(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	金利先物	売建	7,029,373	4,356,640	581	581
		買建	10,890,096	7,811,419	161	161
	金利オプション	売建	2,914,576	―	△273	△160
		買建	3,378,029	―	595	353
店頭	金利先渡契約	売建	32,800,224	2,133,496	△697	△697
		買建	32,866,177	1,301,882	696	696
	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	479,210,684	381,887,613	6,680,293	6,680,293
		受取変動・ 支払固定	477,249,726	384,031,321	△6,436,817	△6,436,817
		受取変動・ 支払変動	99,013,086	79,926,984	53,045	53,045
		受取固定・ 支払固定	743,544	703,254	12,338	12,338
	金利スワップ ション	売建	22,595,762	17,743,380	△509,707	202,272
		買建	18,800,290	14,612,440	395,049	△124,312
	その他	売建	3,072,070	2,685,358	△38,609	△7,844
		買建	3,622,962	3,191,575	47,756	2,024
合計			―	―	204,413	381,934

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	金利先物	売建	5,972,156	5,124,393	852	852
		買建	8,222,592	5,691,260	564	564
	金利オプション	売建	11,666,046	6,045,537	△3,111	3,245
		買建	6,136,760	3,068,360	3,859	△3,988
店頭	金利先渡契約	売建	32,116,132	4,041,790	△9,483	△9,483
		買建	31,103,169	2,797,092	9,197	9,197
	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	486,138,439	377,342,048	4,678,021	4,678,021
		受取変動・ 支払固定	483,228,606	380,139,094	△4,550,473	△4,550,473
		受取変動・ 支払変動	102,590,254	81,687,167	53,257	53,257
		受取固定・ 支払固定	835,851	760,441	13,220	13,220
	金利スワップ ション	売建	25,319,610	18,859,860	△445,718	311,513
		買建	21,054,764	15,281,171	351,615	△212,989
	その他	売建	3,075,031	2,829,915	△40,290	△5,739
		買建	3,713,406	3,339,100	47,942	1,293
合計			―	―	109,453	288,491

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	通貨先物	売建	117,263	―	630	630
		買建	428,886	91,925	△915	△915
店頭	通貨スワップ		57,858,623	49,164,492	266,144	266,144
	為替予約	売建	63,279,991	3,990,024	127,605	127,605
		買建	61,353,570	3,860,390	△79,450	△79,450
	通貨オプション	売建	7,748,997	3,600,092	△22,070	114,296
		買建	7,170,779	3,277,407	87,596	△31,809
合計			―	―	379,541	396,501

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	通貨先物	売建	101,172	―	△1,083	△1,083
		買建	516,677	151,552	3,004	3,004
店頭	通貨スワップ		60,792,188	50,598,304	268,352	268,352
	為替予約	売建	61,311,972	4,028,756	△590,181	△590,181
		買建	60,783,357	3,977,887	714,923	714,923
	通貨オプション	売建	9,075,587	3,574,949	△40,850	85,119
		買建	8,283,845	3,101,011	43,112	△70,104
合計			―	―	397,279	410,031

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	株式指数先物	売建	362,606	17,184	△9,317	△9,317
		買建	201,384	20,790	6,313	6,313
	株式指数 オプション	売建	1,241,760	614,845	△93,120	19,242
		買建	1,154,283	478,092	72,648	986
店頭	有価証券 店頭オプション	売建	578,465	317,380	△92,512	△59,904
		買建	683,257	452,348	109,887	95,784
	有価証券店頭 指数等スワップ	株価指数変化率 受取・金利支払	208,164	173,145	△13,792	△13,792
		金利受取・株価指数変化率支払	838,900	393,632	41,403	41,403
	有価証券店頭 指数等先渡取引	売建	990	―	7	7
		買建	13,909	―	54	54
合計			―	―	21,571	80,777

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	株式指数先物	売建	818,902	17,184	△26,865	△26,865
		買建	135,975	20,790	9,699	9,699
	株式指数 オプション	売建	1,207,738	650,038	△85,766	25,462
		買建	1,134,423	468,292	68,038	2,077
店頭	有価証券 店頭オプション	売建	625,172	361,690	△99,445	△63,449
		買建	688,944	498,928	115,490	100,213
	有価証券店頭 指数等スワップ	株価指数変化率 受取・金利支払	269,759	204,573	1,511	1,511
		金利受取・株価指数変化率支払	859,174	390,171	27,260	27,260
	有価証券店頭 指数等先渡取引	売建	194	―	△11	△11
		買建	15,453	―	1,147	1,147
合計			―	―	11,059	77,047

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	債券先物	売建	895,053	―	△84	△84
		買建	584,830	―	△392	△392
	債券先物 オプション	売建	374,547	―	△245	△25
		買建	769,317	―	458	△4
店頭	債券店頭 オプション	売建	93,145	―	△186	△10
		買建	93,214	―	160	△8
	債券先渡契約	売建	882,768	―	△134	△134
		買建	428,233	―	409	409
	債券店頭 スワップ	受取固定・ 支払変動	21,400	21,400	2,192	2,192
		受取変動・ 支払固定	―	―	―	―
		受取変動・ 支払変動	233,652	233,652	△10,736	△10,736
		受取固定・ 支払固定	16,500	16,500	2,256	2,256
	トータル・ リターン・ スワップ	売建	74,368	74,368	23	23
		買建	211,964	175,186	1,932	1,932
合計			―	―	△4,343	△4,579

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	債券先物	売建	1,251,927	―	△3,507	△3,507
		買建	791,824	―	△83	△83
	債券先物 オプション	売建	833,031	―	△2,444	△333
		買建	1,325,392	―	2,152	△1,150
店頭	債券店頭 オプション	売建	83,654	―	△119	72
		買建	90,155	―	282	83
	債券先渡契約	売建	987,708	―	△4,724	△4,724
		買建	592,941	―	539	539
	債券店頭 スワップ	受取固定・ 支払変動	16,100	16,100	2,270	2,270
		受取変動・ 支払固定	―	―	―	―
		受取変動・ 支払変動	399,385	399,385	14,625	14,625
		受取固定・ 支払固定	12,500	12,500	1,694	1,694
	トータル・ リターン・ スワップ	売建	79,499	79,499	△5,315	△5,315
		買建	234,119	151,023	1,757	1,757
合計			―	―	7,128	5,928

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	商品スワップ	商品指数変化率受取・金利支払	95,906	76,096	△30,159	△30,159
		金利受取・商品指数変化率支払	99,411	77,642	32,042	32,042
	商品オプション	売建	35,643	4,721	△500	△74
		買建	35,542	4,621	428	293
合計			―	―	1,811	2,102

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3 商品は主に石油等に係るものであります。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	商品スワップ	商品指数変化率 受取・金利支払	82,623	71,665	△25,712	△25,712
		金利受取・商品指数変化率支払	83,517	72,773	26,951	26,951
	商品オプション	売建	8,598	2,648	△569	△506
		買建	8,499	2,549	496	465
合計			―	―	1,166	1,199

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3 商品は主に石油等に係るものであります。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・ デフォルト・ オプション	売建	2,911,035	2,222,885	61,073	61,073
		買建	3,404,617	2,695,260	△62,404	△62,404
合計			―	―	△1,330	△1,330

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・ デフォルト・ オプション	売建	2,981,672	2,438,098	46,916	46,916
		買建	3,349,709	2,828,602	△44,598	△44,598
合計			―	―	2,318	2,318

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(7) その他
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	地震 デリバティブ	売建	28,000	21,000	△1,182	916
		買建	28,000	21,000	1,182	△899
	SVF Wrap Products	売建	582,940	317,058	△7	△7
		買建	―	―	―	―
	その他	売建	―	―	―	―
		買建	5,017	3,157	763	763
合計			―	―	755	772

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。
3 SVF Wrap Productsは、401(k)等投資家の運用先であるStable Value Fundに対して、国内銀行連結子会社が上記投資家への元本払い出しを保証するデリバティブ商品であります。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	地震 デリバティブ	売建	28,000	28,000	△833	554
		買建	28,353	28,000	1,188	△608
	SVF Wrap Products	売建	243,162	―	△3	△3
		買建	―	―	―	―
	その他	売建	―	―	―	―
		買建	5,363	5,363	801	801
合計			―	―	1,151	743

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。
3 SVF Wrap Productsは、401(k)等投資家の運用先であるStable Value Fundに対して、国内銀行連結子会社が上記投資家への元本払い出しを保証するデリバティブ商品であります。