有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 8月20日現在	2019年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	592,059,863	725,815,338
株式	39,406,400,920	32,840,446,790
未収入金	769,061,115	197,624,581
未収配当金	37,396,428	35,622,702
流動資産合計	40,804,918,326	33,799,509,411
資産合計	40,804,918,326	33,799,509,411
負債の部
流動負債
未払金	600,790,140	66,332,127
未払解約金	330,815,151	283,736,937
未払利息	913	991
流動負債合計	931,606,204	350,070,055
負債合計	931,606,204	350,070,055
純資産の部
元本等
元本	15,066,514,684	13,677,347,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,806,797,438	19,772,091,936
元本等合計	39,873,312,122	33,449,439,356
純資産合計	39,873,312,122	33,449,439,356
負債純資産合計	40,804,918,326	33,799,509,411

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 8月20日現在	2019年 8月20日現在
1.	期首	2017年 8月22日	2018年 8月21日
	期首元本額	18,694,125,930円	15,066,514,684円
	期首からの追加設定元本額	394,599,805円	102,858,254円
	期首からの一部解約元本額	4,022,211,051円	1,492,025,518円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	14,844,808,611円	13,496,648,107円
	年金積立 ジャパンオープン	221,706,073円	180,699,313円
	計	15,066,514,684円	13,677,347,420円
2.	受益権の総数	15,066,514,684口	13,677,347,420口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 8月22日 至 2018年 8月20日	自 2018年 8月21日 至 2019年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 8月20日現在	2019年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	937,915,737
合計	937,915,737

(2019年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,694,598,323
合計	△1,694,598,323

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 8月20日現在		2019年 8月20日現在
1口当たり純資産額	2.6465円	1口当たり純資産額	2.4456円
(1万口当たり純資産額)	(26,465円)	(1万口当たり純資産額)	(24,456円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	157,800	3,480.00	549,144,000
コムシスホールディングス	200,800	2,867.00	575,693,600
大成建設	113,300	3,680.00	416,944,000
熊谷組	133,900	2,853.00	382,016,700
高砂熱学工業	217,000	1,610.00	349,370,000
アリアケジャパン	29,000	7,940.00	230,260,000
レンゴー	214,400	777.00	166,588,800
デンカ	197,200	2,844.00	560,836,800
信越化学工業	26,600	10,540.00	280,364,000
東京応化工業	35,500	3,480.00	123,540,000
積水化学工業	304,600	1,556.00	473,957,600
太陽ホールディングス	99,700	3,210.00	320,037,000
資生堂	26,000	8,099.00	210,574,000
ファンケル	189,000	2,539.00	479,871,000
塩野義製薬	28,900	5,831.00	168,515,900
中外製薬	74,300	7,470.00	555,021,000
参天製薬	230,700	1,829.00	421,950,300
JXTGホールディングス	682,800	443.70	302,958,360
太平洋セメント	32,500	2,666.00	86,645,000
リョービ	68,600	1,576.00	108,113,600
三和ホールディングス	221,300	1,187.00	262,683,100
荏原製作所	106,900	2,421.00	258,804,900
ダイキン工業	55,000	13,350.00	734,250,000
日立製作所	195,500	3,694.00	722,177,000
日本電産	54,600	14,030.00	766,038,000
ソニー	115,500	5,965.00	688,957,500
アドバンテスト	35,400	4,055.00	143,547,000
キーエンス	9,300	61,120.00	568,416,000
太陽誘電	209,500	2,119.00	443,930,500
村田製作所	119,000	4,553.00	541,807,000
小糸製作所	50,500	4,945.00	249,722,500
デンソー	124,500	4,272.00	531,864,000
トヨタ自動車	78,000	6,909.00	538,902,000
武蔵精密工業	336,500	1,147.00	385,965,500
ケーヒン	256,900	1,336.00	343,218,400
本田技研工業	117,700	2,495.00	293,661,500
スズキ	67,000	3,886.00	260,362,000
テルモ	202,100	3,276.00	662,079,600
ナカニシ	150,900	1,804.00	272,223,600
HOYA	79,900	8,550.00	683,145,000
朝日インテック	263,200	2,615.00	688,268,000
バンダイナムコホールディングス	30,300	6,260.00	189,678,000
パイロットコーポレーション	53,700	3,640.00	195,468,000
任天堂	12,800	40,010.00	512,128,000
東海旅客鉄道	24,500	20,975.00	513,887,500
山九	125,100	5,580.00	698,058,000
SGホールディングス	199,800	2,738.00	547,052,400
デジタルアーツ	24,800	7,880.00	195,424,000
ヤフー	1,324,500	273.00	361,588,500
伊藤忠テクノソリューションズ	199,000	2,910.00	579,090,000
大塚商会	161,300	3,895.00	628,263,500
日本電信電話	92,800	5,013.00	465,206,400
東宝	78,800	4,505.00	354,994,000
エヌ・ティ・ティ・データ	289,000	1,396.00	403,444,000
コナミホールディングス	60,300	4,585.00	276,475,500
ソフトバンクグループ	119,600	4,937.00	590,465,200
伊藤忠商事	253,500	2,093.50	530,702,250
三菱商事	181,600	2,600.50	472,250,800
ミスミグループ本社	244,200	2,323.00	567,276,600
コスモス薬品	16,500	20,700.00	341,550,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	34,500	6,590.00	227,355,000
ユナイテッドアローズ	146,200	3,130.00	457,606,000
丸井グループ	143,500	2,009.00	288,291,500
ニトリホールディングス	28,200	15,130.00	426,666,000
ファーストリテイリング	2,600	62,710.00	163,046,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	698,600	507.10	354,260,060
りそなホールディングス	388,400	410.80	159,554,720
三井住友フィナンシャルグループ	146,200	3,495.00	510,969,000
SBIホールディングス	97,000	2,205.00	213,885,000
東急不動産ホールディングス	368,500	639.00	235,471,500
住友不動産	136,400	4,018.00	548,055,200
カチタス	176,400	4,220.00	744,408,000
パーソルホールディングス	92,100	2,129.00	196,080,900
エムスリー	152,100	2,335.00	355,153,500
オリエンタルランド	22,300	15,225.00	339,517,500
テクノプロ・ホールディングス	56,600	6,210.00	351,486,000
リクルートホールディングス	127,700	3,364.00	429,582,800
ソラスト	545,600	1,232.00	672,179,200
リログループ	262,900	2,684.00	705,623,600
東祥	86,100	2,739.00	235,827,900
合 計	13,115,800		32,840,446,790

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。