有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月22日現在	平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	935,940,263	932,311,371
株式	40,526,897,180	42,846,815,600
未収入金	810,230,068	2,290,638,036
未収配当金	51,080,782	30,830,232
流動資産合計	42,324,148,293	46,100,595,239
資産合計	42,324,148,293	46,100,595,239
負債の部
流動負債
未払金	844,266,861	1,691,581,490
未払解約金	34,563,262	477,632,041
未払利息	948	1,251
流動負債合計	878,831,071	2,169,214,782
負債合計	878,831,071	2,169,214,782
純資産の部
元本等
元本	23,454,208,950	18,694,125,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,991,108,272	25,237,254,527
元本等合計	41,445,317,222	43,931,380,457
純資産合計	41,445,317,222	43,931,380,457
負債純資産合計	42,324,148,293	46,100,595,239

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月22日現在	平成29年 8月21日現在
1.	期首	平成27年 8月21日	平成28年 8月23日
	期首元本額	26,040,372,557円	23,454,208,950円
	期首からの追加設定元本額	374,387,386円	7,291,107円
	期首からの一部解約元本額	2,960,550,993円	4,767,374,127円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	23,217,418,783円	18,488,268,054円
	年金積立 ジャパンオープン	236,790,167円	205,857,876円
	計	23,454,208,950円	18,694,125,930円
2.	受益権の総数	23,454,208,950口	18,694,125,930口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 8月21日 至 平成28年 8月22日	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月22日現在	平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 8月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,069,052,242
合計	△2,069,052,242

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,763,709,230
合計	5,763,709,230

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 8月22日現在		平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額	1.7671円	1口当たり純資産額	2.3500円
(1万口当たり純資産額)	(17,671円)	(1万口当たり純資産額)	(23,500円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	155,500	3,445.00	535,697,500
大成建設	298,000	1,077.00	320,946,000
前田建設工業	219,000	1,327.00	290,613,000
関電工	426,000	1,171.00	498,846,000
高砂熱学工業	342,300	1,781.00	609,636,300
OSJBホールディングス	2,020,600	292.00	590,015,200
江崎グリコ	56,300	5,830.00	328,229,000
アリアケジャパン	59,400	7,740.00	459,756,000
デンカ	511,000	683.00	349,013,000
信越化学工業	77,700	9,573.00	743,822,100
東京応化工業	94,500	3,815.00	360,517,500
積水化学工業	405,400	2,029.00	822,556,600
宇部興産	2,547,000	307.00	781,929,000
日東電工	11,700	9,600.00	112,320,000
太平洋セメント	1,917,000	405.00	776,385,000
大同特殊鋼	941,000	645.00	606,945,000
住友金属鉱山	170,000	1,838.00	312,460,000
ディスコ	18,100	19,490.00	352,769,000
SMC	21,900	36,450.00	798,255,000
荏原製作所	156,800	3,255.00	510,384,000
ダイキン工業	83,500	11,010.00	919,335,000
ダイフク	105,400	4,620.00	486,948,000
グローリー	200,300	3,640.00	729,092,000
ホシザキ	51,100	10,130.00	517,643,000
日本精工	386,800	1,281.00	495,490,800
日本電産	77,300	12,450.00	962,385,000
日新電機	158,800	1,239.00	196,753,200
ソニー	208,100	4,183.00	870,482,300
TDK	64,600	7,480.00	483,208,000
アルプス電気	207,900	3,030.00	629,937,000
ホシデン	183,700	1,797.00	330,108,900
スミダコーポレーション	176,100	2,021.00	355,898,100
アオイ電子	20,700	4,530.00	93,771,000
キーエンス	18,400	53,270.00	980,168,000
村田製作所	44,200	16,930.00	748,306,000
東京エレクトロン	31,700	14,905.00	472,488,500
トヨタ自動車	125,700	6,163.00	774,689,100
エフテック	57,300	1,498.00	85,835,400
武蔵精密工業	133,400	3,250.00	433,550,000
日信工業	365,800	1,818.00	665,024,400
本田技研工業	84,600	3,009.00	254,561,400
スズキ	76,000	5,456.00	414,656,000
SUBARU	124,800	3,859.00	481,603,200
テルモ	193,800	4,195.00	812,991,000
ナカニシ	75,900	4,535.00	344,206,500
HOYA	80,500	6,280.00	505,540,000
朝日インテック	173,100	5,110.00	884,541,000
パイロットコーポレーション	89,600	4,860.00	435,456,000
ピジョン	129,100	4,010.00	517,691,000
任天堂	22,200	35,740.00	793,428,000
デジタルアーツ	85,400	3,750.00	320,250,000
マクロミル	233,800	2,358.00	551,300,400
野村総合研究所	98,700	4,220.00	416,514,000
ヤフー	1,150,100	509.00	585,400,900
大塚商会	76,800	6,970.00	535,296,000
エヌ・ティ・ティ・データ	538,400	1,193.00	642,311,200
ソフトバンクグループ	42,300	8,662.00	366,402,600
伊藤忠商事	347,300	1,740.50	604,475,650
三菱商事	177,200	2,504.50	443,797,400
ミスミグループ本社	318,000	2,780.00	884,040,000
マツモトキヨシホールディングス	67,300	7,440.00	500,712,000
良品計画	12,900	30,100.00	388,290,000
ドンキホーテホールディングス	167,200	3,915.00	654,588,000
ニトリホールディングス	52,800	16,070.00	848,496,000
ファーストリテイリング	9,300	30,930.00	287,649,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,181,400	670.60	792,246,840
りそなホールディングス	1,015,200	547.80	556,126,560
三井住友フィナンシャルグループ	107,800	4,067.00	438,422,600
第一生命ホールディングス	107,300	1,783.50	191,369,550
東京海上ホールディングス	36,800	4,400.00	161,920,000
T&Dホールディングス	205,700	1,526.00	313,898,200
イオンモール	268,900	2,027.00	545,060,300
日本M&Aセンター	177,200	4,970.00	880,684,000
パーソルホールディングス	202,200	2,210.00	446,862,000
ディー・エヌ・エー	262,400	2,379.00	624,249,600
テクノプロ・ホールディングス	135,800	4,930.00	669,494,000
ベクトル	111,600	1,467.00	163,717,200
リクルートホールディングス	165,900	2,162.00	358,675,800
リログループ	383,200	2,404.00	921,212,800
東祥	179,700	5,100.00	916,470,000
合 計	22,118,200		42,846,815,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。