四半期報告書-第13期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものは次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
(単位:百万円)
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
企業集団の事業の運営において重要なものは次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 |
通貨 | 為替予約取引 | 52,674 | △1,909 | △1,909 |
通貨オプション取引 | ||||
売建 | 12,087 | △254 | △240 | |
買建 | 10,250 | 1 | △12 | |
通貨スワップ取引 | 20,835 | △7,102 | △7,102 | |
金利 | 金利先物取引 | |||
売建 | 4,462 | △11 | △11 | |
金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 3,962 | △114 | △114 | |
債券 | 債券先渡取引 | |||
売建 | 6,360 | △6,462 | 15 | |
買建 | 9,600 | 9,780 | △0 | |
その他 | クレジットデリバティブ取引 | |||
売建 | 1,260 | 21 | 21 | |
天候デリバティブ取引 | ||||
売建 | 8,389 | △1,401 | 149 | |
買建 | 2,548 | 2,260 | 229 | |
地震デリバティブ取引 | ||||
売建 | 94,575 | △854 | 668 | |
買建 | 40,698 | 277 | △237 | |
ロス・ディベロップメント・カバー取引 | ||||
売建 | 2,916 | △50 | △50 | |
合計 | ―― | △5,820 | △8,594 |
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
(単位:百万円)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 |
通貨 | 為替予約取引 | 20,109 | △218 | △218 |
通貨オプション取引 | ||||
買建 | 10,283 | 136 | 136 | |
通貨スワップ取引 | 15,067 | △3,361 | △3,361 | |
金利 | 金利先物取引 | |||
売建 | 4,552 | 70 | 70 | |
買建 | 844 | △39 | △39 | |
金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 2,857 | △175 | △175 | |
債券 | 債券先渡取引 | |||
売建 | 4,771 | △4,578 | 16 | |
買建 | 7,659 | 7,367 | △179 | |
その他 | クレジットデリバティブ取引 | |||
売建 | 2,626 | △15 | △12 | |
天候デリバティブ取引 | ||||
売建 | 5,308 | △214 | 188 | |
買建 | 1,315 | 850 | △56 | |
地震デリバティブ取引 | ||||
売建 | 95,295 | △900 | 634 | |
買建 | 41,655 | 332 | △191 | |
ロス・ディベロップメント・カバー取引 | ||||
売建 | 3,105 | △40 | △40 | |
合計 | ―― | △785 | △3,228 |
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。