有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,164,185,260	96.66
	内 日本	1,164,185,260	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,271,689	3.34
純資産総額		1,204,456,949	100.00

その他資産の投資状況		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,066,751,381	△88.57
	内 日本	1,066,751,381	△88.57

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,433,385,573	98.99
	内 日本	1,433,385,573	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,616,686	1.01
純資産総額		1,448,002,259	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成28年7月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,372,107,218	90.19
	内 アメリカ	6,286,980,035	67.73
	内 スイス	350,950,523	3.78
	内 イギリス	319,213,752	3.44
	内 オランダ	286,174,508	3.08
	内 フランス	237,345,935	2.56
	内 アイルランド	231,068,954	2.49
	内 ドイツ	214,500,283	2.31
	内 オーストラリア	99,914,578	1.08
	内 シンガポール	57,982,960	0.62
	内 スウェーデン	43,904,193	0.47
	内 ジャージィー	43,351,421	0.47
	内 バミューダ	37,085,075	0.40
	内 イスラエル	34,344,649	0.37
	内 ノルウェー	31,658,210	0.34
	内 香港	31,086,945	0.33
	内 デンマーク	26,406,465	0.28
	内 ケイマン諸島	25,907,280	0.28
	内 イタリア	7,007,427	0.08
	内 プエルトリコ	5,145,232	0.06
	内 カナダ	2,078,793	0.02
投資証券		396,074,521	4.27
	内 アメリカ	396,074,521	4.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		514,504,623	5.54
純資産総額		9,282,686,362	100.00

その他資産の投資状況		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		52,200,000	△0.56
	内 日本	52,200,000	△0.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。