有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	179,012,138	490,171,036
合計		179,012,138	490,171,036

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成28年 9月16日現在	平成29年 9月19日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	556,534,500	813,530,301
金銭信託	282,007,930	-
コール・ローン	188,243,390	633,633,998
株式	22,883,724,788	27,337,596,917
派生商品評価勘定	121,227	433,300
未収入金	55,938,025	112,863,403
未収配当金	51,954,924	49,147,974
流動資産合計	24,018,524,784	28,947,205,893
資産合計	24,018,524,784	28,947,205,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	128,275	470,908
未払解約金	453,494	160,415,746
未払利息	362	1,415
その他未払費用	1,594	1,496
流動負債合計	583,725	160,889,565
負債合計	583,725	160,889,565
純資産の部
元本等
元本	11,022,971,894	10,512,764,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,994,969,165	18,273,551,615
元本等合計	24,017,941,059	28,786,316,328
純資産合計	24,017,941,059	28,786,316,328
負債純資産合計	24,018,524,784	28,947,205,893

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 9月16日現在	平成29年 9月19日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成27年 9月17日	平成28年 9月17日
	同期首元本額	11,994,047,107円	11,022,971,894円
	同期中追加設定元本額	1,278,123,984円	1,086,623,683円
	同期中一部解約元本額	2,249,199,197円	1,596,830,864円
	元本の内訳
	JA海外株式ファンド	201,677,630円	179,012,138円
	JA資産設計ファンド(安定型)	19,579,075円	19,831,384円
	JA資産設計ファンド(成長型)	40,373,904円	37,635,931円
	JA資産設計ファンド(積極型)	78,904,388円	71,851,288円
	JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,962,902,502円	7,937,137,324円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	2,719,534,395円	2,267,296,648円
	合計	11,022,971,894円	10,512,764,713円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	11,022,971,894口	10,512,764,713口
3.	一口当たり純資産額	2.1789円	2.7382円
	(一万口当たり純資産額)	(21,789円)	(27,382円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 9月17日 至 平成28年 9月16日	自 平成28年 9月17日 至 平成29年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、投資信託財産に属する外貨建資産について、実需に対応し効率的な運用に資することを目的として行っております。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準や、国別配分・業種別配分等のリスク配分の分散状況を管理しています。また、各銘柄の保有ウェイトや業種配分が、個別ファンド運用会議で定められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 9月16日現在	平成29年 9月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成27年 9月17日 至 平成28年 9月16日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,612,575,233
合計	1,612,575,233

(自 平成28年 9月17日 至 平成29年 9月19日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,448,873,847
合計	2,448,873,847

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成28年 9月16日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	17,688,846	-	17,560,571	△128,275
	売建
	英ポンド	11,340,781	-	11,253,192	87,589
	香港ドル	6,348,065	-	6,314,427	33,638
合計		35,377,692	-	35,128,190	△7,048

(平成29年 9月19日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	27,344,781	-	27,778,081	433,300
	売建
	米ドル	161,573,500	-	161,588,000	△14,500
	スウェーデンクローネ	27,344,781	-	27,801,189	△456,408
合計		216,263,062	-	217,167,270	△37,608

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES A GE CO	11,500	37.36	429,640.00
	SUNCOR ENERGY INC	28,410	33.97	965,087.70
	BARRICK GOLD CORP	302,377	16.92	5,116,218.84
	CABOT CORP	10,200	53.66	547,332.00
	SNAP-ON INC	40,203	146.66	5,896,171.98
	JETBLUE AIRWAYS CORP	86,249	19.16	1,652,530.84
	COMCAST CORP-CL A	50,292	37.11	1,866,336.12
	VIACOM INC-CLASS B NEW	79,877	27.32	2,182,239.64
	PRICELINE GROUP INC/THE	2,611	1,854.18	4,841,263.98
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	26,615	82.60	2,198,399.00
	CAMPBELL SOUP CO	92,620	48.07	4,452,243.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	131,754	56.67	7,466,499.18
	PEPSICO INC	9,133	114.99	1,050,203.67
	BAXTER INTERNATIONAL INC	38,027	64.31	2,445,516.37
	CARDINAL HEALTH INC	40,700	67.07	2,729,749.00
	CENTENE CORP	9,780	94.58	924,992.40
	HCA HEALTHCARE INC	46,346	77.68	3,600,157.28
	MCKESSON CORP	48,058	148.42	7,132,768.36
	UNITEDHEALTH GROUP INC	42,634	198.19	8,449,632.46
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,816	108.92	1,504,838.72
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	139,608	62.70	8,753,421.60
	CELGENE CORP	6,239	142.84	891,178.76
	ELI LILLY & CO	67,214	82.52	5,546,499.28
	INCYTE CORP	10,362	118.40	1,226,860.80
	JOHNSON & JOHNSON	11,425	135.38	1,546,716.50
	MERCK & CO. INC.	81,951	65.99	5,407,946.49
	REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	6,429	434.64	2,794,300.56
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	18,400	16.99	312,616.00
	BANK OF AMERICA CORP	25,553	24.70	631,159.10
	CITIGROUP INC	11,541	70.60	814,794.60
	H&R BLOCK INC	39,211	25.98	1,018,701.78
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25,500	59.39	1,514,445.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,600	62.42	661,652.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,400	103.38	868,392.00
	XL GROUP LTD	147,638	39.17	5,782,980.46
	ACCENTURE PLC-CL A	23,723	136.94	3,248,627.62
	ALPHABET INC-CL A	9,394	929.75	8,734,071.50
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	62,039	72.04	4,469,289.56
	EBAY INC	14,315	38.39	549,552.85
	FACEBOOK INC-A	49,338	170.01	8,387,953.38
	MICROSOFT CORP	98,075	75.16	7,371,317.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	59,706	38.12	2,275,992.72
	APPLE INC	52,526	158.67	8,334,300.42
	LUMENTUM HOLDINGS INC	11,618	59.35	689,528.30
	NETAPP INC	22,775	40.63	925,348.25
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	119,355	48.09	5,739,781.95
	AVANGRID INC	37,057	47.02	1,742,420.14
	CENTERPOINT ENERGY INC	27,016	29.98	809,939.68
	EVERSOURCE ENERGY	12,437	61.69	767,238.53
	EXELON CORP	134,967	37.40	5,047,765.80
	PINNACLE WEST CAPITAL	32,297	88.34	2,853,116.98
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	81,752	45.60	3,727,891.20
	UGI CORP	59,365	47.91	2,844,177.15
	MICROSEMI CORP	69,951	50.24	3,514,338.24
	NVIDIA CORP	42,798	187.55	8,026,764.90
	QUALCOMM INC	36,961	52.25	1,931,212.25
米ドル 小計		2,778,738		185,214,114.29
				(20,643,965,178)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	50,375	17.90	901,712.50
	COGECO COMMUNICATIONS INC	7,279	90.37	657,803.23
	BANK OF NOVA SCOTIA	61,669	77.15	4,757,763.35
	BCE INC	45,856	58.33	2,674,780.48
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	40,861	63.66	2,601,211.26
カナダドル 小計		206,040		11,593,270.82
				(1,052,437,125)
ユーロ	AURUBIS AG	7,900	73.73	582,467.00
	CECONOMY AG	81,691	10.00	816,910.00
	CASINO GUICHARD PERRACHON	16,378	49.79	815,542.51
	METRO AG	64,265	16.70	1,073,546.82
	UCB SA	19,876	60.33	1,199,119.08
	BNP PARIBAS	11,425	66.21	756,449.25
	TALANX AG	8,715	34.79	303,238.42
	DEUTSCHE WOHNEN SE	13,881	35.64	494,788.24
	CAP GEMINI SA	7,455	100.45	748,854.75
	E.ON SE	413,956	9.21	3,812,534.76
	SILTRONIC AG	5,242	93.57	490,493.94
ユーロ 小計		650,784		11,093,944.77
				(1,479,599,413)
英ポンド	JOHNSON MATTHEY PLC	10,798	29.10	314,221.80
	INCHCAPE PLC	104,820	8.26	865,813.20
	SAINSBURY (J) PLC	329,033	2.37	779,808.21
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	24,502	47.04	1,152,574.08
	COCA-COLA HBC AG-CDI	30,179	25.76	777,411.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	59,945	32.66	1,957,803.70
	BT GROUP PLC	515,483	2.87	1,482,529.10
英ポンド 小計		1,074,760		7,330,161.13
				(1,104,435,377)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG SHS	15,309	82.10	1,256,868.90
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,333	516.00	687,828.00
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	5,744	286.40	1,645,081.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	35,813	98.60	3,531,161.80
スイスフラン 小計		58,199		7,120,940.30
				(825,886,655)
スウェーデンクローネ	HOLMEN AB-B SHARES	18,013	368.20	6,632,386.60
	SANDVIK AB	66,311	137.10	9,091,238.10
	ELECTROLUX AB-SER B	33,164	280.70	9,309,134.80
	JM AB	12,056	243.40	2,934,430.40
	ICA GRUPPEN AB	43,319	321.20	13,914,062.80
スウェーデンクローネ 小計		172,863		41,881,252.70
				(586,756,350)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	31,926	31.29	998,964.54
	QANTAS AIRWAYS LTD	274,357	5.84	1,602,244.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	101,997	21.11	2,153,156.67
オーストラリアドル 小計		408,280		4,754,366.09
				(422,758,232)
ニュージーランドドル	AIR NEW ZEALAND LTD	418,029	3.21	1,343,963.23
ニュージーランドドル 小計		418,029		1,343,963.23
				(108,887,900)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GOUP L	133,106	52.85	7,034,652.10
	KERRY PROPERTIES LTD	130,200	32.35	4,211,970.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	130,229	115.20	15,002,380.80
香港ドル 小計		393,535		26,249,002.90
				(374,310,781)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	435,430	20.49	8,921,960.70
シンガポールドル 小計		435,430		8,921,960.70
				(738,559,906)
合 計		6,596,658		27,337,596,917
				(27,337,596,917)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	56銘柄	71.7%	75.5%
カナダドル	株式	5銘柄	3.7%	3.9%
ユーロ	株式	11銘柄	5.1%	5.4%
英ポンド	株式	7銘柄	3.8%	4.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	2.9%	3.0%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	2.0%	2.1%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	1.5%	1.6%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.4%	0.4%
香港ドル	株式	3銘柄	1.3%	1.4%
シンガポールドル	株式	1銘柄	2.6%	2.7%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。