(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分

種類

契約額等 (百万円)

契約額等のうち 1年超のもの (百万円)

時価 (百万円)

評価損益 (百万円)

店頭	金利スワップ
	受取固定・支払変動	9,744,023	7,319,121	176,063	176,063
	受取変動・支払固定	9,939,692	7,222,192	△152,722	△152,722
	受取変動・支払変動	5,019,369	3,435,639	3,100	3,100
	キャップ
	売建	5,687	4,418	△15	61
	買建	3,740	2,740	8	△11
	フロアー
	売建	4,263	3,931	△89	89
	買建	9,018	8,210	67	63
	スワップション
	売建	87,298	67,298	1,319	575
	買建	47,344	45,344	697	542
連結会社間取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	5,500	4,000	42	42
合計		――――	――――	26,041	27,804

注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分

種類

契約額等 (百万円)

契約額等のうち 1年超のもの (百万円)

時価 (百万円)

評価損益 (百万円)

店頭	金利スワップ
	受取固定・支払変動	5,852,901	4,530,000	106,393	106,393
	受取変動・支払固定	5,900,511	4,488,869	△77,696	△77,696
	受取変動・支払変動	3,319,433	2,819,003	△1,761	△1,761
	キャップ
	売建	2,766	2,031	△2	28
	買建	2,647	1,079	2	△7
	フロアー
	売建	3,747	3,747	△92	92
	買建	7,360	6,329	17	15
	スワップション
	売建	65,800	52,800	878	782
	買建	43,737	43,737	627	560
連結会社間取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	4,000	2,000	24	24
合計		――――	――――	26,824	28,430

注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	通貨スワップ	559,503	318,770	17,658	892
	為替予約
	売建	586,198	61,914	△4,652	△4,652
	買建	604,495	74,731	13,312	13,312
	通貨オプション
	売建	97,751	34,900	4,255	△977
	買建	133,582	37,673	2,915	△523
合計		――――	――――	24,977	8,050

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	通貨スワップ	372,122	266,958	1,728	585
	為替予約
	売建	652,319	56,866	△18,460	△18,460
	買建	640,359	73,400	19,592	19,592
	通貨オプション
	売建	57,388	27,409	2,517	△322
	買建	66,646	32,096	1,356	△801
合計		――――	――――	1,699	592

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	株式指数オプション
	売建	7,900	―	130	△20
	買建	―	―	―	―
合計		――――	――――	△130	△20

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
大阪取引所等における最終の価格によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	4,288	―	△88	△88
	買建	―	―	―	―
	株式指数オプション
	売建	23,800	―	89	66
	買建	4,350	―	39	△44
合計		――――	――――	△138	△66

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
大阪取引所等における最終の価格によっております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	8,002	―	△590	△590
	買建	―	―	―	―
	債券先物オプション
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
店頭	債券店頭オプション
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		――――	――――	△590	△590

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
大阪取引所等における最終の価格によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	67,391	―	305	305
	買建	―	―	―	―
	債券先物オプション
	売建	3,040	―	13	0
	買建	37,315	―	339	90
店頭	債券店頭オプション
	売建	30,100	―	23	17
	買建	30,100	―	64	21
合計		――――	――――	671	434

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ	貸出金、預金等の有利息の金融資産・負債
	受取固定・支払変動		1,440,000	1,290,000	33,457
	受取変動・支払固定		986,616	758,616	△5,347
金利スワップ の特例処理	金利スワップ	貸出金、借用金等の有利息の金融資産・負債
	受取変動・支払固定		65,483	51,145	△658
合計		―――	―――	―――	27,451

(注) 1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ	貸出金、預金等の有利息の金融資産・負債
	受取固定・支払変動		1,110,000	1,080,000	20,984
	受取変動・支払固定		767,294	612,236	△4,963
金利スワップ の特例処理	金利スワップ	貸出金、借用金等の有利息の金融資産・負債
	受取変動・支払固定		47,174	41,946	△434
合計		―――	―――	―――	15,586

(注) 1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ	外貨建の貸出金、預金等の金融資産・負債	195,473	36,962	1,107

(注) 1 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ	外貨建の貸出金、預金等の金融資産・負債	184,509	12,134	840

(注) 1 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。