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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 平成24年 9月19日 至 平成25年 9月17日)
売買目的有価証券
(自 平成25年 9月18日 至 平成26年 9月16日)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| (単位:円) | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 237,680,718 | 483,537,652 | ||
| 合計 | 237,680,718 | 483,537,652 | |||
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| 平成25年 9月17日現在 | 平成26年 9月16日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,144,354 | 266,162,549 |
| コール・ローン | 435,451,862 | 528,875,475 |
| 株式 | 20,459,165,669 | 24,677,224,763 |
| 未収入金 | - | 312,320,397 |
| 未収配当金 | 38,349,589 | 44,444,517 |
| 未収利息 | 524 | 556 |
| 流動資産合計 | 21,153,111,998 | 25,829,028,257 |
| 資産合計 | 21,153,111,998 | 25,829,028,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 113,148,761 |
| 未払解約金 | 6,127,056 | 41,611 |
| 流動負債合計 | 6,127,056 | 113,190,372 |
| 負債合計 | 6,127,056 | 113,190,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,898,235,502 | 12,640,348,539 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,248,749,440 | 13,075,489,346 |
| 元本等合計 | 21,146,984,942 | 25,715,837,885 |
| 純資産合計 | 21,146,984,942 | 25,715,837,885 |
| 負債純資産合計 | 21,153,111,998 | 25,829,028,257 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他 | 外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成25年 9月17日現在 | 平成26年 9月16日現在 | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 本書における開示対象ファンドの期首 | 平成24年 9月19日 | 平成25年 9月18日 | |
| 同期首元本額 | 15,934,434,456円 | 13,898,235,502円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,841,929,065円 | 1,469,667,364円 | |
| 同期中一部解約元本額 | 3,878,128,019円 | 2,727,554,327円 | |
| 元本の内訳 | |||
| JA海外株式ファンド | 313,754,085円 | 237,680,718円 | |
| JA資産設計ファンド(安定型) | 43,846,594円 | 28,635,907円 | |
| JA資産設計ファンド(成長型) | 86,913,567円 | 62,416,586円 | |
| JA資産設計ファンド(積極型) | 152,258,795円 | 110,430,892円 | |
| JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家専用) | 8,705,718,387円 | 8,797,497,654円 | |
| JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用) | 4,595,744,074円 | 3,403,686,782円 | |
| 合計 | 13,898,235,502円 | 12,640,348,539円 | |
| 2. | 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数 | 13,898,235,502口 | 12,640,348,539口 |
| 3. | 一口当たり純資産額 | 1.5216円 | 2.0344円 |
| (一万口当たり純資産額) | (15,216円) | (20,344円) | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成24年 9月19日 至 平成25年 9月17日 | 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 9月16日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドの保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、すべて売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、投資信託財産に属する外貨建資産について、実需に対応し効率的な運用に資することを目的として行っております。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されています。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準や、国別配分・業種別配分等のリスク配分の分散状況を管理しています。また、各銘柄の保有ウェイトや業種配分が、個別ファンド運用会議で定められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成25年 9月17日現在 | 平成26年 9月16日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 平成24年 9月19日 至 平成25年 9月17日)
売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 株式 | 2,372,232,635 | |
| 合計 | 2,372,232,635 | |
(自 平成25年 9月18日 至 平成26年 9月16日)
売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 株式 | 2,609,701,682 | |
| 合計 | 2,609,701,682 | |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | CHEVRONTEXACO CORP | 45,121 | 124.24 | 5,605,833.04 | |
| CONTINENTAL RESOUCES INC/OK | 9,000 | 73.48 | 661,320.00 | ||
| ECLIPSE RESOURCES CORP | 36,700 | 17.63 | 647,021.00 | ||
| HALLIBURTON CO | 28,800 | 66.28 | 1,908,864.00 | ||
| HOLLYFRONTIER CORP | 17,500 | 46.50 | 813,750.00 | ||
| LAREDO PETROLEUM INC | 31,900 | 23.88 | 761,772.00 | ||
| MURPHY OIL CORP | 36,500 | 57.94 | 2,114,810.00 | ||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 46,000 | 37.68 | 1,733,280.00 | ||
| NEW GOLD INC | 142,100 | 6.01 | 854,021.00 | ||
| ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP | 20,200 | 114.39 | 2,310,678.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 14,300 | 126.85 | 1,813,955.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 33,200 | 175.60 | 5,829,920.00 | ||
| MOOG INC-CLASS A | 26,200 | 68.94 | 1,806,228.00 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 62,400 | 101.51 | 6,334,224.00 | ||
| DIRECTV | 68,100 | 86.94 | 5,920,614.00 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 9,528 | 133.99 | 1,276,656.72 | ||
| AUTOZONE INC | 7,300 | 530.57 | 3,873,161.00 | ||
| DOLLAR TREE INC | 107,200 | 55.61 | 5,961,392.00 | ||
| ROSS STORES INC | 74,200 | 74.95 | 5,561,290.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 42,200 | 59.70 | 2,519,340.00 | ||
| CVS HEALTH CORP | 71,400 | 81.24 | 5,800,536.00 | ||
| WALGREEN CO | 28,700 | 62.72 | 1,800,064.00 | ||
| INGREDION INC | 48,100 | 78.69 | 3,784,989.00 | ||
| LORILLARD INC | 44,301 | 59.03 | 2,615,088.03 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 69,700 | 90.00 | 6,273,000.00 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 8,000 | 74.43 | 595,440.00 | ||
| AETNA INC | 45,200 | 82.12 | 3,711,824.00 | ||
| MCKESSON CORP | 4,200 | 191.78 | 805,476.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 36,293 | 86.03 | 3,122,286.79 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 115,800 | 49.95 | 5,784,210.00 | ||
| ELI LILLY & CO | 84,314 | 65.19 | 5,496,429.66 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 7,354 | 100.99 | 742,680.46 | ||
| MERCK & CO. INC. | 96,400 | 59.52 | 5,737,728.00 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 3,800 | 346.03 | 1,314,914.00 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 58,100 | 51.38 | 2,985,178.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 66,514 | 86.30 | 5,740,158.20 | ||
| WELLS FARGO & COMPANY | 25,700 | 51.94 | 1,334,858.00 | ||
| CITIGROUP INC | 20,700 | 52.31 | 1,082,817.00 | ||
| ACE LTD | 44,100 | 105.66 | 4,659,606.00 | ||
| ALLIED WORLD ASSURANCE CO | 24,037 | 37.12 | 892,253.44 | ||
| XL GROUP PLC | 134,400 | 33.54 | 4,507,776.00 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 10,900 | 80.60 | 878,540.00 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 10,400 | 70.35 | 731,640.00 | ||
| F5 NETWORKS INC | 15,400 | 123.87 | 1,907,598.00 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 23,800 | 57.55 | 1,369,690.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 81,100 | 46.24 | 3,750,064.00 | ||
| RED HAT INC | 13,400 | 59.69 | 799,846.00 | ||
| APPLE INC | 24,900 | 101.63 | 2,530,587.00 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 35,900 | 23.03 | 826,777.00 | ||
| TELUS CORP | 50,800 | 35.79 | 1,818,132.00 | ||
| IDACORP INC | 26,500 | 54.90 | 1,454,850.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 94,500 | 56.75 | 5,362,875.00 | ||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 15,400 | 33.07 | 509,278.00 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 79,200 | 36.93 | 2,924,856.00 | ||
| WESTAR ENERGY INC | 20,100 | 35.01 | 703,701.00 | ||
| 米ドル 小計 | 2,397,862 | 152,663,876.34 | |||
| (16,360,987,627) | |||||
| カナダドル | IMPERIAL OIL LTD | 89,500 | 55.85 | 4,998,575.00 | |
| METHANEX CORP | 17,700 | 76.68 | 1,357,236.00 | ||
| QUEBECOR INC -CL B | 28,400 | 28.58 | 811,672.00 | ||
| BCE INC | 32,900 | 48.25 | 1,587,425.00 | ||
| カナダドル 小計 | 168,500 | 8,754,908.00 | |||
| (848,788,330) | |||||
| ユーロ | MAUREL ET PROM | 168,113 | 11.62 | 1,953,473.06 | |
| AKZO NOBEL | 19,425 | 54.10 | 1,050,892.50 | ||
| HOCHTIEF AG | 6,900 | 57.94 | 399,786.00 | ||
| OESTERREICHISCHE POST AG | 10,232 | 37.39 | 382,574.48 | ||
| POSTNL NV | 181,998 | 3.63 | 661,926.72 | ||
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG | 31,606 | 33.12 | 1,046,948.75 | ||
| CARREFOUR SA | 46,500 | 25.46 | 1,184,122.50 | ||
| SCOR SE | 38,296 | 24.01 | 919,486.96 | ||
| DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN | 15,970 | 23.20 | 370,583.85 | ||
| CAP GEMINI SA | 61,505 | 58.02 | 3,568,520.10 | ||
| ユーロ 小計 | 580,545 | 11,538,314.92 | |||
| (1,600,710,428) | |||||
| 英ポンド | BP PLC | 352,302 | 4.68 | 1,649,830.26 | |
| DRAGON OIL PLC | 278,348 | 5.95 | 1,657,562.34 | ||
| RIO TINTO PLC | 20,300 | 32.35 | 656,705.00 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 101,500 | 2.50 | 254,562.00 | ||
| BERENDSEN PLC | 91,964 | 10.19 | 937,113.16 | ||
| CARNIVAL PLC | 20,232 | 23.82 | 481,926.24 | ||
| BRITISH SKY BROADCASTING PLC | 127,340 | 8.75 | 1,114,225.00 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 293,898 | 4.26 | 1,252,005.48 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9,697 | 36.33 | 352,340.49 | ||
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 113,536 | 27.64 | 3,138,135.04 | ||
| TATE & LYLE PLC | 85,200 | 6.99 | 595,548.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 70,808 | 45.45 | 3,218,223.60 | ||
| 英ポンド 小計 | 1,565,125 | 15,308,176.61 | |||
| (2,663,775,811) | |||||
| スイスフラン | PARGESA HOLDING SA-BR | 7,564 | 78.15 | 591,126.60 | |
| SWISS RE AG | 46,779 | 75.90 | 3,550,526.10 | ||
| ZURICH FINANCIAL SERVICES AG | 11,108 | 280.10 | 3,111,350.80 | ||
| スイスフラン 小計 | 65,451 | 7,253,003.50 | |||
| (831,629,381) | |||||
| スウェーデンクローネ | BILLERUDKORSNAS AB | 45,765 | 104.40 | 4,777,866.00 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 108,064 | 172.30 | 18,619,427.20 | ||
| スウェーデンクローネ 小計 | 153,829 | 23,397,293.20 | |||
| (352,597,208) | |||||
| ノルウェークローネ | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 40,987 | 147.00 | 6,025,089.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 40,987 | 6,025,089.00 | |||
| (100,920,240) | |||||
| デンマーククローネ | DSV A/S | 51,133 | 171.90 | 8,789,762.70 | |
| デンマーククローネ 小計 | 51,133 | 8,789,762.70 | |||
| (163,841,176) | |||||
| オーストラリアドル | BEACH ENERGY LTD | 1,391,269 | 1.47 | 2,052,121.77 | |
| CHALLENGER LTD | 255,619 | 7.55 | 1,929,923.45 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 1,646,888 | 3,982,045.22 | |||
| (385,541,618) | |||||
| ニュージーランドドル | SPARK NEW ZEALAND LTD | 341,964 | 3.06 | 1,048,119.66 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 341,964 | 1,048,119.66 | |||
| (91,930,575) | |||||
| 香港ドル | HONGKONG & SHANGHAI HOTELS | 542,600 | 11.96 | 6,489,496.00 | |
| HSBC HOLDINGS PLC HKD | 303,774 | 82.50 | 25,061,355.00 | ||
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 191,100 | 138.20 | 26,410,020.00 | ||
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 288,500 | 37.65 | 10,862,025.00 | ||
| KERRY PROPERTIES LTD | 130,200 | 27.90 | 3,632,580.00 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 286,400 | 25.80 | 7,389,120.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 1,742,574 | 79,844,596.00 | |||
| (1,104,250,762) | |||||
| シンガポールドル | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 31,000 | 43.35 | 1,343,850.00 | |
| UOL GROUP LTD | 107,000 | 6.42 | 686,940.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 138,000 | 2,030,790.00 | |||
| (172,251,607) | |||||
| 合 計 | 8,892,858 | 24,677,224,763 | |||
| (24,677,224,763) | |||||
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 55銘柄 | 63.6% | 66.3% |
| カナダドル | 株式 | 4銘柄 | 3.3% | 3.4% |
| ユーロ | 株式 | 10銘柄 | 6.2% | 6.5% |
| 英ポンド | 株式 | 12銘柄 | 10.4% | 10.8% |
| スイスフラン | 株式 | 3銘柄 | 3.2% | 3.4% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 2銘柄 | 1.4% | 1.4% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.6% | 0.7% |
| オーストラリアドル | 株式 | 2銘柄 | 1.5% | 1.6% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| 香港ドル | 株式 | 6銘柄 | 4.3% | 4.5% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 0.7% | 0.7% |
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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