有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,171,105,327
株式	115,724,199,050
未収入金	579,689,956
未収配当金	35,738,135
未収利息	7,870
差入委託証拠金	78,804,000
流動資産合計	120,589,544,338
資産合計	120,589,544,338
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,608,152
未払金	602,414,955
流動負債合計	608,023,107
負債合計	608,023,107
純資産の部
元本等
元本	55,416,497,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,565,023,382
元本等合計	119,981,521,231
純資産合計	119,981,521,231
負債純資産合計	120,589,544,338

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1651円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,651円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 9月24日現在
期首	平成27年 3月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	60,972,211,308円
同期中における追加設定元本額	1,240,443,163円
同期中における一部解約元本額	6,796,156,622円
期末元本額	55,416,497,849円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	40,182,492,845円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	75,724,098円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	143,111,277円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	11,454,695,903円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,560,473,726円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 9月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	146,400	1,084.50	158,770,800
		大成建設	843,000	747.00	629,721,000
		大林組	315,000	975.00	307,125,000
		清水建設	425,000	1,030.00	437,750,000
		鹿島建設	3,025,000	624.00	1,887,600,000
		NIPPO	121,000	2,001.00	242,121,000
		東洋建設	404,800	518.00	209,686,400
		五洋建設	731,200	553.00	404,353,600
		積水ハウス	156,700	1,814.00	284,253,800
		きんでん	114,000	1,467.00	167,238,000
		高砂熱学工業	97,000	1,621.00	157,237,000
		大氣社	43,100	2,566.00	110,594,600
		江崎グリコ	5,200	5,270.00	27,404,000
		カルビー	70,300	3,845.00	270,303,500
		明治ホールディングス	73,200	17,190.00	1,258,308,000
		日本ハム	89,000	2,420.00	215,380,000
		不二製油	122,200	1,536.00	187,699,200
		味の素	102,000	2,425.00	247,350,000
		キユーピー	62,700	2,311.00	144,899,700
		フジッコ	19,000	2,508.00	47,652,000
		日本たばこ産業	237,700	3,992.00	948,898,400
		帝人	855,000	367.00	313,785,000
		東レ	911,000	1,042.50	949,717,500
		ホギメディカル	35,400	5,510.00	195,054,000
		王子ホールディングス	1,103,000	547.00	603,341,000
		レンゴー	233,000	498.00	116,034,000
		クラレ	113,900	1,444.00	164,471,600
		旭化成	666,000	881.50	587,079,000
		住友化学	616,000	616.00	379,456,000
		住友精化	213,000	736.00	156,768,000
		電気化学工業	255,000	470.00	119,850,000
		四国化成工業	153,000	983.00	150,399,000
		日本触媒	183,000	1,609.00	294,447,000
		三井化学	2,948,000	396.00	1,167,408,000
		三菱ケミカルホールディングス	1,044,300	644.70	673,260,210
		ダイセル	329,900	1,382.00	455,921,800
		住友ベークライト	226,000	447.00	101,022,000
		日本ゼオン	308,000	923.00	284,284,000
		積水樹脂	77,400	1,516.00	117,338,400
		ADEKA	296,000	1,506.00	445,776,000
		日油	597,000	808.00	482,376,000
		花王	226,100	5,100.00	1,153,110,000
		関西ペイント	128,000	1,624.00	207,872,000
		太陽ホールディングス	58,800	3,765.00	221,382,000
		DIC	1,095,000	271.00	296,745,000
		東洋インキSCホールディングス	191,000	442.00	84,422,000
		ライオン	228,000	1,013.00	230,964,000
		高砂香料工業	201,000	576.00	115,776,000
		ミルボン	13,400	3,700.00	49,580,000
		コーセー	20,900	10,190.00	212,971,000
		荒川化学工業	41,700	1,102.00	45,953,400
		日東電工	48,200	7,272.00	350,510,400
		JSP	63,900	1,900.00	121,410,000
		エフピコ	28,400	4,490.00	127,516,000
		ユニ・チャーム	132,200	2,201.50	291,038,300
		協和発酵キリン	220,000	1,728.00	380,160,000
		塩野義製薬	199,100	4,465.00	888,981,500
		日本新薬	78,000	4,405.00	343,590,000
		中外製薬	147,200	3,835.00	564,512,000
		小野薬品工業	53,300	14,710.00	784,043,000
		参天製薬	289,400	1,650.00	477,510,000
		コスモ石油	782,000	167.00	130,594,000
		JXホールディングス	348,900	454.00	158,400,600
		ブリヂストン	364,300	4,151.00	1,512,209,300
	ジャパンパイル	271,500	724.00	196,566,000
	東洋炭素	45,400	1,457.00	66,147,800
	日本碍子	58,000	2,389.00	138,562,000
	日本特殊陶業	242,600	2,805.00	680,493,000
	ニチアス	138,000	745.00	102,810,000
	新日鐵住金	1,266,000	229.10	290,040,600
	神戸製鋼所	1,000,000	149.00	149,000,000
	合同製鐵	398,000	200.00	79,600,000
	共英製鋼	56,300	1,994.00	112,262,200
	大和工業	21,700	2,492.00	54,076,400
	大阪製鐵	77,100	1,700.00	131,070,000
	中部鋼鈑	243,900	487.00	118,779,300
	日立金属	22,600	1,403.00	31,707,800
	住友金属鉱山	264,000	1,424.00	375,936,000
	UACJ	758,000	203.00	153,874,000
	住友電気工業	691,800	1,569.00	1,085,434,200
	三和ホールディングス	636,900	838.00	533,722,200
	文化シヤッター	316,800	822.00	260,409,600
	三協立山	65,000	1,840.00	119,600,000
	ノーリツ	53,700	1,731.00	92,954,700
	パイオラックス	18,500	5,390.00	99,715,000
	東芝機械	400,000	383.00	153,200,000
	牧野フライス製作所	295,000	761.00	224,495,000
	旭ダイヤモンド工業	55,500	1,109.00	61,549,500
	日東工器	39,600	2,197.00	87,001,200
	ナブテスコ	32,600	2,111.00	68,818,600
	三井海洋開発	53,400	1,446.00	77,216,400
	SMC	27,100	25,170.00	682,107,000
	オイレス工業	175,000	1,700.00	297,500,000
	日精エー・エス・ビー機械	28,600	2,347.00	67,124,200
	サトーホールディングス	57,000	2,293.00	130,701,000
	技研製作所	34,500	1,590.00	54,855,000
	小松製作所	218,700	1,840.50	402,517,350
	TOWA	44,500	723.00	32,173,500
	クボタ	426,000	1,705.50	726,543,000
	小森コーポレーション	179,900	1,247.00	224,335,300
	荏原製作所	695,000	454.00	315,530,000
	ダイキン工業	148,500	6,928.00	1,028,808,000
	椿本チエイン	577,000	801.00	462,177,000
	ダイフク	33,900	1,648.00	55,867,200
	日本精工	230,900	1,195.00	275,925,500
	不二越	134,000	481.00	64,454,000
	キッツ	117,700	524.00	61,674,800
	マキタ	88,700	6,430.00	570,341,000
	三菱重工業	4,002,000	539.30	2,158,278,600
	コニカミノルタ	113,900	1,304.00	148,525,600
	ミネベア	528,000	1,351.00	713,328,000
	日立製作所	2,093,000	621.50	1,300,799,500
	三菱電機	927,000	1,098.50	1,018,309,500
	富士電機	680,000	449.00	305,320,000
	マブチモーター	70,900	5,400.00	382,860,000
	日本電産	84,700	9,034.00	765,179,800
	日新電機	163,400	682.00	111,438,800
	日本電気	4,478,000	375.00	1,679,250,000
	富士通	563,000	564.40	317,757,200
	サンケン電気	183,000	429.00	78,507,000
	セイコーエプソン	163,100	1,808.00	294,884,800
	パナソニック	753,500	1,250.00	941,875,000
	富士通ゼネラル	156,000	1,308.00	204,048,000
	日立国際電気	41,000	1,417.00	58,097,000
	ソニー	688,400	3,030.00	2,085,852,000
	TDK	64,400	7,130.00	459,172,000
	アルプス電気	47,700	3,550.00	169,335,000
	フォスター電機	68,400	2,262.00	154,720,800
	日本航空電子工業	79,000	1,951.00	154,129,000
	アルパイン	43,700	1,579.00	69,002,300
	本多通信工業	29,500	979.00	28,880,500
	横河電機	113,200	1,293.00	146,367,600
	新電元工業	181,000	390.00	70,590,000
	アズビル	70,900	2,951.00	209,225,900
	パナソニック デバイスSUNX	60,200	631.00	37,986,200
	キーエンス	19,400	52,900.00	1,026,260,000
	シスメックス	54,400	6,430.00	349,792,000
	OBARA GROUP	12,000	4,840.00	58,080,000
	図研	114,900	1,094.00	125,700,600
	ファナック	27,500	19,635.00	539,962,500
	ローム	29,200	5,560.00	162,352,000
	浜松ホトニクス	36,100	2,744.00	99,058,400
	村田製作所	92,900	16,120.00	1,497,548,000
	ニチコン	98,300	899.00	88,371,700
	日本ケミコン	419,000	267.00	111,873,000
	小糸製作所	123,800	3,755.00	464,869,000
	スター精密	72,000	1,612.00	116,064,000
	鬼怒川ゴム工業	313,000	553.00	173,089,000
	豊田自動織機	53,600	5,950.00	318,920,000
	デンソー	59,900	5,343.00	320,045,700
	日産自動車	116,400	1,111.50	129,378,600
	いすゞ自動車	508,200	1,240.00	630,168,000
	トヨタ自動車	527,600	7,100.00	3,745,960,000
	日野自動車	99,300	1,291.00	128,196,300
	三菱自動車工業	159,200	932.00	148,374,400
	プレス工業	229,000	445.00	101,905,000
	アイシン精機	192,200	3,945.00	758,229,000
	マツダ	336,400	1,836.00	617,630,400
	本田技研工業	47,900	3,687.00	176,607,300
	スズキ	28,200	3,699.00	104,311,800
	富士重工業	385,100	4,243.00	1,633,979,300
	エクセディ	106,200	2,659.00	282,385,800
	ヨロズ	77,600	2,345.00	181,972,000
	エフ・シー・シー	57,800	1,858.00	107,392,400
	シマノ	26,200	17,490.00	458,238,000
	日機装	31,600	828.00	26,164,800
	朝日インテック	25,900	4,125.00	106,837,500
	シチズンホールディングス	371,100	790.00	293,169,000
	バンダイナムコホールディングス	177,800	2,873.00	510,819,400
	フジシールインターナショナル	77,100	3,430.00	264,453,000
	凸版印刷	330,000	952.00	314,160,000
	大日本印刷	129,000	1,148.50	148,156,500
	図書印刷	218,000	472.00	102,896,000
	小松ウオール工業	31,300	2,065.00	64,634,500
	ヤマハ	89,300	2,612.00	233,251,600
	リンテック	19,000	2,483.00	47,177,000
	任天堂	14,900	20,180.00	300,682,000
	タカラスタンダード	121,000	793.00	95,953,000
	中部電力	173,100	1,740.00	301,194,000
	沖縄電力	43,200	2,688.00	116,121,600
	電源開発	170,200	3,560.00	605,912,000
	東京瓦斯	735,000	574.80	422,478,000
	東京急行電鉄	178,000	870.00	154,860,000
	東日本旅客鉄道	121,200	10,175.00	1,233,210,000
	西日本旅客鉄道	20,600	7,365.00	151,719,000
	日本通運	1,396,000	581.00	811,076,000
	山九	200,000	559.00	111,800,000
	センコー	135,000	809.00	109,215,000
	セイノーホールディングス	418,600	1,305.00	546,273,000
	日本郵船	1,554,000	293.00	455,322,000
	日本航空	148,600	4,265.00	633,779,000
	住友倉庫	279,000	575.00	160,425,000
	郵船ロジスティクス	112,600	1,188.00	133,768,800
	近鉄エクスプレス	38,500	4,175.00	160,737,500
	NECネッツエスアイ	97,900	2,161.00	211,561,900
	新日鉄住金ソリューションズ	68,200	4,935.00	336,567,000
	ITホールディングス	154,300	2,703.00	417,072,900
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	74,400	1,084.00	80,649,600
	コロプラ	44,500	2,037.00	90,646,500
	コムチュア	23,400	1,945.00	45,513,000
	ラック	21,600	1,435.00	30,996,000
	オービックビジネスコンサルタント	73,500	5,690.00	418,215,000
	テレビ朝日ホールディングス	51,600	1,762.00	90,919,200
	スカパーJSATホールディングス	114,100	532.00	60,701,200
	日本電信電話	828,600	4,329.00	3,587,009,400
	KDDI	533,300	2,724.50	1,452,975,850
	NTTドコモ	153,000	2,153.50	329,485,500
	KADOKAWA・DWANGO	12,700	1,538.00	19,532,600
	エヌ・ティ・ティ・データ	48,200	5,960.00	287,272,000
	SCSK	137,100	4,105.00	562,795,500
	富士ソフト	152,800	2,026.00	309,572,800
	ソフトバンクグループ	63,400	5,874.00	372,411,600
	マクニカ・富士エレホールディングス	218,300	1,392.00	303,873,600
	シークス	58,400	3,050.00	178,120,000
	丸紅	208,200	634.60	132,123,720
	豊田通商	56,400	2,606.00	146,978,400
	三井物産	637,300	1,505.00	959,136,500
	日立ハイテクノロジーズ	184,700	2,651.00	489,639,700
	住友商事	100,500	1,235.00	124,117,500
	三菱商事	365,000	2,077.00	758,105,000
	第一実業	175,000	559.00	97,825,000
	阪和興業	466,000	451.00	210,166,000
	岩谷産業	39,000	683.00	26,637,000
	稲畑産業	135,000	1,272.00	171,720,000
	伊藤忠エネクス	92,700	927.00	85,932,900
	日鉄住金物産	235,000	381.00	89,535,000
	アダストリア	17,100	7,020.00	120,042,000
	セリア	21,400	5,350.00	114,490,000
	ナフコ	73,600	1,744.00	128,358,400
	ジェイアイエヌ	10,300	5,280.00	54,384,000
	MonotaRO	10,200	5,450.00	55,590,000
	J.フロント リテイリング	246,300	1,827.00	449,990,100
	スタートトゥデイ	151,000	3,765.00	568,515,000
	三越伊勢丹ホールディングス	174,400	1,776.00	309,734,400
	ウエルシアホールディングス	15,400	5,430.00	83,622,000
	ホットランド	29,800	3,350.00	99,830,000
	セブン&アイ・ホールディングス	379,700	5,288.00	2,007,853,600
	ツルハホールディングス	50,700	9,590.00	486,213,000
	サンマルクホールディングス	27,800	3,600.00	100,080,000
	サイゼリヤ	52,500	2,584.00	135,660,000
	ユナイテッドアローズ	19,300	4,775.00	92,157,500
	スギホールディングス	6,700	5,420.00	36,314,000
	島忠	36,900	2,564.00	94,611,600
	チヨダ	57,500	3,655.00	210,162,500
	松屋	59,400	1,615.00	95,931,000
	丸井グループ	222,600	1,392.00	309,859,200
	アクシアル リテイリング	17,500	3,905.00	68,337,500
	平和堂	50,100	2,297.00	115,079,700
	ゼビオ	74,400	2,284.00	169,929,600
	ケーズホールディングス	77,800	3,760.00	292,528,000
	アークランドサカモト	66,300	2,543.00	168,600,900
	バロー	31,400	2,856.00	89,678,400
	ベルク	31,100	3,660.00	113,826,000
	ファーストリテイリング	16,600	45,300.00	751,980,000
	サックスバー ホールディングス	92,700	1,919.00	177,891,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,652,000	723.30	3,364,791,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,380,000	433.20	597,816,000
	三井住友フィナンシャルグループ	365,300	4,557.00	1,664,672,100
	千葉銀行	566,000	821.00	464,686,000
	常陽銀行	193,000	605.00	116,765,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	838,000	536.00	449,168,000
	山陰合同銀行	53,000	1,071.00	56,763,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,402,600	228.20	776,473,320
	京葉銀行	116,000	606.00	70,296,000
	SBIホールディングス	116,200	1,319.00	153,267,800
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123,900	722.00	89,455,800
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	123,700	3,513.00	434,558,100
	MS&ADインシュアランスグループホール	34,500	3,245.00	111,952,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	155,600	2,020.00	314,312,000
	第一生命保険	849,100	1,872.50	1,589,939,750
	東京海上ホールディングス	284,800	4,318.00	1,229,766,400
	T&Dホールディングス	308,900	1,409.50	435,394,550
	芙蓉総合リース	29,700	4,460.00	132,462,000
	東京センチュリーリース	29,600	3,380.00	100,048,000
	リコーリース	104,300	3,180.00	331,674,000
	アコム	323,200	536.00	173,235,200
	ジャックス	350,000	454.00	158,900,000
	日立キャピタル	169,900	2,867.00	487,103,300
	オリックス	295,400	1,548.00	457,279,200
	三菱UFJリース	529,900	525.00	278,197,500
	イー・ギャランティ	43,200	2,122.00	91,670,400
	三井不動産	513,000	3,119.00	1,600,047,000
	ダイビル	35,800	931.00	33,329,800
	住友不動産	235,000	3,797.00	892,295,000
	スターツコーポレーション	94,800	1,745.00	165,426,000
	日本M&Aセンター	11,300	5,150.00	58,195,000
	UTグループ	118,000	688.00	81,184,000
	テンプホールディングス	108,900	4,955.00	539,599,500
	綜合警備保障	172,700	5,280.00	911,856,000
	ツクイ	130,300	1,076.00	140,202,800
	ヒビノ	2,400	4,555.00	10,932,000
	セプテーニ・ホールディングス	70,000	1,991.00	139,370,000
	電通	241,600	6,140.00	1,483,424,000
	イオンファンタジー	28,600	1,571.00	44,930,600
	オリエンタルランド	116,200	6,361.00	739,148,200
	もしもしホットライン	87,700	1,199.00	105,152,300
	サイバーエージェント	48,900	4,805.00	234,964,500
	楽天	190,800	1,496.00	285,436,800
	リクルートホールディングス	44,700	3,620.00	161,814,000
	東祥	37,800	2,852.00	107,805,600
	スペース	32,600	1,293.00	42,151,800
	トランス・コスモス	209,200	2,761.00	577,601,200
	トーカイ	4,400	3,335.00	14,674,000
	メイテック	14,200	4,170.00	59,214,000
小計	銘柄数:304			115,724,199,050
	組入時価比率:96.5%			100.0%
	合計				115,724,199,050

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 9月24日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 9月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,875,984,000	-	1,870,440,000	△5,608,152
合計	1,875,984,000	-	1,870,440,000	△5,608,152

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。