有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,472,714	99.99
	内 日本	1,472,714	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181	0.01
純資産総額		1,472,895	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		52,639,404	100.00
	内 日本	52,639,404	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,327	△0.00
純資産総額		52,638,077	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,460,331,150	97.49
	内 アメリカ	11,089,526,610	94.34
	内 カナダ	370,804,540	3.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,947,863	2.51
純資産総額		11,755,279,013	100.00

その他資産の投資状況

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		260,549,392	2.22
	内 アメリカ	260,549,392	2.22
債券先物取引(売建)		358,953,442	△3.05
	内 アメリカ	358,953,442	△3.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		732,992,545	3.98
	内 オランダ	596,740,643	3.24
	内 デンマーク	136,251,902	0.74
社債券		17,304,361,587	93.86
	内 フランス	5,740,679,287	31.14
	内 オランダ	2,930,488,630	15.89
	内 ドイツ	2,347,407,291	12.73
	内 イギリス	1,885,387,757	10.23
	内 デンマーク	878,957,219	4.77
	内 スペイン	808,195,856	4.38
	内 フィンランド	786,723,611	4.27
	内 ルクセンブルグ	667,222,489	3.62
	内 スウェーデン	539,063,471	2.92
	内 アイルランド	468,577,213	2.54
	内 スイス	251,658,763	1.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		399,293,906	2.17
純資産総額		18,436,648,038	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。