四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
1 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
2 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
3 株式関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
4 債券関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
5 その他
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
1 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 46,104 | - | △1,998 | △1,998 | |
買建 | 4,016 | - | 53 | 53 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | 56,445 | - | △296 | △266 | |
買建 | 49,800 | - | 3 | △25 | |
通貨スワップ取引 | 44,021 | - | △1,438 | △1,438 | |
合計 | ── | ── | △3,675 | △3,675 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 24,147 | - | △284 | △284 | |
買建 | 4,138 | - | 30 | 30 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | 92,779 | - | △50 | 1 | |
買建 | 82,188 | - | 6 | △45 | |
通貨スワップ取引 | 48,921 | 1,302 | △3,882 | △3,882 | |
合計 | ── | ── | △4,180 | △4,180 |
2 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 金利先物取引 | ||||
売建 | 672 | - | △14 | △14 | |
買建 | 10 | - | 0 | 0 | |
合計 | ── | ── | △14 | △14 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 金利先物取引 | ||||
売建 | 3,682 | - | △6 | △6 | |
買建 | 11 | - | 0 | 0 | |
市場取引 | 金利スワップ取引 | ||||
以外の取引 | 受取固定・支払変動 | 3,470 | 3,142 | △18 | △18 |
合計 | ── | ── | △24 | △24 |
3 株式関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 5,000 | - | △1 | △1 | |
合計 | ── | ── | △1 | △1 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 14,085 | - | 95 | 95 | |
合計 | ── | ── | 95 | 95 |
4 債券関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 債券先渡取引 | ||||
売建 | 12,323 | - | △12,914 | △84 | |
買建 | 16,544 | - | 17,318 | 151 | |
合計 | ── | ── | 4,404 | 66 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 債券先渡取引 | ||||
売建 | 7,385 | - | △7,546 | △27 | |
買建 | 10,568 | - | 10,815 | 39 | |
合計 | ── | ── | 3,269 | 11 |
5 その他
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
売建 | 242 | 242 | 1 | 1 | |
買建 | 93 | 93 | △0 | △0 | |
市場取引 以外の取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
買建 | 284 | - | 2 | 2 | |
天候デリバティブ取引 | |||||
売建 | 8,896 | 3,724 | 189 | △227 | |
買建 | 3,360 | 1,489 | 1,954 | 330 | |
地震デリバティブ取引 | |||||
売建 | 79,683 | 10 | △10 | 1,307 | |
買建 | 31,300 | 6 | 1 | △438 | |
ロス・ディベロップメント・カバー取引 | |||||
売建 | 2,619 | 2,619 | 39 | 39 | |
合計 | ── | ── | 2,176 | 1,013 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
売建 | 461 | 461 | 16 | 16 | |
市場取引 以外の取引 | 天候デリバティブ取引 | ||||
売建 | 7,600 | 3,979 | 601 | 119 | |
買建 | 2,354 | 1,591 | 704 | 290 | |
地震デリバティブ取引 | |||||
売建 | 86,770 | 100 | △932 | 495 | |
買建 | 35,775 | 90 | 320 | △161 | |
ロス・ディベロップメント・カバー取引 | |||||
売建 | 2,791 | 2,791 | △57 | △57 | |
合計 | ── | ── | 653 | 702 |