有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/12-2022/11/11)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		21,007,620,000	33.40
	内 日本	21,007,620,000	33.40
親投資信託受益証券		15,643,498,768	24.87
	内 日本	15,643,498,768	24.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,240,963,208	41.72
純資産総額		62,892,081,976	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		494,234,758,000	83.99
	内 日本	494,234,758,000	83.99
地方債証券		33,557,445,178	5.70
	内 日本	33,557,445,178	5.70
特殊債券		31,422,483,677	5.34
	内 日本	31,422,483,677	5.34
社債券		26,638,418,330	4.53
	内 日本	25,944,856,330	4.41
	内 フランス	693,562,000	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,565,918,346	0.44
純資産総額		588,419,023,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		370,866,915,690	97.68
	内 日本	370,866,915,690	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,820,018,212	2.32
純資産総額		379,686,933,902	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,596,800,000	2.26
	内 日本	8,596,800,000	2.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		209,475,847,928	93.89
	内 アメリカ	105,625,331,773	47.34
	内 フランス	18,125,770,680	8.12
	内 イタリア	16,167,570,341	7.25
	内 ドイツ	14,067,126,275	6.30
	内 スペイン	10,874,256,303	4.87
	内 イギリス	10,030,312,589	4.50
	内 中国	6,885,160,030	3.09
	内 カナダ	4,321,083,550	1.94
	内 ベルギー	4,001,316,309	1.79
	内 オランダ	3,404,825,086	1.53
	内 オーストラリア	3,272,736,309	1.47
	内 オーストリア	2,490,005,100	1.12
	内 メキシコ	1,797,377,084	0.81
	内 アイルランド	1,369,333,405	0.61
	内 マレーシア	1,105,163,568	0.50
	内 フィンランド	1,081,138,567	0.48
	内 シンガポール	982,310,459	0.44
	内 ポーランド	900,293,385	0.40
	内 デンマーク	787,959,518	0.35
	内 イスラエル	780,401,326	0.35
	内 スウェーデン	552,662,340	0.25
	内 ノルウェー	442,201,313	0.20
	内 ニュージーランド	411,512,618	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,642,756,988	6.11
純資産総額		223,118,604,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		768,866,787,001	95.39
	内 アメリカ	538,536,721,534	66.81
	内 イギリス	34,387,688,194	4.27
	内 カナダ	30,012,819,608	3.72
	内 スイス	26,327,988,227	3.27
	内 フランス	25,294,834,735	3.14
	内 ドイツ	18,919,600,363	2.35
	内 オーストラリア	17,453,607,251	2.17
	内 オランダ	14,639,666,505	1.82
	内 アイルランド	14,233,394,569	1.77
	内 スウェーデン	7,287,319,205	0.90
	内 デンマーク	6,521,551,422	0.81
	内 スペイン	5,721,565,225	0.71
	内 香港	4,882,381,759	0.61
	内 イタリア	4,012,874,098	0.50
	内 ジャージィー	3,021,281,912	0.37
	内 フィンランド	2,969,102,324	0.37
	内 シンガポール	2,772,312,234	0.34
	内 ベルギー	1,930,293,662	0.24
	内 ノルウェー	1,876,379,832	0.23
	内 イスラエル	1,752,174,900	0.22
	内 ケイマン諸島	1,501,710,060	0.19
	内 バミューダ	1,196,537,144	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,176,457,396	0.15
	内 ルクセンブルグ	560,679,608	0.07
	内 ニュージーランド	504,368,849	0.06
	内 オーストリア	415,175,001	0.05
	内 ポルトガル	406,788,560	0.05
	内 リベリア	228,676,758	0.03
	内 パナマ	179,119,698	0.02
	内 マン島	143,716,368	0.02
投資信託受益証券		1,366,275,330	0.17
	内 オーストラリア	1,010,633,450	0.13
	内 シンガポール	355,641,880	0.04
投資証券		16,736,454,902	2.08
	内 アメリカ	15,720,298,518	1.95
	内 イギリス	347,213,069	0.04
	内 フランス	291,503,045	0.04
	内 香港	245,512,313	0.03
	内 カナダ	69,924,543	0.01
	内 ベルギー	62,003,414	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,070,654,624	2.37
純資産総額		806,040,171,857	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,289,538,356	2.39
	内 アメリカ	14,360,296,734	1.78
	内 ドイツ	2,886,351,409	0.36
	内 イギリス	875,849,247	0.11
	内 カナダ	729,164,956	0.09
	内 オーストラリア	437,876,010	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		208,076,000,200	97.77
	内 日本	208,076,000,200	97.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,755,699,909	2.23
純資産総額		212,831,700,109	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,603,890,000	2.16
	内 日本	4,603,890,000	2.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,899,547,948	10.29
	内 オーストラリア	4,450,417,594	6.63
	内 シンガポール	2,395,646,336	3.57
	内 香港	53,484,018	0.08
投資証券		59,955,524,002	89.38
	内 アメリカ	51,874,723,618	77.33
	内 イギリス	3,049,681,305	4.55
	内 カナダ	1,257,142,178	1.87
	内 フランス	1,143,056,040	1.70
	内 香港	839,440,246	1.25
	内 ベルギー	658,463,955	0.98
	内 スペイン	274,172,108	0.41
	内 ニュージーランド	258,547,866	0.39
	内 ガーンジィ	155,289,874	0.23
	内 韓国	148,976,156	0.22
	内 オランダ	127,525,767	0.19
	内 イスラエル	99,861,090	0.15
	内 ドイツ	31,585,983	0.05
	内 アイルランド	27,948,174	0.04
	内 イタリア	9,109,642	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,544,017	0.34
純資産総額		67,082,615,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,154,473,809	98.14
	内 サウジアラビア	13,580,722,905	10.91
	内 カタール	12,080,790,816	9.71
	内 メキシコ	11,651,101,956	9.36
	内 アラブ首長国連邦	11,252,837,872	9.04
	内 チリ	8,701,411,544	6.99
	内 ブラジル	7,730,051,949	6.21
	内 ドミニカ共和国	7,371,371,405	5.92
	内 インドネシア	6,796,932,826	5.46
	内 パナマ	6,333,834,173	5.09
	内 コロンビア	5,955,402,348	4.78
	内 南アフリカ	5,388,511,506	4.33
	内 ペルー	5,098,139,634	4.10
	内 フィリピン	4,624,603,961	3.72
	内 ハンガリー	4,441,791,896	3.57
	内 オマーン	3,924,095,139	3.15
	内 ウルグアイ	3,672,505,823	2.95
	内 ルーマニア	2,822,095,558	2.27
	内 中国	728,272,498	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,318,940,629	1.86
純資産総額		124,473,414,438	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		84,315,248,986	86.82
	内 ケイマン諸島	14,223,427,830	14.65
	内 インド	12,776,621,835	13.16
	内 台湾	11,999,072,155	12.36
	内 韓国	10,115,457,070	10.42
	内 中国	9,982,161,370	10.28
	内 ブラジル	4,381,539,828	4.51
	内 サウジアラビア	3,522,411,001	3.63
	内 南アフリカ	3,107,189,253	3.20
	内 タイ	1,830,936,301	1.89
	内 インドネシア	1,719,841,214	1.77
	内 メキシコ	1,614,540,199	1.66
	内 マレーシア	1,291,877,687	1.33
	内 アラブ首長国連邦	1,105,635,685	1.14
	内 香港	1,055,349,731	1.09
	内 カタール	915,503,032	0.94
	内 クエート	833,396,700	0.86
	内 フィリピン	690,785,788	0.71
	内 ポーランド	546,703,263	0.56
	内 チリ	485,876,528	0.50
	内 バミューダ	462,895,676	0.48
	内 トルコ	429,821,859	0.44
	内 アメリカ	376,669,722	0.39
	内 ギリシャ	247,439,470	0.25
	内 ハンガリー	166,905,649	0.17
	内 コロンビア	126,814,171	0.13
	内 チェコ	119,120,682	0.12
	内 エジプト	57,190,930	0.06
	内 ルクセンブルグ	55,446,651	0.06
	内 オランダ	36,098,276	0.04
	内 ペルー	21,505,037	0.02
	内 シンガポール	17,014,393	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		552,074,566	0.57
	内 メキシコ	387,752,661	0.40
	内 ブラジル	164,321,905	0.17
投資証券		89,957,927	0.09
	内 メキシコ	52,663,105	0.05
	内 南アフリカ	37,294,822	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,159,093,205	12.52
純資産総額		97,116,374,684	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,168,701,081	12.53
	内 アメリカ	12,168,701,081	12.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。