有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,685,215	101.23
	内 日本	15,685,215	101.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△190,424	△1.23
純資産総額		15,494,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,166,423	100.01
	内 日本	56,166,423	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,335	△0.01
純資産総額		56,162,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		10,754,621,982	94.00
	内 アメリカ	10,365,284,801	90.59
	内 カナダ	389,337,181	3.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		686,780,547	6.00
純資産総額		11,441,402,529	100.00

その他資産の投資状況

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		339,162,162	2.96
	内 アメリカ	339,162,162	2.96
債券先物取引(売建)		708,119,212	△6.19
	内 アメリカ	708,119,212	△6.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		163,068,830	0.91
	内 デンマーク	163,068,830	0.91
社債券		17,208,673,935	96.48
	内 フランス	6,068,193,404	34.02
	内 オランダ	3,483,734,898	19.53
	内 イギリス	3,346,358,534	18.76
	内 ドイツ	952,680,978	5.34
	内 スペイン	879,933,229	4.93
	内 スウェーデン	679,966,080	3.81
	内 アイルランド	577,531,985	3.24
	内 スイス	460,042,439	2.58
	内 デンマーク	336,824,572	1.89
	内 ルクセンブルグ	267,191,925	1.50
	内 フィンランド	156,215,891	0.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		465,345,009	2.61
純資産総額		17,837,087,774	100.00

その他資産の投資状況

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		273,288,528	1.53
	内 ドイツ	273,288,528	1.53
債券先物取引(売建)		1,257,438,757	△7.05
	内 ドイツ	1,257,438,757	△7.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。