有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 249,000 | 182,000 | 4,770 | 4,770 | |
受取変動・支払固定 | 229,518 | 162,518 | △1,750 | △1,750 | |
合計 | 478,518 | 344,518 | 3,019 | 3,019 |
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 243,000 | 212,000 | 3,768 | 3,768 | |
受取変動・支払固定 | 243,518 | 212,518 | △1,179 | △1,179 | |
合計 | 486,518 | 424,518 | 2,588 | 2,588 |
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | 社債 借入金 | |||
受取固定・支払変動 | 75,000 | 70,000 | 1,805 | ||
受取変動・支払固定 | 23,000 | 23,000 | △17 | ||
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 | 社債 借入金 | |||
受取固定・支払変動 | 371,000 | 248,000 | 11,557 | ||
受取変動・支払固定 | 10,000 | 10,000 | △6 | ||
受取変動・支払変動 | 1,000 | 1,000 | 8 | ||
合計 | 480,000 | 352,000 | 13,348 |
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | 社債 借入金 | |||
受取固定・支払変動 | 82,000 | 62,000 | 1,484 | ||
受取変動・支払固定 | 23,000 | 8,000 | △20 | ||
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 | 社債 借入金 | |||
受取固定・支払変動 | 307,000 | 235,000 | 8,157 | ||
受取変動・支払固定 | 10,000 | 7,000 | △16 | ||
受取変動・支払変動 | 1,000 | ― | 3 | ||
合計 | 423,000 | 312,000 | 9,608 |
(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。