有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,714,686,808
株式	105,382,355,940
派生商品評価勘定	64,951,400
未収入金	566,751,140
未収配当金	22,251,990
流動資産合計	108,750,997,278
資産合計	108,750,997,278
負債の部
流動負債
前受金	21,500,000
未払金	353,838,191
未払解約金	61,300,000
未払利息	3,842
流動負債合計	436,642,033
負債合計	436,642,033
純資産の部
元本等
元本	40,407,686,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,906,668,372
元本等合計	108,314,355,245
純資産合計	108,314,355,245
負債純資産合計	108,750,997,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6805円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,805円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月20日現在
期首	平成29年 3月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,251,309,274円
同期中における追加設定元本額	329,236,243円
同期中における一部解約元本額	5,172,858,644円
期末元本額	40,407,686,873円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	29,722,502,219円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	120,952,931円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	346,766,455円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,823,545,876円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,393,919,392円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 9月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	27,200	3,285.00	89,352,000
		国際石油開発帝石	846,300	1,137.50	962,666,250
		安藤・間	251,100	753.00	189,078,300
		長谷工コーポレーション	735,700	1,437.00	1,057,200,900
		大豊建設	205,000	516.00	105,780,000
		前田建設工業	179,000	1,300.00	232,700,000
		熊谷組	912,000	346.00	315,552,000
		東洋建設	234,500	484.00	113,498,000
		住友林業	46,700	1,695.00	79,156,500
		大和ハウス工業	347,500	3,853.00	1,338,917,500
		ライト工業	37,200	1,099.00	40,882,800
		きんでん	94,600	1,750.00	165,550,000
		日本電設工業	11,600	2,280.00	26,448,000
		日揮	456,900	1,749.00	799,118,100
		高砂熱学工業	87,000	1,866.00	162,342,000
		大氣社	25,800	2,923.00	75,413,400
		日清製粉グループ本社	27,800	1,935.00	53,793,000
		亀田製菓	3,800	5,110.00	19,418,000
		プリマハム	67,000	762.00	51,054,000
		宝ホールディングス	114,900	1,032.00	118,576,800
		コカ・コーラボトラーズジャパン	33,600	3,690.00	123,984,000
		日清オイリオグループ	61,000	743.00	45,323,000
		不二製油グループ本社	158,800	2,992.00	475,129,600
		味の素	86,300	2,169.00	187,184,700
		キユーピー	43,600	2,625.00	114,450,000
		ニチレイ	22,800	2,896.00	66,028,800
		フジッコ	8,300	2,699.00	22,401,700
		日本たばこ産業	239,200	3,722.00	890,302,400
		グンゼ	323,000	515.00	166,345,000
		東レ	1,186,500	1,077.50	1,278,453,750
		ホギメディカル	18,300	7,920.00	144,936,000
		王子ホールディングス	477,000	596.00	284,292,000
		昭和電工	47,900	3,320.00	159,028,000
		住友化学	153,000	709.00	108,477,000
		住友精化	15,600	5,280.00	82,368,000
		クレハ	18,700	5,710.00	106,777,000
		関東電化工業	22,000	1,154.00	25,388,000
		デンカ	138,000	716.00	98,808,000
		信越化学工業	84,000	10,100.00	848,400,000
		大陽日酸	98,800	1,290.00	127,452,000
		カネカ	320,000	865.00	276,800,000
		三井化学	1,734,000	694.00	1,203,396,000
		JSR	44,300	2,158.00	95,599,400
		三菱ケミカルホールディングス	271,500	1,070.50	290,640,750
		住友ベークライト	687,000	820.00	563,340,000
		積水化学工業	236,900	2,195.00	519,995,500
		日本ゼオン	151,000	1,422.00	214,722,000
		積水樹脂	33,300	2,089.00	69,563,700
		ADEKA	40,700	1,937.00	78,835,900
		日油	112,000	1,598.00	178,976,000
		花王	101,200	6,783.00	686,439,600
		太陽ホールディングス	51,100	5,270.00	269,297,000
		DIC	94,300	3,930.00	370,599,000
		サカタインクス	24,200	2,030.00	49,126,000
		富士フイルムホールディングス	32,100	4,409.00	141,528,900
		高砂香料工業	52,800	3,810.00	201,168,000
		マンダム	13,000	6,230.00	80,990,000
		ミルボン	13,700	6,610.00	90,557,000
		シーズ・ホールディングス	5,900	3,800.00	22,420,000
		日東電工	94,000	9,925.00	932,950,000
		JSP	36,700	3,335.00	122,394,500
		エフピコ	40,900	5,620.00	229,858,000
		信越ポリマー	78,100	1,015.00	79,271,500
		ニフコ	39,600	6,850.00	271,260,000
	ユニ・チャーム	61,500	2,602.00	160,023,000
	協和発酵キリン	128,600	1,843.00	237,009,800
	塩野義製薬	70,800	5,902.00	417,861,600
	中外製薬	120,200	4,610.00	554,122,000
	小野薬品工業	102,800	2,418.00	248,570,400
	参天製薬	222,500	1,815.00	403,837,500
	第一三共	262,500	2,553.50	670,293,750
	大塚ホールディングス	171,600	4,371.00	750,063,600
	ペプチドリーム	215,700	3,470.00	748,479,000
	JXTGホールディングス	3,544,500	575.90	2,041,277,550
	ブリヂストン	33,900	5,057.00	171,432,300
	旭硝子	97,200	4,140.00	402,408,000
	アジアパイルホールディングス	197,400	586.00	115,676,400
	東洋炭素	45,400	2,578.00	117,041,200
	日本碍子	178,600	2,133.00	380,953,800
	ニチハ	45,600	4,025.00	183,540,000
	合同製鐵	30,000	2,167.00	65,010,000
	東京製鐵	739,400	981.00	725,351,400
	共英製鋼	26,100	1,679.00	43,821,900
	大和工業	39,600	3,165.00	125,334,000
	大阪製鐵	75,500	2,504.00	189,052,000
	中部鋼鈑	231,800	759.00	175,936,200
	日立金属	422,900	1,545.00	653,380,500
	住友金属鉱山	190,000	1,912.00	363,280,000
	UACJ	595,000	326.00	193,970,000
	古河電気工業	43,700	6,230.00	272,251,000
	住友電気工業	616,800	1,802.50	1,111,782,000
	平河ヒューテック	23,700	1,544.00	36,592,800
	横河ブリッジホールディングス	49,800	2,079.00	103,534,200
	三和ホールディングス	438,100	1,267.00	555,072,700
	文化シヤッター	394,000	900.00	354,600,000
	LIXILグループ	193,000	3,040.00	586,720,000
	マルゼン	10,000	1,987.00	19,870,000
	三浦工業	46,800	2,607.00	122,007,600
	アマダホールディングス	267,100	1,242.00	331,738,200
	アイダエンジニアリング	86,300	1,323.00	114,174,900
	オーエスジー	29,200	2,543.00	74,255,600
	ディスコ	22,700	23,520.00	533,904,000
	日東工器	6,600	2,717.00	17,932,200
	SMC	8,100	40,400.00	327,240,000
	日精エー・エス・ビー機械	21,900	4,520.00	98,988,000
	サトーホールディングス	26,000	2,614.00	67,964,000
	技研製作所	34,500	3,000.00	103,500,000
	小松製作所	610,400	3,188.00	1,945,955,200
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	14,100	5,850.00	82,485,000
	クボタ	115,100	2,032.50	233,940,750
	荏原製作所	115,500	3,740.00	431,970,000
	ダイキン工業	76,200	11,275.00	859,155,000
	ダイフク	14,100	5,600.00	78,960,000
	新晃工業	66,800	1,783.00	119,104,400
	日本精工	468,000	1,460.00	683,280,000
	不二越	133,000	629.00	83,657,000
	ユーシン精機	34,100	3,100.00	105,710,000
	マキタ	111,300	4,605.00	512,536,500
	三菱重工業	1,279,000	440.60	563,527,400
	スター精密	25,700	1,914.00	49,189,800
	ミネベアミツミ	218,500	1,915.00	418,427,500
	日立製作所	1,360,000	794.00	1,079,840,000
	三菱電機	845,800	1,779.00	1,504,678,200
	富士電機	400,000	642.00	256,800,000
	山洋電気	50,000	1,305.00	65,250,000
	日本電産	66,900	13,625.00	911,512,500
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	48,900	2,161.00	105,672,900
	ダイヘン	74,000	1,019.00	75,406,000
	セイコーエプソン	104,700	2,816.00	294,835,200
	能美防災	36,600	1,707.00	62,476,200
	パナソニック	692,700	1,665.00	1,153,345,500
	富士通ゼネラル	68,200	2,278.00	155,359,600
	ソニー	457,700	4,243.00	1,942,021,100
	TDK	143,200	7,580.00	1,085,456,000
	フォスター電機	64,600	2,297.00	148,386,200
	日本航空電子工業	27,000	1,839.00	49,653,000
	堀場製作所	57,800	6,550.00	378,590,000
	キーエンス	12,300	60,230.00	740,829,000
	シスメックス	34,200	7,080.00	242,136,000
	スタンレー電気	65,800	3,885.00	255,633,000
	図研	112,400	1,652.00	185,684,800
	ファナック	14,500	22,785.00	330,382,500
	フクダ電子	9,800	8,330.00	81,634,000
	ローム	145,000	9,530.00	1,381,850,000
	京セラ	141,400	7,040.00	995,456,000
	村田製作所	72,200	17,215.00	1,242,923,000
	ニチコン	288,700	1,345.00	388,301,500
	小糸製作所	30,000	7,430.00	222,900,000
	東京エレクトロン	62,900	17,210.00	1,082,509,000
	豊田自動織機	200,800	6,440.00	1,293,152,000
	モリタホールディングス	40,100	1,712.00	68,651,200
	ニチユ三菱フォークリフト	110,800	776.00	85,980,800
	近畿車輛	7,100	2,563.00	18,197,300
	いすゞ自動車	736,200	1,509.00	1,110,925,800
	トヨタ自動車	203,000	6,703.00	1,360,709,000
	日野自動車	306,800	1,363.00	418,168,400
	三菱自動車工業	334,500	854.00	285,663,000
	アイシン精機	101,000	5,770.00	582,770,000
	マツダ	164,900	1,660.50	273,816,450
	本田技研工業	170,300	3,310.00	563,693,000
	スズキ	87,400	6,090.00	532,266,000
	SUBARU	246,500	4,012.00	988,958,000
	エクセディ	87,800	3,355.00	294,569,000
	日本精機	47,000	2,349.00	110,403,000
	ヨロズ	49,500	2,279.00	112,810,500
	エフ・シー・シー	252,800	2,510.00	634,528,000
	シマノ	14,900	14,900.00	222,010,000
	島津製作所	162,400	2,238.00	363,451,200
	トプコン	17,200	1,967.00	33,832,400
	HOYA	21,000	6,237.00	130,977,000
	朝日インテック	54,300	5,670.00	307,881,000
	バンダイナムコホールディングス	67,400	3,600.00	242,640,000
	フジシールインターナショナル	25,600	3,460.00	88,576,000
	大建工業	27,500	2,711.00	74,552,500
	小松ウオール工業	24,700	1,985.00	49,029,500
	ヤマハ	30,800	3,875.00	119,350,000
	リンテック	14,800	3,050.00	45,140,000
	任天堂	12,000	42,890.00	514,680,000
	九州電力	207,400	1,241.00	257,383,400
	沖縄電力	28,700	2,429.00	69,712,300
	メタウォーター	126,900	3,035.00	385,141,500
	西日本旅客鉄道	65,900	7,826.00	515,733,400
	西武ホールディングス	58,700	1,826.00	107,186,200
	鴻池運輸	90,900	1,634.00	148,530,600
	南海電気鉄道	90,000	563.00	50,670,000
	日本通運	506,000	732.00	370,392,000
	ヤマトホールディングス	108,300	2,289.50	247,952,850
	トナミホールディングス	97,000	538.00	52,186,000
	セイノーホールディングス	398,600	1,494.00	595,508,400
	日立物流	79,100	2,507.00	198,303,700
	C&Fロジホールディングス	20,000	1,385.00	27,700,000
	日本航空	211,600	3,723.00	787,786,800
	トランコム	4,400	6,220.00	27,368,000
	住友倉庫	161,000	759.00	122,199,000
	近鉄エクスプレス	106,000	1,745.00	184,970,000
	NECネッツエスアイ	46,400	2,644.00	122,681,600
	新日鉄住金ソリューションズ	193,600	2,454.00	475,094,400
	夢の街創造委員会	26,800	1,807.00	48,427,600
	TIS	92,000	3,110.00	286,120,000
	インターネットイニシアティブ	129,000	2,130.00	274,770,000
	UUUM	5,900	4,610.00	27,199,000
	トレンドマイクロ	18,800	5,430.00	102,084,000
	オービックビジネスコンサルタント	49,500	5,610.00	277,695,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	31,300	4,070.00	127,391,000
	電通国際情報サービス	28,100	2,463.00	69,210,300
	日本ユニシス	140,700	1,710.00	240,597,000
	日本電信電話	483,100	5,126.00	2,476,370,600
	KDDI	141,700	2,969.00	420,707,300
	NTTドコモ	99,600	2,579.00	256,868,400
	GMOインターネット	88,400	1,478.00	130,655,200
	カドカワ	122,800	1,360.00	167,008,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	319,200	1,184.00	377,932,800
	SCSK	61,500	4,655.00	286,282,500
	富士ソフト	144,000	3,220.00	463,680,000
	ソフトバンクグループ	144,600	9,232.00	1,334,947,200
	あい ホールディングス	59,600	2,793.00	166,462,800
	マクニカ・富士エレホールディングス	26,800	2,017.00	54,055,600
	シップヘルスケアホールディングス	117,200	3,435.00	402,582,000
	日本ライフライン	53,200	5,730.00	304,836,000
	シークス	63,300	4,720.00	298,776,000
	丸紅	575,700	750.30	431,947,710
	三井物産	129,300	1,691.50	218,710,950
	日立ハイテクノロジーズ	155,000	4,040.00	626,200,000
	住友商事	262,400	1,613.50	423,382,400
	第一実業	42,000	623.00	26,166,000
	阪和興業	65,000	782.00	50,830,000
	正栄食品工業	14,100	4,785.00	67,468,500
	稲畑産業	95,300	1,464.00	139,519,200
	サンゲツ	11,400	2,003.00	22,834,200
	伊藤忠エネクス	200,400	1,145.00	229,458,000
	日鉄住金物産	16,800	6,170.00	103,656,000
	アダストリア	10,000	2,423.00	24,230,000
	くらコーポレーション	12,100	4,995.00	60,439,500
	セリア	15,900	6,580.00	104,622,000
	ジンズ	19,600	6,690.00	131,124,000
	MonotaRO	22,800	3,525.00	80,370,000
	スタートトゥデイ	15,200	3,605.00	54,796,000
	三越伊勢丹ホールディングス	357,200	1,146.00	409,351,200
	ウエルシアホールディングス	28,800	4,470.00	128,736,000
	セブン&アイ・ホールディングス	110,500	4,379.00	483,879,500
	ツルハホールディングス	13,800	13,790.00	190,302,000
	クスリのアオキホールディングス	30,800	6,940.00	213,752,000
	サイゼリヤ	25,500	3,060.00	78,030,000
	スギホールディングス	4,300	5,900.00	25,370,000
	しまむら	9,700	13,470.00	130,659,000
	松屋	173,500	1,082.00	187,727,000
	アクシアル リテイリング	27,100	4,455.00	120,730,500
	ヤオコー	12,100	5,400.00	65,340,000
	ケーズホールディングス	146,800	2,394.00	351,439,200
	ヤマダ電機	1,738,100	598.00	1,039,383,800
	アークランドサカモト	100	1,725.00	172,500
	ニトリホールディングス	9,200	17,510.00	161,092,000
	ベルク	38,300	5,660.00	216,778,000
	ファーストリテイリング	17,000	33,030.00	561,510,000
	サックスバー ホールディングス	35,800	1,347.00	48,222,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,652,100	707.30	1,875,830,330
	三井住友フィナンシャルグループ	360,200	4,269.00	1,537,693,800
	千葉銀行	534,000	761.00	406,374,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	285,000	496.00	141,360,000
	北國銀行	324,000	467.00	151,308,000
	セブン銀行	311,500	414.00	128,961,000
	SBIホールディングス	86,900	1,627.00	141,386,300
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	31,100	654.00	20,339,400
	かんぽ生命保険	220,600	2,437.00	537,602,200
	SOMPOホールディングス	160,100	4,583.00	733,738,300
	MS&ADインシュアランスグループホール	143,000	3,685.00	526,955,000
	第一生命ホールディングス	259,400	1,915.50	496,880,700
	T&Dホールディングス	1,035,200	1,564.00	1,619,052,800
	芙蓉総合リース	47,500	7,260.00	344,850,000
	東京センチュリー	10,900	4,925.00	53,682,500
	日立キャピタル	118,900	2,634.00	313,182,600
	三菱UFJリース	954,000	581.00	554,274,000
	イー・ギャランティ	64,100	3,095.00	198,389,500
	パーク24	59,600	2,645.00	157,642,000
	三井不動産	103,900	2,341.50	243,281,850
	三菱地所	558,000	1,885.00	1,051,830,000
	住友不動産	420,000	3,514.00	1,475,880,000
	大京	1,095,000	218.00	238,710,000
	スターツコーポレーション	108,700	2,830.00	307,621,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	234,800	1,084.00	254,523,200
	UTグループ	10,500	2,213.00	23,236,500
	パーソルホールディングス	213,400	2,417.00	515,787,800
	綜合警備保障	59,300	5,100.00	302,430,000
	ツクイ	130,800	754.00	98,623,200
	エムスリー	133,000	3,235.00	430,255,000
	セプテーニ・ホールディングス	259,600	320.00	83,072,000
	電通	29,000	4,820.00	139,780,000
	オリエンタルランド	58,800	8,477.00	498,447,600
	ビー・エム・エル	29,800	2,357.00	70,238,600
	サイバーエージェント	33,000	3,305.00	109,065,000
	フルキャストホールディングス	51,400	1,930.00	99,202,000
	リクルートホールディングス	509,300	2,418.00	1,231,487,400
	ベルシステム24ホールディングス	162,700	1,175.00	191,172,500
	東祥	17,800	5,430.00	96,654,000
	エイチ・アイ・エス	41,100	3,500.00	143,850,000
	トランス・コスモス	99,500	2,541.00	252,829,500
	乃村工藝社	35,600	2,510.00	89,356,000
	メイテック	12,700	5,490.00	69,723,000
小計	銘柄数:298			105,382,355,940
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				105,382,355,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,586,500,000	-	1,651,500,000	64,951,400
合計	1,586,500,000	-	1,651,500,000	64,951,400

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。