有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	703,425,477	691,602,339
株式	35,882,374,860	34,485,127,860
未収入金	438,202,393	242,896,229
未収配当金	29,540,524	46,847,565
流動資産合計	37,053,543,254	35,466,473,993
資産合計	37,053,543,254	35,466,473,993
負債の部
流動負債
未払金	365,872,920	255,503,285
未払解約金	235,869,826	252,096,745
未払利息	478	182
流動負債合計	601,743,224	507,600,212
負債合計	601,743,224	507,600,212
純資産の部
元本等
元本	10,133,761,077	9,484,563,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,318,038,953	25,474,310,478
元本等合計	36,451,800,030	34,958,873,781
純資産合計	36,451,800,030	34,958,873,781
負債純資産合計	37,053,543,254	35,466,473,993

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
1.	期首	2020年 8月21日	2021年 8月21日
	期首元本額	11,957,235,530円	10,133,761,077円
	期首からの追加設定元本額	56,925,063円	41,516,126円
	期首からの一部解約元本額	1,880,399,516円	690,713,900円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	9,986,926,826円	9,344,658,540円
	年金積立 ジャパンオープン	146,834,251円	139,904,763円
	計	10,133,761,077円	9,484,563,303円
2.	受益権の総数	10,133,761,077口	9,484,563,303口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,725,167,211
合計	2,725,167,211

(2022年 8月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	828,344,546
合計	828,344,546

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 8月20日現在		2022年 8月22日現在
1口当たり純資産額	3.5971円	1口当たり純資産額	3.6859円
(1万口当たり純資産額)	(35,971円)	(1万口当たり純資産額)	(36,859円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	134,200	1,538.00	206,399,600
ウエストホールディングス	36,500	4,490.00	163,885,000
熊谷組	121,300	2,726.00	330,663,800
大和ハウス工業	156,000	3,215.00	501,540,000
レンゴー	330,500	822.00	271,671,000
クレハ	28,100	9,760.00	274,256,000
信越化学工業	23,400	17,125.00	400,725,000
三井化学	103,400	2,996.00	309,786,400
東京応化工業	50,000	7,090.00	354,500,000
中外製薬	123,200	3,820.00	470,624,000
第一三共	132,600	4,074.00	540,212,400
AGC	68,900	4,935.00	340,021,500
東海カーボン	162,200	1,024.00	166,092,800
住友金属鉱山	56,100	4,417.00	247,793,700
SUMCO	139,100	1,933.00	268,880,300
三和ホールディングス	224,900	1,432.00	322,056,800
日本製鋼所	41,800	2,883.00	120,509,400
アマダ	287,400	1,071.00	307,805,400
ディスコ	6,000	36,000.00	216,000,000
ローツェ	17,800	8,760.00	155,928,000
ダイキン工業	34,900	25,135.00	877,211,500
IHI	114,900	3,475.00	399,277,500
イビデン	47,400	4,580.00	217,092,000
日立製作所	105,600	6,999.00	739,094,400
富士電機	66,200	6,120.00	405,144,000
日本電産	23,000	9,811.00	225,653,000
オムロン	29,200	7,633.00	222,883,600
富士通	41,300	17,000.00	702,100,000
ソニーグループ	106,200	11,930.00	1,266,966,000
アドバンテスト	29,800	8,320.00	247,936,000
キーエンス	11,800	56,270.00	663,986,000
太陽誘電	50,700	4,480.00	227,136,000
村田製作所	19,600	7,858.00	154,016,800
東京エレクトロン	8,900	45,680.00	406,552,000
デンソー	62,400	7,935.00	495,144,000
トヨタ自動車	747,900	2,150.00	1,607,985,000
本田技研工業	208,300	3,723.00	775,500,900
テルモ	116,900	4,603.00	538,090,700
ナカニシ	147,400	2,541.00	374,543,400
オリンパス	179,500	3,079.00	552,680,500
HOYA	53,900	14,855.00	800,684,500
朝日インテック	99,600	2,579.00	256,868,400
大日本印刷	92,400	2,991.00	276,368,400
アシックス	105,900	2,647.00	280,317,300
ヤマハ	87,900	5,660.00	497,514,000
任天堂	12,300	60,050.00	738,615,000
東海旅客鉄道	39,600	16,005.00	633,798,000
商船三井	67,600	3,725.00	251,810,000
システナ	848,700	441.00	374,276,700
デジタルアーツ	36,300	6,940.00	251,922,000
SHIFT	9,400	20,540.00	193,076,000
チェンジ	95,600	1,860.00	177,816,000
野村総合研究所	81,800	3,955.00	323,519,000
Zホールディングス	664,600	429.20	285,246,320
伊藤忠テクノソリューションズ	89,000	3,545.00	315,505,000
大塚商会	51,500	4,625.00	238,187,500
ネットワンシステムズ	146,600	3,130.00	458,858,000
日本電信電話	212,600	3,790.00	805,754,000
東宝	87,700	5,360.00	470,072,000
ソフトバンクグループ	81,300	5,739.00	466,580,700
伊藤忠商事	222,500	3,897.00	867,082,500
三井物産	216,000	3,170.00	684,720,000
ミスミグループ本社	47,400	3,505.00	166,137,000
コスモス薬品	9,600	15,080.00	144,768,000
セブン&アイ・ホールディングス	52,300	5,745.00	300,463,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	90,800	2,487.00	225,819,600
丸井グループ	143,500	2,463.00	353,440,500
ニトリホールディングス	15,400	14,050.00	216,370,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	906,100	732.40	663,627,640
りそなホールディングス	514,000	514.20	264,298,800
三井住友フィナンシャルグループ	166,200	4,191.00	696,544,200
SBIホールディングス	19,400	2,734.00	53,039,600
第一生命ホールディングス	209,900	2,431.00	510,266,900
東京海上ホールディングス	66,900	7,716.00	516,200,400
オリックス	149,600	2,273.50	340,115,600
イー・ギャランティ	48,900	2,423.00	118,484,700
三井不動産	214,800	2,865.00	615,402,000
東京建物	73,200	2,125.00	155,550,000
カチタス	99,300	3,295.00	327,193,500
UTグループ	44,200	2,774.00	122,610,800
エムスリー	24,000	4,843.00	116,232,000
エスプール	329,000	1,079.00	354,991,000
プレステージ・インターナショナル	236,800	700.00	165,760,000
テクノプロ・ホールディングス	25,500	3,330.00	84,915,000
リクルートホールディングス	85,000	4,837.00	411,145,000
ソラスト	227,900	832.00	189,612,800
リログループ	199,600	2,191.00	437,323,600
ダイセキ	52,000	4,190.00	217,880,000
合 計	11,849,400		34,485,127,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。