四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
デリバティブ取引(*1)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(4,318)	(4,318)	-
ヘッジ会計が適用されているもの(*2)	24,200	24,200	-
デリバティブ取引計	19,881	19,881	-

(*1) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*2) ヘッジ対象である有価証券等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
(単位:百万円)

	四半期連結 貸借対照表計上額	時価	差額
デリバティブ取引(*1)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(4,446)	(4,446)	-
ヘッジ会計が適用されているもの(*2)	56,396	56,396	-
デリバティブ取引計	51,950	51,950	-

(*1) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*2) ヘッジ対象である有価証券等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

区分	時 価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
特定取引資産及び有価証券
その他有価証券
国債・地方債等	515,680	287,481	-	803,161
デリバティブ取引
金利関連	-	35,296	-	35,296
通貨関連	-	2,997	-	2,997
資産計	515,680	325,775	-	841,455
デリバティブ取引
金利関連	-	7,593	-	7,593
通貨関連	-	10,819	-	10,819
負債計	-	18,412	-	18,412

当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
(単位:百万円)

区分	時 価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
特定取引資産及び有価証券
その他有価証券
国債・地方債等	461,356	289,805	-	751,162
デリバティブ取引
金利関連	-	66,616	-	66,616
通貨関連	-	7,559	-	7,559
資産計	461,356	363,981	-	825,338
デリバティブ取引
金利関連	-	931	-	931
通貨関連	-	21,364	-	21,364
負債計	-	22,295	-	22,295