキシコ	4,443,923,505	0.78
	内 ポーランド	3,536,731,000	0.62
	内 フィンランド	3,427,311,842	0.60
	内 デンマーク	2,691,029,106	0.47
	内 マレーシア	2,660,813,125	0.47
	内 イスラエル	2,504,984,156	0.44
	内 シンガポール	2,316,359,213	0.41
	内 スウェーデン	1,938,940,192	0.34
	内 ノルウェー	1,392,953,558	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,846,278,796	1.38
純資産総額		567,423,952,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		510,307,502,257	95.82
	内 アメリカ	349,113,888,500	65.55
	内 イギリス	23,184,146,146	4.35
	内 カナダ	19,364,872,685	3.64
	内 フランス	17,982,697,222	3.38
	内 スイス	17,519,016,505	3.29
	内 ドイツ	15,784,850,395	2.96
	内 オーストラリア	11,090,373,377	2.08
	内 オランダ	10,207,777,895	1.92
	内 アイルランド	9,638,476,563	1.81
	内 スウェーデン	6,005,301,435	1.13
	内 スペイン	4,464,295,152	0.84
	内 デンマーク	4,252,622,333	0.80
	内 香港	4,198,598,666	0.79
	内 イタリア	3,181,305,802	0.60
	内 ジャージィー	2,148,790,330	0.40
	内 フィンランド	2,095,831,249	0.39
	内 シンガポール	1,572,786,911	0.30
	内 ベルギー	1,468,185,226	0.28
	内 バミューダ	1,276,035,848	0.24
	内 ケイマン諸島	1,061,985,985	0.20
	内 ノルウェー	1,052,456,674	0.20
	内 イスラエル	971,103,300	0.18
	内 ルクセンブルグ	518,099,941	0.10
	内 ニュージーランド	514,944,210	0.10
	内 オランダ領キュラソー	425,755,450	0.08
	内 オーストリア	333,580,439	0.06
	内 ポルトガル	249,059,896	0.05
	内 パナマ	245,933,524	0.05
	内 リベリア	210,550,861	0.04
	内 マン島	127,350,650	0.02
	内 パプアニューギニア	46,829,087	0.01
投資信託受益証券		935,939,506	0.18
	内 オーストラリア	725,174,307	0.14
	内 シンガポール	210,765,199	0.04
投資証券		10,719,274,933	2.01
	内 アメリカ	9,887,285,456	1.86
	内 フランス	291,885,038	0.05
	内 イギリス	279,181,665	0.05
	内 香港	193,683,357	0.04
	内 カナダ	67,239,417	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,628,071,604	2.00
純資産総額		532,590,788,300	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,699,107,627	2.20
	内 アメリカ	8,602,413,657	1.62
	内 ドイツ	1,876,064,598	0.35
	内 イギリス	546,428,300	0.10
	内 カナダ	431,456,472	0.08
	内 オーストラリア	242,744,600	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		84,719,897,830	97.74
	内 日本	84,719,897,830	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,959,591,740	2.26
純資産総額		86,679,489,570	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,938,722,500	2.24
	内 日本	1,938,722,500	2.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,784,239,357	10.69
	内 オーストラリア	5,093,804,410	7.00
	内 シンガポール	2,690,434,947	3.70
投資証券		64,799,499,086	89.01
	内 アメリカ	53,862,780,794	73.99
	内 イギリス	4,108,108,644	5.64
	内 フランス	1,803,293,930	2.48
	内 カナダ	1,439,452,126	1.98
	内 香港	1,150,087,279	1.58
	内 ベルギー	980,237,783	1.35
	内 スペイン	352,022,752	0.48
	内 ニュージーランド	302,793,796	0.42
	内 ドイツ	200,744,314	0.28
	内 ガーンジィ	192,979,552	0.27
	内 オランダ	153,490,803	0.21
	内 韓国	103,534,434	0.14
	内 アイルランド	88,607,585	0.12
	内 イスラエル	47,634,848	0.07
	内 イタリア	13,730,446	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,871,013	0.30
純資産総額		72,800,609,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		152,797,453,437	98.15
	内 メキシコ	23,385,445,556	15.02
	内 インドネシア	20,900,941,775	13.43
	内 ロシア	20,020,200,264	12.86
	内 ブラジル	16,429,421,920	10.55
	内 コロンビア	14,310,444,204	9.19
	内 フィリピン	14,037,609,699	9.02
	内 南アフリカ	10,129,564,944	6.51
	内 パナマ	9,665,525,251	6.21
	内 ペルー	8,539,598,447	5.49
	内 ハンガリー	6,124,184,243	3.93
	内 ルーマニア	5,962,410,247	3.83
	内 クロアチア	3,292,106,887	2.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,879,824,411	1.85
純資産総額		155,677,277,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,352,595,394	89.29
	内 ケイマン諸島	13,266,543,159	21.79
	内 台湾	7,362,445,581	12.09
	内 韓国	7,155,182,330	11.75
	内 中国	6,221,118,882	10.22
	内 インド	5,487,988,609	9.02
	内 ブラジル	2,626,540,969	4.31
	内 南アフリカ	2,027,772,554	3.33
	内 サウジアラビア	1,538,370,369	2.53
	内 ロシア	1,457,546,144	2.39
	内 タイ	908,753,240	1.49
	内 マレーシア	719,413,253	1.18
	内 メキシコ	686,201,782	1.13
	内 香港	664,822,651	1.09
	内 インドネシア	650,311,534	1.07
	内 バミューダ	402,249,678	0.66
	内 アラブ首長国連邦	400,509,558	0.66
	内 カタール	368,020,438	0.60
	内 ポーランド	359,050,792	0.59
	内 フィリピン	328,805,005	0.54
	内 クエート	277,202,684	0.46
	内 チリ	236,970,556	0.39
	内 アメリカ	217,975,522	0.36
	内 オランダ	160,388,332	0.26
	内 トルコ	139,860,580	0.23
	内 ハンガリー	128,404,063	0.21
	内 ルクセンブルグ	121,710,221	0.20
	内 キプロス	78,910,980	0.13
	内 コロンビア	74,954,193	0.12
	内 ギリシャ	71,440,253	0.12
	内 ジャージィー	60,466,205	0.10
	内 チェコ	59,013,959	0.10
	内 エジプト	27,546,537	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	17,345,392	0.03
	内 マン島	16,912,191	0.03
	内 ペルー	11,250,944	0.02
	内 シンガポール	10,575,730	0.02
	内 パキスタン	7,829,100	0.01
	内 アルゼンチン	2,191,424	0.00
新株予約権証券		207,349	0.00
	内 タイ	207,349	0.00
投資信託受益証券		377,134,828	0.62
	内 メキシコ	252,279,449	0.41
	内 ブラジル	124,855,379	0.21
投資証券		49,636,626	0.08
	内 南アフリカ	27,325,670	0.04
	内 メキシコ	22,310,956	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,093,559,787	10.01
純資産総額		60,873,133,984	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,452,886,988	10.60
	内 アメリカ	6,452,886,988	10.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。