有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 9月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,830,352,857
株式	135,459,215,460
派生商品評価勘定	35,690,028
未収入金	614,109,306
未収配当金	49,079,093
未収利息	7,030
差入委託証拠金	8,448,000
流動資産合計	139,996,901,774
資産合計	139,996,901,774
負債の部
流動負債
未払金	520,010,304
流動負債合計	520,010,304
負債合計	520,010,304
純資産の部
元本等
元本	69,584,959,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,891,932,197
元本等合計	139,476,891,470
純資産合計	139,476,891,470
負債純資産合計	139,996,901,774

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0044円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,044円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 9月22日現在
期首	平成26年 3月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	75,178,214,546円
同期中における追加設定元本額	511,714,898円
同期中における一部解約元本額	6,104,970,171円
期末元本額	69,584,959,273円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	50,071,401,540円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	96,553,809円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	15,892,074,004円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,524,929,920円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 9月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	595,100	1,529.00	909,907,900
		大成建設	1,196,000	582.00	696,072,000
		大林組	432,000	727.00	314,064,000
		清水建設	137,000	819.00	112,203,000
		鹿島建設	3,735,000	504.00	1,882,440,000
		NIPPO	99,000	1,937.00	191,763,000
		五洋建設	1,049,300	362.00	379,846,600
		ユアテック	135,000	527.00	71,145,000
		きんでん	113,000	1,136.00	128,368,000
		九電工	140,000	1,460.00	204,400,000
		日揮	211,000	2,942.50	620,867,500
		高砂熱学工業	162,400	1,404.00	228,009,600
		明星工業	183,000	661.00	120,963,000
		大氣社	90,900	2,458.00	223,432,200
		江崎グリコ	32,000	1,730.00	55,360,000
		カルビー	80,400	3,460.00	278,184,000
		明治ホールディングス	105,200	8,480.00	892,096,000
		日本ハム	58,000	2,280.00	132,240,000
		不二製油	134,200	1,651.00	221,564,200
		味の素	174,000	1,830.00	318,420,000
		キユーピー	169,100	1,825.00	308,607,500
		アリアケジャパン	23,700	2,464.00	58,396,800
		日本たばこ産業	436,500	3,578.50	1,562,015,250
		帝人	555,000	262.00	145,410,000
		東レ	1,467,000	726.40	1,065,628,800
		ホギメディカル	83,500	5,820.00	485,970,000
		王子ホールディングス	610,000	424.00	258,640,000
		レンゴー	601,000	510.00	306,510,000
		ザ・パック	32,700	2,237.00	73,149,900
		旭化成	614,000	917.80	563,529,200
		クレハ	245,000	552.00	135,240,000
		四国化成工業	153,000	742.00	113,526,000
		三井化学	1,655,000	316.00	522,980,000
		ダイセル	770,000	1,177.00	906,290,000
		積水樹脂	77,400	1,542.00	119,350,800
		タキロン	99,000	558.00	55,242,000
		日立化成	81,600	2,035.00	166,056,000
		ADEKA	238,200	1,402.00	333,956,400
		日油	192,000	682.00	130,944,000
		関西ペイント	183,000	1,629.00	298,107,000
		太陽ホールディングス	65,200	3,475.00	226,570,000
		DIC	3,635,000	245.00	890,575,000
		東洋インキSCホールディングス	979,000	529.00	517,891,000
		高砂香料工業	210,000	533.00	111,930,000
		ミルボン	18,900	3,535.00	66,811,500
		荒川化学工業	41,700	1,231.00	51,332,700
		日東電工	75,600	5,927.00	448,081,200
		JSP	79,000	1,864.00	147,256,000
		エフピコ	36,900	3,210.00	118,449,000
		ユニ・チャーム	136,600	7,238.00	988,710,800
		協和発酵キリン	105,000	1,340.00	140,700,000
		アステラス製薬	1,060,500	1,596.00	1,692,558,000
		日本新薬	118,000	3,125.00	368,750,000
		中外製薬	238,600	3,165.00	755,169,000
		JXホールディングス	996,100	524.60	522,554,060
		ブリヂストン	319,800	3,670.50	1,173,825,900
		住友ゴム工業	141,900	1,601.00	227,181,900
		ジャパンパイル	123,600	923.00	114,082,800
		東洋炭素	42,800	2,272.00	97,241,600
		日本特殊陶業	392,100	3,195.00	1,252,759,500
		MARUWA	38,800	3,640.00	141,232,000
		ニチアス	120,000	727.00	87,240,000
		新日鐵住金	5,931,000	301.10	1,785,824,100
		合同製鐵	834,000	165.00	137,610,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	141,700	2,257.00	319,816,900
	共英製鋼	132,800	2,072.00	275,161,600
	大和工業	123,800	3,670.00	454,346,000
	大阪製鐵	140,800	2,066.00	290,892,800
	中部鋼鈑	243,900	600.00	146,340,000
	日立金属	165,000	1,930.00	318,450,000
	住友金属鉱山	574,000	1,594.50	915,243,000
	UACJ	1,621,000	438.00	709,998,000
	住友電気工業	1,258,700	1,615.50	2,033,429,850
	アサヒホールディングス	38,300	1,985.00	76,025,500
	三和ホールディングス	588,000	772.00	453,936,000
	文化シヤッター	288,000	900.00	259,200,000
	ノーリツ	53,700	1,910.00	102,567,000
	パイオラックス	26,000	5,180.00	134,680,000
	東芝機械	599,000	493.00	295,307,000
	牧野フライス製作所	768,000	823.00	632,064,000
	ナブテスコ	50,200	2,555.00	128,261,000
	三井海洋開発	169,200	2,969.00	502,354,800
	SMC	29,800	29,710.00	885,358,000
	ホソカワミクロン	55,000	652.00	35,860,000
	オイレス工業	153,800	2,552.00	392,497,600
	サトーホールディングス	75,500	3,040.00	229,520,000
	小松製作所	574,200	2,577.50	1,480,000,500
	クボタ	475,000	1,657.00	787,075,000
	小森コーポレーション	211,900	1,308.00	277,165,200
	荏原製作所	1,689,000	662.00	1,118,118,000
	ダイキン工業	173,600	6,991.00	1,213,637,600
	椿本チエイン	315,000	905.00	285,075,000
	ダイフク	147,300	1,328.00	195,614,400
	日本精工	746,000	1,564.00	1,166,744,000
	日本トムソン	120,000	559.00	67,080,000
	マキタ	106,200	5,970.00	634,014,000
	日立造船	602,000	607.00	365,414,000
	三菱重工業	5,560,000	711.20	3,954,272,000
	ミネベア	468,000	1,400.00	655,200,000
	日立製作所	4,021,000	834.20	3,354,318,200
	東芝	4,417,000	503.40	2,223,517,800
	三菱電機	1,910,000	1,419.50	2,711,245,000
	安川電機	84,000	1,512.00	127,008,000
	東芝テック	379,000	713.00	270,227,000
	マブチモーター	34,900	9,230.00	322,127,000
	日本電産	113,700	7,070.00	803,859,000
	日新電機	336,000	654.00	219,744,000
	大崎電気工業	122,000	642.00	78,324,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	770,000	639.00	492,030,000
	日本電気	957,000	373.00	356,961,000
	富士通	1,001,000	699.40	700,099,400
	沖電気工業	454,000	257.00	116,678,000
	サンケン電気	158,000	903.00	142,674,000
	セイコーエプソン	116,900	5,320.00	621,908,000
	富士通ゼネラル	139,000	1,407.00	195,573,000
	日立国際電気	40,000	1,622.00	64,880,000
	ソニー	1,056,800	1,896.50	2,004,221,200
	TDK	179,600	6,180.00	1,109,928,000
	アルプス電気	63,100	1,749.00	110,361,900
	日本航空電子工業	101,000	2,369.00	239,269,000
	アルパイン	61,400	1,693.00	103,950,200
	リオン	47,000	1,427.00	67,069,000
	パナソニック デバイスSUNX	183,000	559.00	102,297,000
	キーエンス	22,500	46,790.00	1,052,775,000
	シスメックス	64,300	4,120.00	264,916,000
	OBARA GROUP	47,800	3,805.00	181,879,000
	図研	114,900	1,124.00	129,147,600
	ファナック	37,100	19,265.00	714,731,500
	ローム	106,100	6,880.00	729,968,000
	浜松ホトニクス	24,800	5,050.00	125,240,000
	村田製作所	14,600	11,785.00	172,061,000
	ニチコン	95,100	812.00	77,221,200
	日本ケミコン	207,000	341.00	70,587,000
	小糸製作所	138,300	2,856.00	394,984,800
	リコー	291,800	1,246.00	363,582,800
	鬼怒川ゴム工業	214,000	480.00	102,720,000
	デンソー	74,800	4,902.00	366,669,600
	日産自動車	288,300	1,084.50	312,661,350
	いすゞ自動車	855,000	755.20	645,696,000
	トヨタ自動車	724,900	6,492.00	4,706,050,800
	日野自動車	95,100	1,551.00	147,500,100
	三菱自動車工業	310,200	1,310.00	406,362,000
	新明和工業	258,000	989.00	255,162,000
	プレス工業	351,000	465.00	163,215,000
	マツダ	429,200	2,714.00	1,164,848,800
	ダイハツ工業	156,800	1,857.00	291,177,600
	本田技研工業	326,900	3,773.50	1,233,557,150
	スズキ	34,200	3,763.00	128,694,600
	富士重工業	613,700	3,379.50	2,073,999,150
	ヨロズ	125,200	1,865.00	233,498,000
	シマノ	49,500	12,780.00	632,610,000
	朝日インテック	35,300	4,965.00	175,264,500
	シチズンホールディングス	876,000	747.00	654,372,000
	バンダイナムコホールディングス	119,100	2,772.00	330,145,200
	フジシールインターナショナル	80,700	3,405.00	274,783,500
	凸版印刷	155,000	770.00	119,350,000
	図書印刷	218,000	500.00	109,000,000
	小松ウオール工業	31,300	2,552.00	79,877,600
	ヤマハ	198,800	1,472.00	292,633,600
	リンテック	42,300	2,372.00	100,335,600
	任天堂	36,600	12,265.00	448,899,000
	タカラスタンダード	121,000	945.00	114,345,000
	コクヨ	82,800	873.00	72,284,400
	東北電力	438,500	1,224.00	536,724,000
	電源開発	202,200	3,530.00	713,766,000
	東京瓦斯	1,119,000	622.20	696,241,800
	東日本旅客鉄道	78,300	8,104.00	634,543,200
	ハマキョウレックス	10,800	3,620.00	39,096,000
	阪急阪神ホールディングス	940,000	638.00	599,720,000
	日本通運	736,000	468.00	344,448,000
	山九	177,000	582.00	103,014,000
	センコー	278,000	485.00	134,830,000
	セイノーホールディングス	284,000	895.00	254,180,000
	日本郵船	3,899,000	301.00	1,173,599,000
	日本航空	59,900	5,880.00	352,212,000
	住友倉庫	324,000	572.00	185,328,000
	郵船ロジスティクス	128,300	1,167.00	149,726,100
	近鉄エクスプレス	31,800	4,225.00	134,355,000
	NECネッツエスアイ	115,400	2,430.00	280,422,000
	新日鉄住金ソリューションズ	106,500	2,952.00	314,388,000
	ITホールディングス	70,400	1,907.00	134,252,800
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	140,100	1,005.00	140,800,500
	ラック	198,800	950.00	188,860,000
	オービックビジネスコンサルタント	120,100	3,105.00	372,910,500
	テレビ朝日ホールディングス	69,700	1,777.00	123,856,900
	スカパーJSATホールディングス	444,900	642.00	285,625,800
	日本電信電話	301,600	6,803.00	2,051,784,800
	KDDI	267,100	6,588.00	1,759,654,800
	沖縄セルラー電話	30,300	2,947.00	89,294,100
	KADOKAWA	25,100	2,489.00	62,473,900
	エヌ・ティ・ティ・データ	92,300	3,940.00	363,662,000
	DTS	26,200	2,261.00	59,238,200
	SCSK	222,200	2,871.00	637,936,200
	富士ソフト	144,100	2,671.00	384,891,100
	NSD	37,800	1,761.00	66,565,800
	ソフトバンク	105,500	8,207.00	865,838,500
	シークス	100,300	1,934.00	193,980,200
	マクニカ	98,200	3,440.00	337,808,000
	丸紅	230,800	803.20	185,378,560
	三井物産	1,131,100	1,800.00	2,035,980,000
	日立ハイテクノロジーズ	160,300	3,065.00	491,319,500
	住友商事	222,300	1,398.00	310,775,400
	三菱商事	477,300	2,331.50	1,112,824,950
	第一実業	116,000	608.00	70,528,000
	阪和興業	571,000	427.00	243,817,000
	岩谷産業	43,000	757.00	32,551,000
	稲畑産業	137,600	1,081.00	148,745,600
	Paltac	70,900	1,372.00	97,274,800
	ローソン	58,000	7,510.00	435,580,000
	エービーシー・マート	16,900	5,400.00	91,260,000
	アダストリアホールディングス	24,600	2,177.00	53,554,200
	ナフコ	73,600	1,724.00	126,886,400
	ジェイアイエヌ	16,900	3,055.00	51,629,500
	MonotaRO	29,300	2,815.00	82,479,500
	J.フロント リテイリング	208,500	1,363.00	284,185,500
	ドトール・日レスホールディングス	31,700	1,747.00	55,379,900
	スタートトゥデイ	31,300	2,340.00	73,242,000
	三越伊勢丹ホールディングス	108,900	1,359.00	147,995,100
	ウエルシアホールディングス	77,800	3,195.00	248,571,000
	ホットランド	3,100	2,110.00	6,541,000
	セブン&アイ・ホールディングス	622,900	4,132.50	2,574,134,250
	サンマルクホールディングス	19,300	6,010.00	115,993,000
	ドンキホーテホールディングス	9,100	6,120.00	55,692,000
	ユナイテッドアローズ	35,400	3,850.00	136,290,000
	スギホールディングス	15,200	4,555.00	69,236,000
	島忠	45,700	2,537.00	115,940,900
	青山商事	42,000	2,617.00	109,914,000
	松屋	98,700	1,264.00	124,756,800
	アクシアル リテイリング	18,500	2,125.00	39,312,500
	平和堂	65,900	1,807.00	119,081,300
	ヤオコー	18,300	6,110.00	111,813,000
	ゼビオ	161,700	1,709.00	276,345,300
	ケーズホールディングス	37,100	3,095.00	114,824,500
	アークランドサカモト	94,400	2,602.00	245,628,800
	アークス	29,700	2,251.00	66,854,700
	ベルク	38,000	2,922.00	111,036,000
	ファーストリテイリング	18,300	35,970.00	658,251,000
	東京デリカ	26,900	2,509.00	67,492,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,914,100	636.40	4,400,133,240
	りそなホールディングス	638,000	621.90	396,772,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,205,000	465.40	560,807,000
	三井住友フィナンシャルグループ	212,200	4,503.50	955,642,700
	千葉銀行	929,000	764.00	709,756,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,017,000	515.00	523,755,000
	広島銀行	274,000	522.00	143,028,000
	山陰合同銀行	57,000	776.00	44,232,000
	京葉銀行	192,000	561.00	107,712,000
	FPG	6,500	1,062.00	6,903,000
	SBIホールディングス	272,000	1,271.00	345,712,000
	マネックスグループ	179,900	326.00	58,647,400
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	132,900	2,705.50	359,560,950
	第一生命保険	2,116,200	1,653.00	3,498,078,600
	東京海上ホールディングス	381,300	3,425.50	1,306,143,150
	T&Dホールディングス	255,200	1,397.50	356,642,000
	クレディセゾン	138,200	2,163.00	298,926,600
	芙蓉総合リース	36,300	4,280.00	155,364,000
	リコーリース	91,500	3,075.00	281,362,500
	日立キャピタル	192,700	2,784.00	536,476,800
	オリックス	221,100	1,534.50	339,277,950
	三菱UFJリース	617,400	576.00	355,622,400
	三井不動産	104,000	3,335.00	346,840,000
	東京建物	117,000	881.00	103,077,000
	ダイビル	57,100	1,225.00	69,947,500
	住友不動産	357,000	3,948.00	1,409,436,000
	スターツコーポレーション	94,800	1,610.00	152,628,000
	日本M&Aセンター	29,600	3,215.00	95,164,000
	テンプホールディングス	34,500	3,470.00	119,715,000
	綜合警備保障	119,500	2,606.00	311,417,000
	ツクイ	105,900	1,070.00	113,313,000
	セプテーニ・ホールディングス	114,100	1,253.00	142,967,300
	電通	296,500	4,245.00	1,258,642,500
	イオンファンタジー	48,300	1,407.00	67,958,100
	日本空調サービス	88,100	799.00	70,391,900
	オリエンタルランド	69,800	20,140.00	1,405,772,000
	リゾートトラスト	82,000	2,427.00	199,014,000
	もしもしホットライン	87,700	1,047.00	91,821,900
	サイバーエージェント	84,200	3,745.00	315,329,000
	楽天	296,600	1,265.00	375,199,000
	東祥	71,700	2,421.00	173,585,700
	エイチ・アイ・エス	19,000	2,894.00	54,986,000
	カナモト	51,200	3,780.00	193,536,000
	トランス・コスモス	182,200	2,133.00	388,632,600
	トーカイ	17,700	3,290.00	58,233,000
	ステップ	47,100	826.00	38,904,600
小計	銘柄数:284			135,459,215,460
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				135,459,215,460

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 9月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 9月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,713,888,000	-	1,749,660,000	35,690,028
合計	1,713,888,000	-	1,749,660,000	35,690,028

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。