有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 8月20日現在	2020年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	725,815,338	513,851,118
株式	32,840,446,790	33,765,688,710
未収入金	197,624,581	802,853,961
未収配当金	35,622,702	23,642,165
流動資産合計	33,799,509,411	35,106,035,954
資産合計	33,799,509,411	35,106,035,954
負債の部
流動負債
未払金	66,332,127	434,290,817
未払解約金	283,736,937	268,283,153
未払利息	991	504
流動負債合計	350,070,055	702,574,474
負債合計	350,070,055	702,574,474
純資産の部
元本等
元本	13,677,347,420	11,957,235,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,772,091,936	22,446,225,950
元本等合計	33,449,439,356	34,403,461,480
純資産合計	33,449,439,356	34,403,461,480
負債純資産合計	33,799,509,411	35,106,035,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月20日現在	2020年 8月20日現在
1.	期首	2018年 8月21日	2019年 8月21日
	期首元本額	15,066,514,684円	13,677,347,420円
	期首からの追加設定元本額	102,858,254円	76,219,197円
	期首からの一部解約元本額	1,492,025,518円	1,796,331,087円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	13,496,648,107円	11,795,736,943円
	年金積立 ジャパンオープン	180,699,313円	161,498,587円
	計	13,677,347,420円	11,957,235,530円
2.	受益権の総数	13,677,347,420口	11,957,235,530口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 8月21日 至 2019年 8月20日	自 2019年 8月21日 至 2020年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月20日現在	2020年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,694,598,323
合計	△1,694,598,323

(2020年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,827,196,627
合計	2,827,196,627

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 8月20日現在		2020年 8月20日現在
1口当たり純資産額	2.4456円	1口当たり純資産額	2.8772円
(1万口当たり純資産額)	(24,456円)	(1万口当たり純資産額)	(28,772円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	59,400	3,445.00	204,633,000
コムシスホールディングス	156,400	3,135.00	490,314,000
大成建設	129,900	3,505.00	455,299,500
熊谷組	158,200	2,612.00	413,218,400
高砂熱学工業	217,000	1,438.00	312,046,000
アリアケジャパン	62,400	7,320.00	456,768,000
レンゴー	281,200	798.00	224,397,600
信越化学工業	51,900	12,790.00	663,801,000
東京応化工業	73,000	5,130.00	374,490,000
ファンケル	39,900	3,250.00	129,675,000
アステラス製薬	339,700	1,712.50	581,736,250
中外製薬	99,900	4,862.00	485,713,800
参天製薬	222,300	2,019.00	448,823,700
日本碍子	342,300	1,507.00	515,846,100
三和ホールディングス	413,900	966.00	399,827,400
アマダ	516,500	869.00	448,838,500
ダイキン工業	34,600	19,255.00	666,223,000
IHI	121,300	1,490.00	180,737,000
イビデン	58,500	3,465.00	202,702,500
日立製作所	226,200	3,546.00	802,105,200
日本電産	26,600	8,753.00	232,829,800
富士通	40,900	13,820.00	565,238,000
パナソニック	378,700	940.00	355,978,000
ソニー	126,200	8,354.00	1,054,274,800
TDK	38,700	11,130.00	430,731,000
アドバンテスト	120,200	5,100.00	613,020,000
キーエンス	18,400	44,430.00	817,512,000
太陽誘電	128,900	2,943.00	379,352,700
村田製作所	25,700	6,355.00	163,323,500
東京エレクトロン	19,500	27,770.00	541,515,000
デンソー	53,200	4,251.00	226,153,200
トヨタ自動車	83,500	7,084.00	591,514,000
武蔵精密工業	190,000	999.00	189,810,000
本田技研工業	136,000	2,655.00	361,080,000
スズキ	67,700	4,141.00	280,345,700
テルモ	167,100	4,247.00	709,673,700
ナカニシ	149,200	1,692.00	252,446,400
オリンパス	194,100	2,104.50	408,483,450
HOYA	93,100	10,070.00	937,517,000
朝日インテック	145,600	3,130.00	455,728,000
バンダイナムコホールディングス	36,800	6,436.00	236,844,800
ヤマハ	101,300	5,000.00	506,500,000
任天堂	9,900	53,300.00	527,670,000
山九	115,800	4,190.00	485,202,000
システナ	288,800	1,787.00	516,085,600
デジタルアーツ	24,400	8,590.00	209,596,000
Chatwork	173,100	1,558.00	269,689,800
ギフティ	97,400	2,353.00	229,182,200
伊藤忠テクノソリューションズ	166,900	4,080.00	680,952,000
大塚商会	111,900	5,390.00	603,141,000
日本電信電話	245,200	2,603.50	638,378,200
KDDI	176,300	3,320.00	585,316,000
エヌ・ティ・ティ・データ	426,400	1,238.00	527,883,200
ソフトバンクグループ	103,500	6,266.00	648,531,000
伊藤忠商事	283,900	2,610.00	740,979,000
ミスミグループ本社	185,700	2,711.00	503,432,700
ZOZO	51,800	2,873.00	148,821,400
コスモス薬品	10,300	19,100.00	196,730,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	284,600	2,538.00	722,314,800
丸井グループ	195,900	1,854.00	363,198,600
ニトリホールディングス	31,200	22,915.00	714,948,000
ファーストリテイリング	2,000	60,640.00	121,280,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,014,300	426.70	432,801,810
三井住友フィナンシャルグループ	106,800	3,016.00	322,108,800
SBIホールディングス	126,900	2,327.00	295,296,300
東京海上ホールディングス	114,800	4,816.00	552,876,800
オリックス	391,000	1,278.00	499,698,000
イー・ギャランティ	167,500	2,253.00	377,377,500
カチタス	185,700	2,659.00	493,776,300
エスプール	459,100	708.00	325,042,800
プレステージ・インターナショナル	510,400	940.00	479,776,000
テクノプロ・ホールディングス	41,600	5,620.00	233,792,000
リクルートホールディングス	78,200	3,831.00	299,584,200
ベルシステム24ホールディングス	46,700	1,760.00	82,192,000
ソラスト	501,300	1,183.00	593,037,900
リログループ	80,000	1,984.00	158,720,000
ダイセキ	168,900	2,482.00	419,209,800
合 計	12,924,100		33,765,688,710

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。