有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,810,601,103
株式	99,751,028,880
未収入金	303,737,943
未収配当金	35,533,850
差入委託証拠金	102,000,000
流動資産合計	103,002,901,776
資産合計	103,002,901,776
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,048,600
未払金	247,668,665
未払解約金	39,100,000
未払利息	4,626
流動負債合計	323,821,891
負債合計	323,821,891
純資産の部
元本等
元本	50,275,941,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,403,138,152
元本等合計	102,679,079,885
純資産合計	102,679,079,885
負債純資産合計	103,002,901,776

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0423円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,423円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月20日現在
期首	平成28年 3月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	53,013,221,393円
同期中における追加設定元本額	427,757,604円
同期中における一部解約元本額	3,165,037,264円
期末元本額	50,275,941,733円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	36,922,912,658円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	74,497,237円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	412,908,745円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	9,206,844,280円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,658,778,813円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 9月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	732,200	443.00	324,364,600
		マルハニチロ	10,100	2,478.00	25,027,800
		国際石油開発帝石	181,400	826.70	149,963,380
		安藤・間	365,600	610.00	223,016,000
		大成建設	487,000	760.00	370,120,000
		清水建設	138,000	890.00	122,820,000
		長谷工コーポレーション	783,800	937.00	734,420,600
		鹿島建設	182,000	698.00	127,036,000
		大豊建設	197,000	539.00	106,183,000
		前田建設工業	318,000	834.00	265,212,000
		熊谷組	1,362,000	264.00	359,568,000
		東洋建設	344,800	424.00	146,195,200
		五洋建設	502,500	544.00	273,360,000
		住友林業	159,600	1,341.00	214,023,600
		大和ハウス工業	407,500	2,659.50	1,083,746,250
		ライト工業	184,000	1,166.00	214,544,000
		関電工	122,000	917.00	111,874,000
		きんでん	187,300	1,133.00	212,210,900
		住友電設	12,100	1,035.00	12,523,500
		高砂熱学工業	205,500	1,483.00	304,756,500
		大氣社	42,000	2,480.00	104,160,000
		東芝プラントシステム	103,300	1,594.00	164,660,200
		千代田化工建設	340,000	798.00	271,320,000
		明治ホールディングス	96,000	9,560.00	917,760,000
		日本ハム	129,000	2,425.00	312,825,000
		宝ホールディングス	149,700	932.00	139,520,400
		不二製油グループ本社	200,100	1,988.00	397,798,800
		味の素	92,200	2,224.00	205,052,800
		キユーピー	44,000	3,010.00	132,440,000
		ニチレイ	100,000	1,061.00	106,100,000
		フジッコ	15,800	2,168.00	34,254,400
		日本たばこ産業	105,900	3,966.00	419,999,400
		帝人	1,185,000	394.00	466,890,000
		東レ	803,000	962.70	773,048,100
		ホギメディカル	30,000	7,210.00	216,300,000
		日本製紙	79,300	1,855.00	147,101,500
		レンゴー	35,000	625.00	21,875,000
		住友化学	257,000	458.00	117,706,000
		住友精化	102,000	679.00	69,258,000
		デンカ	275,000	451.00	124,025,000
		信越化学工業	147,600	7,030.00	1,037,628,000
		カネカ	188,000	803.00	150,964,000
		三井化学	2,659,000	466.00	1,239,094,000
		三菱ケミカルホールディングス	731,400	606.60	443,667,240
		ダイセル	105,100	1,220.00	128,222,000
		住友ベークライト	234,000	500.00	117,000,000
		積水化学工業	411,200	1,427.00	586,782,400
		日本ゼオン	345,000	843.00	290,835,000
		積水樹脂	77,400	1,601.00	123,917,400
		タキロン	92,000	451.00	41,492,000
		ADEKA	168,000	1,369.00	229,992,000
		日油	350,000	979.00	342,650,000
		花王	130,000	5,660.00	735,800,000
		太陽ホールディングス	52,500	3,425.00	179,812,500
		DIC	41,600	3,090.00	128,544,000
		サカタインクス	26,100	1,161.00	30,302,100
		富士フイルムホールディングス	117,300	3,812.00	447,147,600
		ライオン	238,000	1,467.00	349,146,000
		高砂香料工業	46,000	2,645.00	121,670,000
		ミルボン	14,000	4,680.00	65,520,000
		日東電工	70,600	6,622.00	467,513,200
		エフピコ	44,700	5,360.00	239,592,000
		ニフコ	36,800	5,530.00	203,504,000
		ユニ・チャーム	79,400	2,494.00	198,023,600
	協和発酵キリン	215,700	1,577.00	340,158,900
	塩野義製薬	122,300	5,010.00	612,723,000
	日本新薬	43,000	5,060.00	217,580,000
	中外製薬	112,200	3,485.00	391,017,000
	小野薬品工業	293,300	2,597.00	761,700,100
	参天製薬	146,400	1,431.00	209,498,400
	大塚ホールディングス	198,300	4,526.00	897,505,800
	ペプチドリーム	102,400	4,915.00	503,296,000
	JXホールディングス	608,500	392.90	239,079,650
	ブリヂストン	125,400	3,628.00	454,951,200
	太平洋セメント	536,000	292.00	156,512,000
	アジアパイルホールディングス	235,600	424.00	99,894,400
	東洋炭素	45,400	1,296.00	58,838,400
	日本碍子	357,000	2,113.00	754,341,000
	ニチアス	124,000	853.00	105,772,000
	ニチハ	56,600	2,191.00	124,010,600
	合同製鐵	276,000	174.00	48,024,000
	共英製鋼	56,900	1,873.00	106,573,700
	大和工業	38,000	2,847.00	108,186,000
	大阪製鐵	77,700	1,704.00	132,400,800
	中部鋼鈑	243,900	506.00	123,413,400
	日立金属	367,200	1,188.00	436,233,600
	住友金属鉱山	236,000	1,300.00	306,800,000
	古河電気工業	537,000	258.00	138,546,000
	住友電気工業	310,700	1,439.50	447,252,650
	横河ブリッジホールディングス	38,600	1,082.00	41,765,200
	三和ホールディングス	634,600	946.00	600,331,600
	文化シヤッター	441,300	750.00	330,975,000
	東芝機械	408,000	331.00	135,048,000
	アマダホールディングス	178,400	1,068.00	190,531,200
	アイダエンジニアリング	142,000	778.00	110,476,000
	オーエスジー	34,900	1,927.00	67,252,300
	ディスコ	36,800	11,900.00	437,920,000
	ナブテスコ	33,800	2,772.00	93,693,600
	三井海洋開発	14,400	1,641.00	23,630,400
	SMC	20,300	28,590.00	580,377,000
	日精エー・エス・ビー機械	48,700	1,605.00	78,163,500
	サトーホールディングス	47,400	2,143.00	101,578,200
	技研製作所	34,500	1,798.00	62,031,000
	小松製作所	723,900	2,288.50	1,656,645,150
	クボタ	275,500	1,466.00	403,883,000
	小森コーポレーション	88,000	1,268.00	111,584,000
	荏原製作所	1,079,000	554.00	597,766,000
	ダイキン工業	107,200	9,368.00	1,004,249,600
	ダイフク	44,200	1,742.00	76,996,400
	グローリー	41,700	3,280.00	136,776,000
	新晃工業	66,800	1,283.00	85,704,400
	TPR	25,700	2,754.00	70,777,800
	不二越	189,000	355.00	67,095,000
	ユーシン精機	30,200	2,346.00	70,849,200
	マキタ	79,100	7,120.00	563,192,000
	三菱重工業	3,979,000	434.40	1,728,477,600
	日立製作所	1,424,000	473.40	674,121,600
	三菱電機	1,065,000	1,253.50	1,334,977,500
	富士電機	651,000	456.00	296,856,000
	山洋電気	115,000	545.00	62,675,000
	マブチモーター	74,000	5,290.00	391,460,000
	日本電産	60,300	8,947.00	539,504,100
	ダイヘン	178,000	528.00	93,984,000
	日本電気	1,112,000	257.00	285,784,000
	能美防災	36,600	1,440.00	52,704,000
	パナソニック	1,430,900	1,018.00	1,456,656,200
	富士通ゼネラル	63,000	2,053.00	129,339,000
	日立国際電気	27,000	1,821.00	49,167,000
	ソニー	715,500	3,320.00	2,375,460,000
	TDK	160,100	7,210.00	1,154,321,000
	アルプス電気	117,500	2,465.00	289,637,500
	フォスター電機	27,700	1,916.00	53,073,200
	日本航空電子工業	61,000	1,568.00	95,648,000
	アルパイン	90,200	1,184.00	106,796,800
	横河電機	240,200	1,323.00	317,784,600
	新電元工業	195,000	395.00	77,025,000
	アズビル	46,000	2,973.00	136,758,000
	堀場製作所	85,200	4,875.00	415,350,000
	パナソニック デバイスSUNX	93,100	549.00	51,111,900
	キーエンス	11,500	73,460.00	844,790,000
	シスメックス	82,600	7,340.00	606,284,000
	スタンレー電気	58,700	2,693.00	158,079,100
	図研	114,900	1,015.00	116,623,500
	ファナック	17,500	16,915.00	296,012,500
	ローム	30,700	5,170.00	158,719,000
	浜松ホトニクス	138,000	3,095.00	427,110,000
	京セラ	25,400	4,986.00	126,644,400
	村田製作所	70,200	13,350.00	937,170,000
	ニチコン	197,700	799.00	157,962,300
	小糸製作所	51,800	4,765.00	246,827,000
	スター精密	102,200	1,204.00	123,048,800
	豊田自動織機	94,700	4,855.00	459,768,500
	モリタホールディングス	40,100	1,337.00	53,613,700
	ニチユ三菱フォークリフト	111,100	516.00	57,327,600
	近畿車輛	79,000	235.00	18,565,000
	いすゞ自動車	518,700	1,224.00	634,888,800
	トヨタ自動車	438,900	5,952.00	2,612,332,800
	日野自動車	237,100	1,090.00	258,439,000
	プレス工業	229,000	428.00	98,012,000
	アイシン精機	64,500	4,675.00	301,537,500
	マツダ	294,900	1,581.00	466,236,900
	本田技研工業	154,400	2,961.00	457,178,400
	富士重工業	319,800	3,815.00	1,220,037,000
	エクセディ	43,000	2,543.00	109,349,000
	日本精機	52,000	1,889.00	98,228,000
	ヨロズ	31,100	1,482.00	46,090,200
	エフ・シー・シー	153,500	2,225.00	341,537,500
	シマノ	11,300	15,440.00	174,472,000
	島津製作所	163,000	1,520.00	247,760,000
	トプコン	24,700	1,282.00	31,665,400
	オリンパス	86,900	3,595.00	312,405,500
	朝日インテック	16,100	4,625.00	74,462,500
	バンダイナムコホールディングス	88,400	2,997.00	264,934,800
	フジシールインターナショナル	62,100	4,100.00	254,610,000
	大建工業	129,000	376.00	48,504,000
	図書印刷	218,000	476.00	103,768,000
	アシックス	101,700	2,094.00	212,959,800
	小松ウオール工業	31,300	1,615.00	50,549,500
	ヤマハ	39,200	3,185.00	124,852,000
	任天堂	17,000	27,315.00	464,355,000
	タカラスタンダード	162,000	884.00	143,208,000
	中部電力	208,900	1,503.50	314,081,150
	沖縄電力	43,300	2,324.00	100,629,200
	電源開発	148,600	2,549.00	378,781,400
	メタウォーター	142,000	2,716.00	385,672,000
	東京急行電鉄	325,000	781.00	253,825,000
	西日本旅客鉄道	86,500	6,228.00	538,722,000
	西武ホールディングス	75,000	1,701.00	127,575,000
	鴻池運輸	50,600	1,345.00	68,057,000
	南海電気鉄道	121,000	491.00	59,411,000
	センコー	74,800	681.00	50,938,800
	トナミホールディングス	199,000	258.00	51,342,000
	セイノーホールディングス	380,700	1,096.00	417,247,200
	日立物流	124,300	2,078.00	258,295,400
	日本郵船	1,564,000	186.00	290,904,000
	日本航空	390,300	3,048.00	1,189,634,400
	トランコム	6,500	5,840.00	37,960,000
	住友倉庫	255,000	524.00	133,620,000
	郵船ロジスティクス	25,300	983.00	24,869,900
	近鉄エクスプレス	108,100	1,298.00	140,313,800
	NECネッツエスアイ	116,000	1,737.00	201,492,000
	新日鉄住金ソリューションズ	43,900	1,754.00	77,000,600
	TIS	177,700	2,482.00	441,051,400
	コロプラ	43,300	1,507.00	65,253,100
	インターネットイニシアティブ	71,000	1,876.00	133,196,000
	ラック	27,800	981.00	27,271,800
	オービックビジネスコンサルタント	76,900	4,655.00	357,969,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	52,800	2,593.00	136,910,400
	電通国際情報サービス	15,000	1,874.00	28,110,000
	テレビ朝日ホールディングス	41,600	1,799.00	74,838,400
	日本電信電話	621,000	4,614.00	2,865,294,000
	KDDI	295,300	3,067.00	905,685,100
	NTTドコモ	297,500	2,559.00	761,302,500
	GMOインターネット	121,800	1,307.00	159,192,600
	カドカワ	26,300	1,372.00	36,083,600
	東宝	99,200	3,320.00	329,344,000
	SCSK	100,500	3,920.00	393,960,000
	富士ソフト	147,800	2,747.00	406,006,600
	ソフトバンクグループ	169,200	6,477.00	1,095,908,400
	あい ホールディングス	84,400	2,307.00	194,710,800
	マクニカ・富士エレホールディングス	90,700	1,109.00	100,586,300
	シップヘルスケアホールディングス	125,200	2,952.00	369,590,400
	シークス	69,600	4,005.00	278,748,000
	三井物産	333,400	1,343.50	447,922,900
	日立ハイテクノロジーズ	122,100	3,820.00	466,422,000
	三菱商事	854,400	2,124.00	1,814,745,600
	第一実業	144,000	515.00	74,160,000
	阪和興業	173,000	594.00	102,762,000
	稲畑産業	155,600	976.00	151,865,600
	サンゲツ	57,300	1,855.00	106,291,500
	伊藤忠エネクス	147,100	783.00	115,179,300
	日鉄住金物産	272,000	358.00	97,376,000
	アダストリア	32,400	2,225.00	72,090,000
	セリア	11,200	7,190.00	80,528,000
	ジェイアイエヌ	23,900	4,430.00	105,877,000
	MonotaRO	22,000	2,650.00	58,300,000
	J.フロント リテイリング	241,700	1,276.00	308,409,200
	スタートトゥデイ	97,700	4,975.00	486,057,500
	ウエルシアホールディングス	17,200	6,650.00	114,380,000
	ホットランド	27,700	895.00	24,791,500
	セブン&アイ・ホールディングス	174,800	4,546.00	794,640,800
	ツルハホールディングス	37,400	10,750.00	402,050,000
	クスリのアオキ	40,400	3,900.00	157,560,000
	西松屋チェーン	146,300	1,468.00	214,768,400
	サイゼリヤ	124,200	2,284.00	283,672,800
	スギホールディングス	51,300	5,320.00	272,916,000
	しまむら	27,800	11,820.00	328,596,000
	松屋	173,500	720.00	124,920,000
	丸井グループ	224,100	1,411.00	316,205,100
	アクシアル リテイリング	33,000	3,225.00	106,425,000
	ゼビオホールディングス	86,100	1,561.00	134,402,100
	ケーズホールディングス	146,300	1,701.00	248,856,300
	ヤマダ電機	1,553,600	508.00	789,228,800
	アークランドサカモト	133,400	1,121.00	149,541,400
	バローホールディングス	64,300	2,846.00	182,997,800
	ベルク	26,100	3,700.00	96,570,000
	ファーストリテイリング	25,700	32,510.00	835,507,000
	サックスバー ホールディングス	102,800	1,038.00	106,706,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,190,400	515.40	1,644,332,160
	りそなホールディングス	357,200	434.00	155,024,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	842,000	342.50	288,385,000
	三井住友フィナンシャルグループ	253,800	3,437.00	872,310,600
	ふくおかフィナンシャルグループ	395,000	417.00	164,715,000
	京葉銀行	60,000	430.00	25,800,000
	SBIホールディングス	127,800	1,182.00	151,059,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	99,700	499.00	49,750,300
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	188,400	3,160.00	595,344,000
	第一生命保険	205,800	1,438.50	296,043,300
	東京海上ホールディングス	299,300	3,897.00	1,166,372,100
	T&Dホールディングス	700,500	1,222.00	856,011,000
	クレディセゾン	173,500	1,730.00	300,155,000
	芙蓉総合リース	53,500	4,910.00	262,685,000
	リコーリース	28,200	2,645.00	74,589,000
	アコム	519,800	489.00	254,182,200
	ジャックス	378,000	396.00	149,688,000
	日立キャピタル	159,600	2,232.00	356,227,200
	オリックス	499,700	1,470.50	734,808,850
	三菱UFJリース	318,400	461.00	146,782,400
	イー・ギャランティ	66,700	2,601.00	173,486,700
	パーク24	65,600	3,085.00	202,376,000
	三井不動産	417,000	2,076.50	865,900,500
	住友不動産	286,000	2,605.50	745,173,000
	大京	1,134,000	176.00	199,584,000
	スターツコーポレーション	165,200	1,759.00	290,586,800
	日本M&Aセンター	7,100	6,000.00	42,600,000
	UTグループ	289,100	600.00	173,460,000
	テンプホールディングス	175,100	1,616.00	282,961,600
	綜合警備保障	74,800	5,070.00	379,236,000
	ツクイ	102,900	714.00	73,470,600
	エムスリー	66,000	3,055.00	201,630,000
	セプテーニ・ホールディングス	59,800	2,395.00	143,221,000
	オリエンタルランド	58,000	6,161.00	357,338,000
	サイバーエージェント	41,400	5,540.00	229,356,000
	楽天	150,400	1,328.00	199,731,200
	フルキャストホールディングス	61,800	838.00	51,788,400
	ライドオン・エクスプレス	19,200	962.00	18,470,400
	リクルートホールディングス	324,100	3,835.00	1,242,923,500
	ベルシステム24ホールディングス	80,200	859.00	68,891,800
	東祥	22,200	4,490.00	99,678,000
	エイチ・アイ・エス	49,000	2,604.00	127,596,000
	スペース	43,500	1,204.00	52,374,000
	トランス・コスモス	158,200	2,600.00	411,320,000
	メイテック	38,300	3,510.00	134,433,000
小計	銘柄数:303			99,751,028,880
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				99,751,028,880

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,339,500,000	-	1,302,500,000	△37,048,600
合計	1,339,500,000	-	1,302,500,000	△37,048,600

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。