有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,158,264	101.34
	内 日本	5,158,264	101.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△68,000	△1.34
純資産総額		5,090,264	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		52,124,342	100.00
	内 日本	52,124,342	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,301	△0.00
純資産総額		52,123,041	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		10,972,028,951	96.52
	内 アメリカ	10,622,701,653	93.45
	内 カナダ	349,327,298	3.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,604,297	3.48
純資産総額		11,367,633,248	100.00

その他資産の投資状況

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		951,751,766	8.37
	内 アメリカ	951,751,766	8.37
債券先物取引(売建)		102,146,277	△0.90
	内 アメリカ	102,146,277	△0.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		799,220,283	4.44
	内 オランダ	658,325,218	3.66
	内 デンマーク	140,895,065	0.78
社債券		16,591,919,759	92.16
	内 フランス	6,077,029,783	33.76
	内 オランダ	3,459,675,783	19.22
	内 ドイツ	2,125,495,086	11.81
	内 イギリス	1,570,462,035	8.72
	内 スペイン	850,808,806	4.73
	内 フィンランド	816,660,343	4.54
	内 スウェーデン	556,982,350	3.09
	内 アイルランド	497,864,037	2.77
	内 デンマーク	458,984,629	2.55
	内 ルクセンブルグ	177,956,907	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,096,774	3.40
純資産総額		18,003,236,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。