有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,179,625,667
株式	66,729,654,580
派生商品評価勘定	76,296,240
未収入金	16,803,522
未収配当金	69,577,890
流動資産合計	69,071,957,899
資産合計	69,071,957,899
負債の部
流動負債
前受金	19,680,000
未払金	54,297,207
未払解約金	3,200,000
未払利息	367
流動負債合計	77,177,574
負債合計	77,177,574
純資産の部
元本等
元本	19,133,057,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,861,723,050
元本等合計	68,994,780,325
純資産合計	68,994,780,325
負債純資産合計	69,071,957,899

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 3月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.6061円
		(10,000口当たり純資産額)	(36,061円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月22日 至 2022年 3月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 3月22日現在
期首	2021年 9月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,854,663,794円
同期中における追加設定元本額	259,885,738円
同期中における一部解約元本額	981,492,257円
期末元本額	19,133,057,275円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	13,363,705,758円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	3,395,618,158円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	2,373,733,359円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	21,900	2,515.00	55,078,500
		サカタのタネ	14,700	3,675.00	54,022,500
		ショーボンドホールディングス	13,000	5,350.00	69,550,000
		ミライト・ホールディングス	9,400	2,002.00	18,818,800
		長谷工コーポレーション	170,300	1,470.00	250,341,000
		大和ハウス工業	586,400	3,310.00	1,940,984,000
		ライト工業	18,200	1,978.00	35,999,600
		テスホールディングス	48,800	1,551.00	75,688,800
		S Foods	10,100	3,295.00	33,279,500
		日清オイリオグループ	9,400	2,972.00	27,936,800
		不二製油グループ本社	13,100	1,990.00	26,069,000
		味の素	74,600	3,490.00	260,354,000
		アリアケジャパン	12,700	5,320.00	67,564,000
		ニチレイ	33,800	2,441.00	82,505,800
		グンゼ	15,800	3,880.00	61,304,000
		富士紡ホールディングス	18,600	3,465.00	64,449,000
		ワコールホールディングス	89,800	1,925.00	172,865,000
		ホギメディカル	30,400	3,365.00	102,296,000
		デサント	4,900	2,851.00	13,969,900
		日産化学	67,300	6,950.00	467,735,000
		関東電化工業	19,200	1,091.00	20,947,200
		信越化学工業	96,700	18,405.00	1,779,763,500
		エア・ウォーター	32,700	1,720.00	56,244,000
		田岡化学工業	27,900	1,042.00	29,071,800
		三和油化工業	8,800	3,385.00	29,788,000
		三菱ケミカルホールディングス	417,400	821.20	342,768,880
		KHネオケム	27,100	2,747.00	74,443,700
		住友ベークライト	33,600	4,850.00	162,960,000
		日本ゼオン	102,300	1,333.00	136,365,900
		ADEKA	107,700	2,588.00	278,727,600
		日油	98,800	5,030.00	496,964,000
		花王	18,700	4,996.00	93,425,200
		太陽ホールディングス	48,300	3,180.00	153,594,000
		富士フイルムホールディングス	247,800	7,428.00	1,840,658,400
		ミルボン	61,200	5,070.00	310,284,000
		ファンケル	15,300	2,880.00	44,064,000
		コーセー	7,400	12,810.00	94,794,000
		エフピコ	20,200	3,020.00	61,004,000
		信越ポリマー	5,600	1,090.00	6,104,000
		ユニ・チャーム	27,400	4,240.00	116,176,000
		塩野義製薬	21,600	7,465.00	161,244,000
		日本新薬	23,800	8,350.00	198,730,000
		中外製薬	324,100	3,997.00	1,295,427,700
		JCRファーマ	268,100	2,133.00	571,857,300
		第一三共	500,800	2,418.50	1,211,184,800
		東海カーボン	108,700	1,114.00	121,091,800
		日本特殊陶業	92,100	1,989.00	183,186,900
		ニチハ	35,400	2,602.00	92,110,800
		大阪製鐵	52,600	1,452.00	76,375,200
		中部鋼鈑	58,300	896.00	52,236,800
		山陽特殊製鋼	69,200	2,007.00	138,884,400
		住友金属鉱山	43,800	6,025.00	263,895,000
		古河機械金属	75,200	1,341.00	100,843,200
		東洋製罐グループホールディングス	6,000	1,446.00	8,676,000
		横河ブリッジホールディングス	39,100	1,981.00	77,457,100
		三和ホールディングス	14,000	1,226.00	17,164,000
		三浦工業	40,700	3,115.00	126,780,500
		ディスコ	14,700	32,000.00	470,400,000
		SMC	3,800	67,390.00	256,082,000
		ユニオンツール	10,900	3,665.00	39,948,500
		日精エー・エス・ビー機械	7,700	3,310.00	25,487,000
		サトーホールディングス	49,900	1,724.00	86,027,600
		ローツェ	4,000	10,700.00	42,800,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	8,000	4,155.00	33,240,000
	ダイキン工業	62,300	22,960.00	1,430,408,000
	ダイフク	9,500	8,510.00	80,845,000
	タダノ	141,300	1,017.00	143,702,100
	CKD	26,000	1,864.00	48,464,000
	ユーシン精機	49,000	669.00	32,781,000
	マキタ	102,700	4,052.00	416,140,400
	IHI	129,400	2,844.00	368,013,600
	スター精密	14,200	1,477.00	20,973,400
	日清紡ホールディングス	163,200	1,037.00	169,238,400
	日立製作所	133,100	5,927.00	788,883,700
	山洋電気	5,400	4,740.00	25,596,000
	マブチモーター	21,300	3,765.00	80,194,500
	日本電産	47,400	9,586.00	454,376,400
	MCJ	99,000	945.00	93,555,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,100	2,384.00	81,294,400
	日本電気	49,800	5,000.00	249,000,000
	EIZO	56,500	3,675.00	207,637,500
	富士通ゼネラル	36,000	2,337.00	84,132,000
	ソニーグループ	281,500	12,570.00	3,538,455,000
	メイコー	10,300	3,585.00	36,925,500
	ローランド ディー.ジー.	22,000	3,265.00	71,830,000
	スミダコーポレーション	65,800	896.00	58,956,800
	キーエンス	16,400	54,890.00	900,196,000
	シスメックス	13,400	8,546.00	114,516,400
	イリソ電子工業	12,100	3,385.00	40,958,500
	ローム	51,200	9,110.00	466,432,000
	新光電気工業	11,400	5,200.00	59,280,000
	村田製作所	53,100	8,052.00	427,561,200
	ニチコン	48,200	1,139.00	54,899,800
	日本ケミコン	48,200	1,717.00	82,759,400
	KOA	59,800	1,366.00	81,686,800
	東京エレクトロン	19,700	59,480.00	1,171,756,000
	豊田自動織機	97,000	8,450.00	819,650,000
	デンソー	111,700	7,626.00	851,824,200
	三菱ロジスネクスト	49,900	910.00	45,409,000
	いすゞ自動車	185,500	1,576.00	292,348,000
	NOK	51,200	1,135.00	58,112,000
	アイシン	85,800	4,125.00	353,925,000
	本田技研工業	326,600	3,395.00	1,108,807,000
	スズキ	355,300	4,143.00	1,472,007,900
	シマノ	13,700	27,350.00	374,695,000
	テルモ	48,300	3,783.00	182,718,900
	東京精密	41,100	4,765.00	195,841,500
	マニー	12,600	1,439.00	18,131,400
	HOYA	127,200	13,750.00	1,749,000,000
	朝日インテック	122,600	2,259.00	276,953,400
	スノーピーク	14,700	3,450.00	50,715,000
	バンダイナムコホールディングス	63,300	8,879.00	562,040,700
	大建工業	21,000	2,268.00	47,628,000
	ヨネックス	10,500	951.00	9,985,500
	ピジョン	240,000	2,100.00	504,000,000
	任天堂	4,500	61,870.00	278,415,000
	リニューアブル・ジャパン	20,900	1,695.00	35,425,500
	メタウォーター	46,100	2,075.00	95,657,500
	西日本旅客鉄道	67,300	5,123.00	344,777,900
	京阪ホールディングス	3,100	2,988.00	9,262,800
	セイノーホールディングス	152,600	1,199.00	182,967,400
	C&Fロジホールディングス	10,100	1,204.00	12,160,400
	日本郵船	24,400	12,170.00	296,948,000
	住友倉庫	14,800	2,352.00	34,809,600
	近鉄エクスプレス	12,400	3,470.00	43,028,000
	NECネッツエスアイ	38,900	1,785.00	69,436,500
	システナ	1,063,600	433.00	460,538,800
	メディアドゥ	4,200	2,394.00	10,054,800
	SHIFT	24,200	19,290.00	466,818,000
	GMOペイメントゲートウェイ	22,400	11,170.00	250,208,000
	インターネットイニシアティブ	40,100	3,810.00	152,781,000
	メディカル・データ・ビジョン	14,700	1,092.00	16,052,400
	ラクス	93,400	1,513.00	141,314,200
	オープンドア	3,100	2,022.00	6,268,200
	カナミックネットワーク	98,600	502.00	49,497,200
	オロ	7,100	2,371.00	16,834,100
	マネーフォワード	2,700	5,370.00	14,499,000
	プラスアルファ・コンサルティング	16,100	2,646.00	42,600,600
	ヤプリ	16,800	2,149.00	36,103,200
	サスメド	24,000	1,146.00	27,504,000
	シンプレクス・ホールディングス	21,700	1,791.00	38,864,700
	ラクスル	9,500	2,731.00	25,944,500
	メルカリ	5,100	3,120.00	15,912,000
	Chatwork	29,300	444.00	13,009,200
	BASE	33,900	425.00	14,407,500
	マクアケ	9,500	1,823.00	17,318,500
	JMDC	104,200	5,570.00	580,394,000
	フジ・メディア・ホールディングス	76,500	1,231.00	94,171,500
	オービック	19,200	18,100.00	347,520,000
	ジャストシステム	71,300	5,430.00	387,159,000
	トレンドマイクロ	53,500	7,050.00	377,175,000
	フューチャー	85,700	1,753.00	150,232,100
	オービックビジネスコンサルタント	18,300	4,230.00	77,409,000
	大塚商会	9,200	4,280.00	39,376,000
	電通国際情報サービス	9,100	3,795.00	34,534,500
	ウェザーニューズ	6,300	9,040.00	56,952,000
	ネットワンシステムズ	16,200	2,764.00	44,776,800
	日本ユニシス	54,300	3,110.00	168,873,000
	TBSホールディングス	88,400	1,843.00	162,921,200
	スカパーJSATホールディングス	75,400	428.00	32,271,200
	日本電信電話	431,300	3,578.00	1,543,191,400
	KDDI	98,600	4,114.00	405,640,400
	GMOインターネット	22,600	2,849.00	64,387,400
	ファイバーゲート	33,700	1,215.00	40,945,500
	ソフトバンクグループ	402,600	5,056.00	2,035,545,600
	マクニカ・富士エレホールディングス	61,600	2,524.00	155,478,400
	ラクト・ジャパン	21,000	2,037.00	42,777,000
	アズワン	20,000	7,330.00	146,600,000
	シークス	59,000	1,057.00	62,363,000
	伊藤忠商事	298,200	4,087.00	1,218,743,400
	丸紅	260,100	1,428.00	371,422,800
	三井物産	239,500	3,332.00	798,014,000
	三菱商事	234,600	4,592.00	1,077,283,200
	加賀電子	19,100	3,100.00	59,210,000
	PALTAC	21,000	4,915.00	103,215,000
	サンエー	18,700	4,140.00	77,418,000
	くら寿司	11,000	3,115.00	34,265,000
	セリア	15,700	2,676.00	42,013,200
	ジンズホールディングス	12,500	5,760.00	72,000,000
	MonotaRO	75,600	2,618.00	197,920,800
	アークランドサービスホールディングス	13,300	2,174.00	28,914,200
	ZOZO	17,500	3,225.00	56,437,500
	物語コーポレーション	3,800	5,560.00	21,128,000
	三越伊勢丹ホールディングス	308,200	950.00	292,790,000
	オイシックス・ラ・大地	15,700	2,800.00	43,960,000
	コスモス薬品	22,300	15,370.00	342,751,000
	セブン&アイ・ホールディングス	113,600	5,597.00	635,819,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	346,400	1,855.00	642,572,000
	ワークマン	6,000	5,060.00	30,360,000
	スギホールディングス	12,000	6,030.00	72,360,000
	日本瓦斯	42,600	1,468.00	62,536,800
	ライフコーポレーション	18,900	3,215.00	60,763,500
	松屋	151,400	737.00	111,581,800
	ケーズホールディングス	185,800	1,282.00	238,195,600
	ニトリホールディングス	4,400	16,150.00	71,060,000
	ファーストリテイリング	1,600	60,650.00	97,040,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,936,500	804.00	1,556,946,000
	三井住友フィナンシャルグループ	325,100	4,159.00	1,352,090,900
	ウェルスナビ	8,500	1,570.00	13,345,000
	SOMPOホールディングス	131,800	5,532.00	729,117,600
	第一生命ホールディングス	207,200	2,661.50	551,462,800
	東京海上ホールディングス	185,100	7,513.00	1,390,656,300
	T&Dホールディングス	212,400	1,748.00	371,275,200
	プレミアグループ	29,500	3,850.00	113,575,000
	ネットプロテクションズホールディングス	34,700	634.00	21,999,800
	イー・ギャランティ	116,900	1,842.00	215,329,800
	東急不動産ホールディングス	393,600	681.00	268,041,600
	ティーケーピー	11,200	1,233.00	13,809,600
	三菱地所	354,400	1,811.00	641,818,400
	カチタス	184,100	3,395.00	625,019,500
	日本M&Aセンターホールディングス	165,400	1,572.00	260,008,800
	エス・エム・エス	141,400	3,325.00	470,155,000
	カカクコム	210,500	2,772.00	583,506,000
	ディップ	21,000	3,150.00	66,150,000
	ベネフィット・ワン	30,800	2,562.00	78,909,600
	エムスリー	130,100	4,187.00	544,728,700
	ビー・エム・エル	11,200	3,130.00	35,056,000
	弁護士ドットコム	600	3,590.00	2,154,000
	KeePer技研	25,500	2,185.00	55,717,500
	イー・ガーディアン	21,300	2,855.00	60,811,500
	M&Aキャピタルパートナーズ	18,200	4,525.00	82,355,000
	リクルートホールディングス	60,400	5,340.00	322,536,000
	ベルシステム24ホールディングス	123,800	1,331.00	164,777,800
	アトラエ	162,500	1,722.00	279,825,000
	インソース	231,300	2,115.00	489,199,500
	ベイカレント・コンサルティング	5,900	42,650.00	251,635,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	296,200	1,642.00	486,360,400
	日総工産	50,800	758.00	38,506,400
	キュービーネットホールディングス	22,300	1,405.00	31,331,500
	ジモティー	14,200	2,054.00	29,166,800
	NexTone	13,700	2,417.00	33,112,900
	グッドパッチ	18,400	2,456.00	45,190,400
	Retty	43,200	367.00	15,854,400
	ポピンズホールディングス	12,400	2,078.00	25,767,200
	リログループ	212,200	1,758.00	373,047,600
	東祥	35,800	1,847.00	66,122,600
	乃村工藝社	72,900	915.00	66,703,500
	丹青社	82,800	779.00	64,501,200
	ベネッセホールディングス	40,800	2,255.00	92,004,000
	ダイセキ	22,100	4,740.00	104,754,000
小計	銘柄数:240			66,729,654,580
	組入時価比率:96.7%			100.0%
	合計				66,729,654,580

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 3月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	844,560,000	-	920,880,000	76,296,240
合計	844,560,000	-	920,880,000	76,296,240

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。