有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		108,292,503,999	94.01
	内 日本	108,292,503,999	94.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,904,627,612	5.99
純資産総額		115,197,131,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		226,734,013,400	84.81
	内 日本	226,734,013,400	84.81
地方債証券		15,771,432,000	5.90
	内 日本	15,771,432,000	5.90
特殊債券		15,068,794,120	5.64
	内 日本	15,068,794,120	5.64
社債券		9,597,983,750	3.59
	内 日本	9,195,283,750	3.44
	内 フランス	402,700,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,566,238	0.06
純資産総額		267,330,789,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		293,629,779,730	96.98
	内 日本	293,629,779,730	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,149,650,244	3.02
純資産総額		302,779,429,974	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,567,475,000	3.16
	内 日本	9,567,475,000	3.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		458,572,040,713	99.70
	内 アメリカ	198,089,407,320	43.07
	内 フランス	48,539,660,686	10.55
	内 イタリア	44,156,702,484	9.60
	内 ドイツ	35,401,300,603	7.70
	内 イギリス	30,463,052,922	6.62
	内 スペイン	28,545,618,854	6.21
	内 オーストラリア	12,380,612,644	2.69
	内 ベルギー	11,687,803,669	2.54
	内 カナダ	9,180,711,226	2.00
	内 オランダ	9,041,370,857	1.97
	内 オーストリア	6,893,002,919	1.50
	内 アイルランド	3,831,709,537	0.83
	内 メキシコ	3,735,022,767	0.81
	内 フィンランド	2,837,709,025	0.62
	内 ポーランド	2,827,681,814	0.61
	内 デンマーク	2,527,393,030	0.55
	内 マレーシア	2,168,059,944	0.47
	内 シンガポール	1,910,948,679	0.42
	内 イスラエル	1,906,859,621	0.41
	内 スウェーデン	1,470,811,958	0.32
	内 ノルウェー	976,600,154	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,372,622,531	0.30
純資産総額		459,944,663,244	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		387,796,153,347	95.93
	内 アメリカ	266,436,598,737	65.91
	内 イギリス	16,843,434,086	4.17
	内 スイス	14,002,800,048	3.46
	内 フランス	13,801,434,341	3.41
	内 カナダ	13,553,245,320	3.35
	内 ドイツ	11,975,062,028	2.96
	内 オーストラリア	8,481,574,468	2.10
	内 オランダ	7,914,150,339	1.96
	内 アイルランド	7,230,672,033	1.79
	内 スウェーデン	4,235,032,420	1.05
	内 スペイン	3,379,204,102	0.84
	内 香港	3,223,936,905	0.80
	内 デンマーク	3,216,717,133	0.80
	内 イタリア	2,576,184,976	0.64
	内 フィンランド	1,626,521,743	0.40
	内 バミューダ	1,331,708,442	0.33
	内 ジャージィー	1,296,461,919	0.32
	内 シンガポール	1,261,032,824	0.31
	内 ベルギー	1,254,923,569	0.31
	内 ケイマン諸島	813,435,221	0.20
	内 イスラエル	767,662,332	0.19
	内 ノルウェー	764,924,725	0.19
	内 ニュージーランド	412,734,527	0.10
	内 ルクセンブルグ	333,449,762	0.08
	内 オランダ領キュラソー	268,725,169	0.07
	内 オーストリア	238,680,463	0.06
	内 ポルトガル	218,605,583	0.05
	内 リベリア	119,144,272	0.03
	内 パナマ	90,875,047	0.02
	内 マン島	71,667,432	0.02
	内 パプアニューギニア	55,553,381	0.01
新株予約権証券		2,221,873	0.00
	内 スイス	2,221,873	0.00
投資信託受益証券		780,462,646	0.19
	内 オーストラリア	576,561,456	0.14
	内 シンガポール	203,901,190	0.05
投資証券		8,221,687,923	2.03
	内 アメリカ	7,503,052,322	1.86
	内 イギリス	223,016,767	0.06
	内 香港	162,192,930	0.04
	内 フランス	157,637,744	0.04
	内 オランダ	101,497,463	0.03
	内 カナダ	74,290,697	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,464,064,704	1.85
純資産総額		404,264,590,493	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,791,896,001	2.92
	内 アメリカ	8,670,417,855	2.14
	内 ドイツ	2,020,826,736	0.50
	内 イギリス	537,645,353	0.13
	内 カナダ	397,959,120	0.10
	内 オーストラリア	165,046,937	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		52,969,172,600	97.61
	内 日本	52,969,172,600	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,297,753,133	2.39
純資産総額		54,266,925,733	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,156,280,000	2.13
	内 日本	1,156,280,000	2.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,139,040,965	11.87
	内 オーストラリア	3,982,508,803	7.70
	内 シンガポール	2,156,532,162	4.17
投資証券		45,826,792,712	88.58
	内 アメリカ	37,943,658,932	73.34
	内 イギリス	2,831,136,250	5.47
	内 カナダ	1,016,582,498	1.97
	内 フランス	890,499,315	1.72
	内 香港	884,546,336	1.71
	内 ベルギー	749,311,208	1.45
	内 オランダ	546,575,848	1.06
	内 ニュージーランド	257,868,397	0.50
	内 スペイン	255,118,843	0.49
	内 ドイツ	156,032,488	0.30
	内 ガーンジィ	123,131,583	0.24
	内 アイルランド	70,275,645	0.14
	内 韓国	42,212,939	0.08
	内 イスラエル	34,876,226	0.07
	内 マン島	15,042,649	0.03
	内 イタリア	9,923,555	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△231,784,909	△0.45
純資産総額		51,734,048,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		132,919,841,712	102.45
	内 メキシコ	22,380,595,081	17.25
	内 インドネシア	18,065,124,725	13.92
	内 ロシア	17,712,504,914	13.65
	内 ブラジル	14,571,462,106	11.23
	内 コロンビア	12,877,013,038	9.93
	内 フィリピン	12,118,267,899	9.34
	内 パナマ	8,163,678,638	6.29
	内 南アフリカ	7,807,806,507	6.02
	内 ハンガリー	5,687,630,564	4.38
	内 ペルー	5,638,017,421	4.35
	内 ルーマニア	4,752,093,783	3.66
	内 クロアチア	3,145,647,036	2.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,177,083,246	△2.45
純資産総額		129,742,758,466	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		63,618,284,189	88.81
	内 ケイマン諸島	16,848,342,313	23.52
	内 韓国	8,164,345,010	11.40
	内 台湾	7,842,215,959	10.95
	内 中国	7,411,135,327	10.35
	内 インド	5,635,318,858	7.87
	内 ブラジル	3,036,295,955	4.24
	内 南アフリカ	2,198,869,448	3.07
	内 サウジアラビア	1,663,942,731	2.32
	内 ロシア	1,603,317,769	2.24
	内 香港	1,326,331,029	1.85
	内 タイ	1,238,931,888	1.73
	内 マレーシア	1,030,767,867	1.44
	内 インドネシア	901,216,505	1.26
	内 メキシコ	835,309,144	1.17
	内 バミューダ	505,067,397	0.71
	内 フィリピン	468,400,324	0.65
	内 カタール	451,157,175	0.63
	内 ポーランド	407,904,088	0.57
	内 アラブ首長国連邦	342,867,748	0.48
	内 チリ	332,369,908	0.46
	内 アメリカ	248,913,057	0.35
	内 トルコ	226,396,292	0.32
	内 オランダ	224,527,384	0.31
	内 ルクセンブルグ	136,362,383	0.19
	内 ハンガリー	132,530,935	0.19
	内 コロンビア	105,515,980	0.15
	内 ギリシャ	76,989,573	0.11
	内 チェコ	61,585,861	0.09
	内 エジプト	52,904,758	0.07
	内 ジャージィー	47,445,458	0.07
	内 マン島	22,015,803	0.03
	内 ペルー	18,221,002	0.03
	内 シンガポール	10,624,324	0.01
	内 アルゼンチン	5,622,803	0.01
	内 パキスタン	4,522,133	0.01
新株予約権証券		21,426	0.00
	内 タイ	21,426	0.00
投資信託受益証券		383,170,846	0.53
	内 メキシコ	254,304,710	0.36
	内 ブラジル	128,866,136	0.18
投資証券		52,253,156	0.07
	内 南アフリカ	26,851,511	0.04
	内 メキシコ	25,401,645	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,579,937,132	10.58
純資産総額		71,633,666,749	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,031,839,790	11.21
	内 アメリカ	8,031,839,790	11.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。