- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,188,004,242,151 |
| 追加型株式投資信託 | 873 | 13,682,222,597,933 |
| 単位型公社債投資信託 | 42 | 117,985,594,596 |
| 単位型株式投資信託 | 164 | 1,274,431,192,895 |
| 合計 | 1,105 | 16,262,643,627,575 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
2019/10/21 9:19- #3 投資リスク（連結）
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(2) リスク管理体制
2019/10/21 9:19- #4 投資制限（連結）
1.マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2.委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下同じ。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
2019/10/21 9:19- #5 投資対象（連結）
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
2019/10/21 9:19- #6 投資方針（連結）
b.株式の実質投資割合※は原則として高位を維持しますが、有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用し、株式の実質投資割合と有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)の合計組入比率を、原則として0%から20%の範囲内で機動的にコントロールします。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
*有価証券指数等先物取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ⑦ 先物取引等」をご参照ください。
2019/10/21 9:19- #7 投資状況（連結）
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,347,156 | 16.64 |
| 合計(純資産総額) | 206,372,158 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 172,025,002 | 83.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,347,156 | 16.64 |
| 合計(純資産総額) | 206,372,158 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
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| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 161,298,000 | △78.15 |
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| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第33期(2018年3月31日現在) | 第34期(2019年3月31日現在) |
| 負債合計 | 13,059,836千円 | 10,571,428千円 |
| 純資産 | 101,210,659千円 | 93,754,650千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #9 注記表（連結）
| 第1期計算期間(令和 1年 7月22日現在) |
| | 純資産額は元本を1,810,415円下回っております。 |
| 3 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 |
| | 1口当たり純資産の額 | 0.9912円 |
| | (1万口当たり純資産の額) | (9,912円) |
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
2019/10/21 9:19- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
2019/10/21 9:19- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 24,047,195 | | 21,990,776 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
2019/10/21 9:19- #14 運用状況（連結）
以下の運用状況は令和 1年 7月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。
2019/10/21 9:19- #15 附属明細表（連結）
(1)株式該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券 |
e border="0">| (令和 1年 7月22日現在) |
e border="0">| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | One国内中小型バリュー株式マザーファンド2 | 167,372,059 | 169,363,786 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 167,372,059 | 169,363,786 | |
| 組入時価比率:82.6% | | 100.0% | |
| 合計 | | 169,363,786 | |
e border="0">| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
e border="0">| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表2019/10/21 9:19- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (令和 1年 7月22日現在) |
| 負債合計 | 6 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
