有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 8月20日現在	2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	513,851,118	703,425,477
株式	33,765,688,710	35,882,374,860
未収入金	802,853,961	438,202,393
未収配当金	23,642,165	29,540,524
流動資産合計	35,106,035,954	37,053,543,254
資産合計	35,106,035,954	37,053,543,254
負債の部
流動負債
未払金	434,290,817	365,872,920
未払解約金	268,283,153	235,869,826
未払利息	504	478
流動負債合計	702,574,474	601,743,224
負債合計	702,574,474	601,743,224
純資産の部
元本等
元本	11,957,235,530	10,133,761,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,446,225,950	26,318,038,953
元本等合計	34,403,461,480	36,451,800,030
純資産合計	34,403,461,480	36,451,800,030
負債純資産合計	35,106,035,954	37,053,543,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 8月20日現在	2021年 8月20日現在
1.	期首	2019年 8月21日	2020年 8月21日
	期首元本額	13,677,347,420円	11,957,235,530円
	期首からの追加設定元本額	76,219,197円	56,925,063円
	期首からの一部解約元本額	1,796,331,087円	1,880,399,516円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	11,795,736,943円	9,986,926,826円
	年金積立 ジャパンオープン	161,498,587円	146,834,251円
	計	11,957,235,530円	10,133,761,077円
2.	受益権の総数	11,957,235,530口	10,133,761,077口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 8月21日 至 2020年 8月20日	自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月20日現在	2021年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,827,196,627
合計	2,827,196,627

(2021年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,725,167,211
合計	2,725,167,211

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 8月20日現在		2021年 8月20日現在
1口当たり純資産額	2.8772円	1口当たり純資産額	3.5971円
(1万口当たり純資産額)	(28,772円)	(1万口当たり純資産額)	(35,971円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	201,100	2,963.00	595,859,300
大成建設	60,800	3,565.00	216,752,000
熊谷組	131,400	2,669.00	350,706,600
高砂熱学工業	76,100	2,017.00	153,493,700
レンゴー	462,200	904.00	417,828,800
信越化学工業	45,800	17,590.00	805,622,000
東京応化工業	72,100	6,560.00	472,976,000
三菱ケミカルホールディングス	393,400	898.80	353,587,920
花王	37,800	6,719.00	253,978,200
中外製薬	154,600	4,284.00	662,306,400
参天製薬	164,200	1,589.00	260,913,800
東海カーボン	296,600	1,359.00	403,079,400
SUMCO	224,500	2,135.00	479,307,500
三和ホールディングス	102,100	1,385.00	141,408,500
アマダ	533,600	1,057.00	564,015,200
ローツェ	45,300	7,360.00	333,408,000
ダイキン工業	30,300	25,540.00	773,862,000
IHI	131,900	2,376.00	313,394,400
イビデン	92,100	5,370.00	494,577,000
日立製作所	121,600	5,945.00	722,912,000
富士電機	118,100	4,400.00	519,640,000
日本電産	47,900	12,040.00	576,716,000
オムロン	70,300	9,680.00	680,504,000
富士通	40,500	18,745.00	759,172,500
パナソニック	384,000	1,224.00	470,016,000
アンリツ	198,700	1,796.00	356,865,200
ソニーグループ	128,900	10,620.00	1,368,918,000
TDK	55,100	11,430.00	629,793,000
アドバンテスト	73,000	8,840.00	645,320,000
キーエンス	12,700	61,880.00	785,876,000
スタンレー電気	135,800	2,630.00	357,154,000
太陽誘電	102,700	5,560.00	571,012,000
村田製作所	37,900	8,784.00	332,913,600
東京エレクトロン	4,300	42,940.00	184,642,000
デンソー	79,100	6,721.00	531,631,100
トヨタ自動車	74,700	8,915.00	665,950,500
武蔵精密工業	50,300	1,785.00	89,785,500
本田技研工業	105,700	3,221.00	340,459,700
スズキ	75,000	4,443.00	333,225,000
エフ・シー・シー	48,400	1,464.00	70,857,600
テルモ	132,000	4,533.00	598,356,000
ナカニシ	123,800	2,280.00	282,264,000
オリンパス	317,900	2,264.00	719,725,600
HOYA	43,000	16,740.00	719,820,000
朝日インテック	163,100	3,135.00	511,318,500
ヤマハ	31,300	5,930.00	185,609,000
任天堂	10,400	52,410.00	545,064,000
システナ	276,700	2,032.00	562,254,400
デジタルアーツ	22,500	8,110.00	182,475,000
野村総合研究所	10,000	3,830.00	38,300,000
伊藤忠テクノソリューションズ	213,400	3,305.00	705,287,000
大塚商会	79,300	5,760.00	456,768,000
日本電信電話	162,700	2,844.00	462,718,800
KDDI	106,800	3,365.00	359,382,000
エヌ・ティ・ティ・データ	41,100	1,817.00	74,678,700
ソフトバンクグループ	117,800	6,152.00	724,705,600
伊藤忠商事	219,900	3,235.00	711,376,500
ミスミグループ本社	134,100	4,200.00	563,220,000
セリア	134,400	4,195.00	563,808,000
ZOZO	90,600	4,080.00	369,648,000
コスモス薬品	5,200	19,830.00	103,116,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	238,200	2,131.00	507,604,200
ニトリホールディングス	17,300	21,380.00	369,874,000
ファーストリテイリング	4,000	72,050.00	288,200,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	767,100	589.40	452,128,740
三井住友フィナンシャルグループ	137,600	3,730.00	513,248,000
SBIホールディングス	108,900	2,571.00	279,981,900
東京海上ホールディングス	105,800	5,302.00	560,951,600
東京センチュリー	101,800	5,630.00	573,134,000
イー・ギャランティ	150,800	2,184.00	329,347,200
カチタス	162,600	3,450.00	560,970,000
エムスリー	25,700	7,038.00	180,876,600
エスプール	405,100	884.00	358,108,400
プレステージ・インターナショナル	805,700	747.00	601,857,900
テクノプロ・ホールディングス	88,500	2,804.00	248,154,000
リクルートホールディングス	78,900	6,076.00	479,396,400
ベルシステム24ホールディングス	150,600	1,571.00	236,592,600
ソラスト	420,300	1,358.00	570,767,400
リログループ	126,400	2,301.00	290,846,400
合 計	11,551,900		35,882,374,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。