有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	171,358,365	670,491,010
合計		171,358,365	670,491,010

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2020年 9月16日現在	2021年 9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	340,100,622	1,151,977,571
金銭信託	98,173,115	-
コール・ローン	64,185,620	163,785,376
株式	30,542,736,797	36,255,866,677
派生商品評価勘定	1,152,000	1,248,299
未収入金	652,648,297	242,144,857
未収配当金	30,423,239	50,066,118
流動資産合計	31,729,419,690	37,865,088,898
資産合計	31,729,419,690	37,865,088,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	135,024
未払解約金	854,250	2,275,903
未払利息	155	140
その他未払費用	4,401	-
流動負債合計	858,806	2,411,067
負債合計	858,806	2,411,067
純資産の部
元本等
元本	10,778,887,461	9,676,598,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,949,673,423	28,186,079,762
元本等合計	31,728,560,884	37,862,677,831
純資産合計	31,728,560,884	37,862,677,831
負債純資産合計	31,729,419,690	37,865,088,898

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年 9月16日現在)

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 9月16日現在	2021年 9月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2019年 9月18日	2020年 9月17日
	同期首元本額	11,237,985,995円	10,778,887,461円
	同期中追加設定元本額	2,870,212,624円	633,554,763円
	同期中一部解約元本額	3,329,311,158円	1,735,844,155円
	元本の内訳
	JA海外株式ファンド	170,507,175円	171,358,365円
	JA資産設計ファンド(安定型)	24,880,041円	16,051,651円
	JA資産設計ファンド(成長型)	43,821,906円	32,037,878円
	JA資産設計ファンド(積極型)	65,130,833円	50,712,882円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	333,708,948円	270,555,192円
	JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,233,682,439円	7,069,724,099円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	2,004,045,594円	1,657,566,378円
	NZAM バランスファンド2-B私募1812(適格機関投資家専用)	352,031,227円	-円
	NZAM バランスファンド1-B私募1902(適格機関投資家専用)	551,079,298円	209,786,463円
	NZAM バランスファンド1-B私募2108(適格機関投資家専用)	-円	198,805,161円
	合計	10,778,887,461円	9,676,598,069円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	10,778,887,461口	9,676,598,069口
3.	一口当たり純資産額	2.9436円	3.9128円
	(一万口当たり純資産額)	(29,436円)	(39,128円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 9月18日 至 2020年 9月16日	自 2020年 9月17日 至 2021年 9月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 9月16日現在	2021年 9月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2019年 9月18日 至 2020年 9月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,525,146,764
合計	2,525,146,764

(自 2020年 9月17日 至 2021年 9月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,919,761,173
合計	4,919,761,173

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年 9月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	338,336,000	-	337,184,000	1,152,000
合計		338,336,000	-	337,184,000	1,152,000

(2021年 9月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	36,542,293	-	36,664,002	121,709
	売建
	米ドル	559,113,000	-	557,986,410	1,126,590
	カナダドル	36,542,293	-	36,677,317	△135,024
合計		632,197,586	-	631,327,729	1,113,275

(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CIMAREX ENERGY CO	23,321	80.12	1,868,478.52
	OVINTIV INC	28,617	29.90	855,648.30
	BARRICK GOLD CORP	274,955	19.36	5,323,128.80
	KINROSS GOLD CORP	262,941	5.87	1,543,463.67
	NEWMONT CORP	68,022	57.71	3,925,549.62
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,035	198.48	1,197,826.80
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	4,379	199.20	872,296.80
	LOCKHEED MARTIN CORP	10,295	345.07	3,552,495.65
	NORTHROP GRUMMAN CORP	2,917	355.74	1,037,693.58
	TEXTRON INC	22,034	70.46	1,552,515.64
	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	18,730	252.90	4,736,817.00
	CLEAN HARBORS INC	12,535	100.78	1,263,277.30
	LEIDOS HOLDINGS INC	20,973	94.14	1,974,398.22
	MANPOWERGROUP INC	24,055	118.93	2,860,861.15
	SCIENCE APPLICATIONS INTE	9,496	85.84	815,136.64
	HUB GROUP INC-CL A	11,060	69.50	768,670.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	39,559	52.80	2,088,715.20
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,167	193.35	1,192,389.45
	FORD MOTOR COMPANY	52,639	13.22	695,887.58
	TAPESTRY INC	19,319	39.94	771,600.86
	GRAHAM HOLDINGS CO	578	583.00	336,974.00
	PENN NATIONAL GAMING INC	45,220	76.49	3,458,877.80
	ALPHABET INC-CL A	4,354	2,888.59	12,576,920.86
	CHARTER COMMUNICATIONS-A	8,011	765.20	6,130,017.20
	COMCAST CORP-CL A	186,561	57.00	10,633,977.00
	OMNICOM GROUP	17,898	73.92	1,323,020.16
	AMAZON.COM INC	315	3,475.79	1,094,873.85
	KROGER CO	48,260	41.10	1,983,486.00
	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	59,552	44.51	2,650,659.52
	INGREDION INC	11,180	87.95	983,281.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	28,832	46.57	1,342,706.24
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,039	104.00	836,056.00
	ANTHEM INC	6,665	374.52	2,496,175.80
	BAXTER INTERNATIONAL INC	8,748	83.57	731,070.36
	BECTON DICKINSON & CO	7,633	261.68	1,997,403.44
	CENTENE CORP	29,676	61.63	1,828,931.88
	DANAHER CORP	3,651	325.26	1,187,524.26
	ENCOMPASS HEALTH CORP	9,249	76.85	710,785.65
	HCA HEALTHCARE INC	18,307	256.45	4,694,830.15
	HUMANA INC	7,003	401.00	2,808,203.00
	LHC GROUP INC	5,997	168.87	1,012,713.39
	UNITEDHEALTH GROUP INC	25,025	417.52	10,448,438.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	39,648	146.44	5,806,053.12
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	124,417	62.00	7,713,854.00
	ELI LILLY & CO	22,638	233.73	5,291,179.74
	JOHNSON & JOHNSON	23,657	165.42	3,913,340.94
	MERCK & CO. INC.	9,765	72.81	710,989.65
	PFIZER INC	166,908	44.77	7,472,471.16
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,541	562.96	2,556,401.36
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,796	188.86	2,227,792.56
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	78,769	43.74	3,445,356.06
	RADIAN GROUP INC	27,584	22.10	609,606.40
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	6,522	278.18	1,814,289.96
	ONEMAIN HOLDINGS INC	10,589	56.19	594,995.91
	ACCENTURE PLC-CL A	21,754	344.43	7,492,730.22
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	17,605	96.99	1,707,508.95
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	96,631	76.48	7,390,338.88
	EXLSERVICE HOLDINGS INC	37,819	123.66	4,676,697.54
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	62,783	125.10	7,854,153.30
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,038	165.47	1,330,047.86
	MICROSOFT CORP	38,326	304.82	11,682,531.32
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	44,655	71.39	3,187,920.45
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	102,401	84.35	8,637,524.35
	XEROX HOLDINGS CORP	17,053	21.00	358,113.00
	AT&T INC	36,836	27.57	1,015,568.52
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	31,516	19.55	616,137.80
	AES CORP	62,088	24.11	1,496,941.68
	EXELON CORP	235,549	50.85	11,977,666.65
	HAWAIIAN ELECTRIC INDS	14,942	41.78	624,276.76
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	148,730	62.80	9,340,244.00
	SOUTHERN CO	13,979	66.01	922,753.79
	UGI CORP	36,102	43.70	1,577,657.40
	VISTRA CORP	74,144	18.44	1,367,215.36
	INTEL CORP	24,000	55.12	1,322,880.00
	KLA CORPORATION	5,805	367.34	2,132,408.70
	MICRON TECHNOLOGY INC	121,473	73.82	8,967,136.86
	QORVO INC	3,895	179.91	700,749.45
	TERADYNE INC	7,609	122.23	930,048.07
米ドル 小計		3,249,370		249,629,358.11
				(27,311,948,070)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	111,922	10.07	1,127,054.54
	LOBLAW COMPANIES LTD	24,726	87.73	2,169,211.98
	METRO INC	21,558	61.23	1,319,996.34
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	6,347	59.41	377,075.27
カナダドル 小計		164,553		4,993,338.13
				(432,822,549)
ユーロ	VOLKSWAGEN AG	19,825	281.00	5,570,825.00
	CARREFOUR SA	78,955	15.13	1,194,983.92
	KESKO OYJ-B SHS	32,416	32.38	1,049,630.08
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	124,909	28.32	3,537,422.88
	GERRESHEIMER AG	2,753	89.10	245,292.30
	AGEAS	93,802	41.26	3,870,270.52
	ALLIANZ SE-REG	2,648	192.26	509,104.48
	TAG IMMOBILIEN AG	83,536	26.16	2,185,301.76
	KONINKLIJKE KPN NV	801,960	2.78	2,230,250.76
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	234,053	2.42	568,514.73
	RWE AG	74,087	32.54	2,410,790.98
	ASM INTERNATIONAL NV	6,165	372.00	2,293,380.00
ユーロ 小計		1,555,109		25,665,767.41
				(3,318,070,410)
英ポンド	RIO TINTO PLC	10,171	52.19	530,824.49
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	34,356	46.11	1,584,155.16
	WPP PLC	255,378	9.63	2,460,311.65
	SAINSBURY (J) PLC	479,147	2.85	1,368,922.97
	TESCO PLC	357,896	2.54	911,561.11
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	158,727	26.69	4,237,217.26
	TATE & LYLE PLC	58,550	6.81	398,842.60
	HSBC HOLDINGSPLC	661,342	3.72	2,463,168.27
	STANDARD CHARTERED PLC	238,806	4.40	1,052,895.65
英ポンド 小計		2,254,373		15,007,899.16
				(2,273,246,485)
スイスフラン	ADECCO GROUP AG-REG	44,931	46.96	2,109,959.76
	NOVARTIS AG-REG	87,684	78.25	6,861,273.00
	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	15,463	116.30	1,798,346.90
	SWISSCOM AG-REG	2,050	532.20	1,091,010.00
スイスフラン 小計		150,128		11,860,589.66
				(1,410,105,504)
香港ドル	CK ASSET HOLDINGS LTD	739,000	47.85	35,361,150.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	438,918	33.95	14,901,266.10
香港ドル 小計		1,177,918		50,262,416.10
				(706,689,570)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	384,300	25.60	9,838,080.00
シンガポールドル 小計		384,300		9,838,080.00
				(802,984,089)
合 計		8,935,751		36,255,866,677
				(36,255,866,677)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	78銘柄	72.1%	75.3%
カナダドル	株式	4銘柄	1.1%	1.2%
ユーロ	株式	12銘柄	8.8%	9.2%
英ポンド	株式	9銘柄	6.0%	6.3%
スイスフラン	株式	4銘柄	3.7%	3.9%
香港ドル	株式	2銘柄	1.9%	1.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	2.1%	2.2%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。