有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,509,827	102.15
	内 日本	15,509,827	102.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△327,037	△2.15
純資産総額		15,182,790	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,365,716	100.00
	内 日本	47,365,716	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,200	△0.00
純資産総額		47,364,516	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,098,195,209	96.92
	内 アメリカ	10,696,813,962	93.41
	内 カナダ	401,381,247	3.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,065,110	3.08
純資産総額		11,451,260,319	100.00

その他資産の投資状況

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,546,816,381	13.51
	内 アメリカ	1,546,816,381	13.51
債券先物取引(売建)		899,013,435	△7.85
	内 アメリカ	899,013,435	△7.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		162,133,722	0.90
	内 デンマーク	162,133,722	0.90
社債券		17,355,716,943	96.55
	内 フランス	7,828,123,262	43.55
	内 イギリス	3,510,461,181	19.53
	内 オランダ	2,965,213,624	16.50
	内 スペイン	959,710,813	5.34
	内 スウェーデン	679,981,117	3.78
	内 アイルランド	580,073,339	3.23
	内 デンマーク	338,853,592	1.89
	内 ドイツ	337,077,703	1.88
	内 フィンランド	156,222,312	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		457,355,327	2.54
純資産総額		17,975,205,992	100.00

その他資産の投資状況

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,311,339,568	7.30
	内 ドイツ	1,311,339,568	7.30
債券先物取引(売建)		1,076,946,516	△5.99
	内 ドイツ	1,076,946,516	△5.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。