有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 8月20日現在	平成28年 8月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,118,775,065	935,940,263
株式	53,326,484,890	40,526,897,180
未収入金	1,927,891,470	810,230,068
未収配当金	68,134,391	51,080,782
未収利息	1,869	-
流動資産合計	56,441,287,685	42,324,148,293
資産合計	56,441,287,685	42,324,148,293
負債の部
流動負債
未払金	1,437,586,918	844,266,861
未払解約金	635,763,627	34,563,262
未払利息	-	948
流動負債合計	2,073,350,545	878,831,071
負債合計	2,073,350,545	878,831,071
純資産の部
元本等
元本	26,040,372,557	23,454,208,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,327,564,583	17,991,108,272
元本等合計	54,367,937,140	41,445,317,222
純資産合計	54,367,937,140	41,445,317,222
負債純資産合計	56,441,287,685	42,324,148,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月20日現在	平成28年 8月22日現在
1.	期首	平成26年 8月21日	平成27年 8月21日
	期首元本額	33,494,362,459円	26,040,372,557円
	期首からの追加設定元本額	865,025,996円	374,387,386円
	期首からの一部解約元本額	8,319,015,898円	2,960,550,993円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	25,789,782,800円	23,217,418,783円
	年金積立 ジャパンオープン	250,589,757円	236,790,167円
	計	26,040,372,557円	23,454,208,950円
2.	受益権の総数	26,040,372,557口	23,454,208,950口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月21日 至 平成27年 8月20日	自 平成27年 8月21日 至 平成28年 8月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月20日現在	平成28年 8月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,567,283,942
合計	7,567,283,942

(平成28年 8月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,069,052,242
合計	△2,069,052,242

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 8月20日現在		平成28年 8月22日現在
1口当たり純資産額	2.0878円	1口当たり純資産額	1.7671円
(1万口当たり純資産額)	(20,878円)	(1万口当たり純資産額)	(17,671円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	741,000	780.00	577,980,000
西松建設	480,000	478.00	229,440,000
前田建設工業	452,000	869.00	392,788,000
積水ハウス	360,500	1,600.50	576,980,250
明治ホールディングス	58,300	9,580.00	558,514,000
アリアケジャパン	97,200	4,995.00	485,514,000
東ソー	634,000	631.00	400,054,000
デンカ	761,000	410.00	312,010,000
宇部興産	2,651,000	174.00	461,274,000
日東電工	84,600	7,084.00	599,306,400
アステラス製薬	176,200	1,554.00	273,814,800
塩野義製薬	113,300	4,645.00	526,278,500
中外製薬	145,100	3,270.00	474,477,000
小野薬品工業	43,100	2,819.50	121,520,450
住友金属鉱山	264,000	1,318.00	347,952,000
SMC	13,300	28,345.00	376,988,500
ダイキン工業	89,800	9,352.00	839,809,600
ダイフク	266,500	1,761.00	469,306,500
グローリー	125,800	3,250.00	408,850,000
ホシザキ	95,500	7,940.00	758,270,000
日本電産	69,400	9,369.00	650,208,600
ソニー	284,600	3,319.00	944,587,400
アルプス電気	39,400	2,256.00	88,886,400
フォスター電機	242,700	1,801.00	437,102,700
ホシデン	458,100	762.00	349,072,200
アオイ電子	80,100	2,318.00	185,671,800
キーエンス	13,900	71,100.00	988,290,000
スタンレー電気	119,800	2,457.00	294,348,600
カシオ計算機	294,600	1,414.00	416,564,400
村田製作所	13,200	12,635.00	166,782,000
小糸製作所	72,500	4,770.00	345,825,000
トヨタ自動車	69,800	6,100.00	425,780,000
日信工業	360,200	1,451.00	522,650,200
アイシン精機	64,000	4,795.00	306,880,000
本田技研工業	194,500	3,131.00	608,979,500
富士重工業	167,400	3,846.00	643,820,400
シマノ	28,300	14,870.00	420,821,000
テルモ	160,300	4,210.00	674,863,000
ナカニシ	113,700	3,670.00	417,279,000
朝日インテック	171,300	4,215.00	722,029,500
パイロットコーポレーション	173,200	3,990.00	691,068,000
ピジョン	204,400	2,554.00	522,037,600
任天堂	28,100	22,890.00	643,209,000
コーエーテクモホールディングス	150,900	1,719.00	259,397,100
ヤフー	1,600,000	423.00	676,800,000
大塚商会	163,700	4,235.00	693,269,500
日本電信電話	111,000	4,609.00	511,599,000
KDDI	90,600	3,105.00	281,313,000
NTTドコモ	198,200	2,673.00	529,788,600
カプコン	240,800	2,082.00	501,345,600
ソフトバンクグループ	63,400	6,494.00	411,719,600
伊藤忠商事	328,200	1,202.00	394,496,400
三菱商事	295,900	2,152.00	636,776,800
ミスミグループ本社	209,000	1,799.00	375,991,000
ツルハホールディングス	48,800	10,760.00	525,088,000
ドンキホーテホールディングス	123,000	3,670.00	451,410,000
ヨンドシーホールディングス	185,700	2,152.00	399,626,400
丸井グループ	264,300	1,356.00	358,390,800
ニトリホールディングス	46,700	11,470.00	535,649,000
ファーストリテイリング	9,800	36,980.00	362,404,000
サックスバー ホールディングス	360,700	1,042.00	375,849,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,344,800	528.60	710,861,280
りそなホールディングス	1,623,600	459.00	745,232,400
三井住友フィナンシャルグループ	201,600	3,436.00	692,697,600
みずほフィナンシャルグループ	4,322,500	167.60	724,451,000
第一生命保険	423,800	1,368.00	579,758,400
全国保証	73,600	4,115.00	302,864,000
オリックス	452,800	1,449.00	656,107,200
いちごグループホールディングス	1,086,300	420.00	456,246,000
日本M&Aセンター	122,500	5,780.00	708,050,000
テンプホールディングス	376,200	1,615.00	607,563,000
綜合警備保障	74,600	5,160.00	384,936,000
ディー・エヌ・エー	234,000	2,970.00	694,980,000
セプテーニ・ホールディングス	126,600	2,599.00	329,033,400
ケネディクス	1,217,400	472.00	574,612,800
リゾートトラスト	233,300	2,137.00	498,562,100
テクノプロ・ホールディングス	126,600	3,265.00	413,349,000
ベクトル	215,900	2,657.00	573,646,300
ベルシステム24ホールディングス	245,600	907.00	222,759,200
リログループ	49,300	14,740.00	726,682,000
東祥	135,000	4,490.00	606,150,000
共立メンテナンス	54,300	6,990.00	379,557,000
合 計	28,306,700		40,526,897,180

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。