有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	201,677,630	439,435,388
合計		201,677,630	439,435,388

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成27年 9月16日現在	平成28年 9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	406,404,840	556,534,500
金銭信託	-	282,007,930
コール・ローン	691,579,984	188,243,390
株式	27,362,352,408	22,883,724,788
派生商品評価勘定	1,461,289	121,227
未収入金	451,235,026	55,938,025
未収配当金	44,318,381	51,954,924
未収利息	1,247	-
流動資産合計	28,957,353,175	24,018,524,784
資産合計	28,957,353,175	24,018,524,784
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	981,965	128,275
未払金	112,149,347	-
未払解約金	3,309,911	453,494
未払利息	-	362
その他未払費用	-	1,594
流動負債合計	116,441,223	583,725
負債合計	116,441,223	583,725
純資産の部
元本等
元本	11,994,047,107	11,022,971,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,846,864,845	12,994,969,165
元本等合計	28,840,911,952	24,017,941,059
純資産合計	28,840,911,952	24,017,941,059
負債純資産合計	28,957,353,175	24,018,524,784

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年 9月16日現在	平成28年 9月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成26年 9月17日	平成27年 9月17日
	同期首元本額	12,640,348,539円	11,994,047,107円
	同期中追加設定元本額	1,611,421,334円	1,278,123,984円
	同期中一部解約元本額	2,257,722,766円	2,249,199,197円
	元本の内訳
	JA海外株式ファンド	202,903,937円	201,677,630円
	JA資産設計ファンド(安定型)	18,982,237円	19,579,075円
	JA資産設計ファンド(成長型)	41,366,927円	40,373,904円
	JA資産設計ファンド(積極型)	81,786,551円	78,904,388円
	JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	9,061,251,933円	7,962,902,502円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	2,587,755,522円	2,719,534,395円
	合計	11,994,047,107円	11,022,971,894円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	11,994,047,107口	11,022,971,894口
3.	一口当たり純資産額	2.4046円	2.1789円
	(一万口当たり純資産額)	(24,046円)	(21,789円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 9月17日 至 平成27年 9月16日	自 平成27年 9月17日 至 平成28年 9月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、投資信託財産に属する外貨建資産について、実需に対応し効率的な運用に資することを目的として行っております。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準や、国別配分・業種別配分等のリスク配分の分散状況を管理しています。また、各銘柄の保有ウェイトや業種配分が、個別ファンド運用会議で定められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年 9月16日現在	平成28年 9月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成26年 9月17日 至 平成27年 9月16日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	702,628,782
合計	702,628,782

(自 平成27年 9月17日 至 平成28年 9月16日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,612,575,233
合計	1,612,575,233

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成27年 9月16日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	189,809,768	-	188,827,803	△981,965
	売建
	英ポンド	188,015,931	-	186,560,402	1,455,529
	香港ドル	1,793,837	-	1,788,077	5,760
合計		379,619,536	-	377,176,282	479,324

(平成28年 9月16日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	17,688,846	-	17,560,571	△128,275
	売建
	英ポンド	11,340,781	-	11,253,192	87,589
	香港ドル	6,348,065	-	6,314,427	33,638
合計		35,377,692	-	35,128,190	△7,048

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ENSCO PLC-CL A	23,900	6.99	167,061.00
	VALERO ENERGY	35,800	56.19	2,011,602.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	21,000	51.67	1,085,070.00
	BARRICK GOLD CORP	168,740	17.65	2,978,261.00
	CABOT CORP	10,200	49.83	508,266.00
	KINROSS GOLD CORP	139,800	4.13	577,374.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,000	76.52	688,680.00
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	8,300	68.72	570,376.00
	SNAP-ON INC	6,000	148.50	891,000.00
	COMCAST CORP-CL A	45,500	66.24	3,013,920.00
	ADVANCE AUTO PARTS INC	18,828	148.94	2,804,242.32
	AMAZON.COM INC	9,600	769.69	7,389,024.00
	AUTOZONE INC	5,000	739.11	3,695,550.00
	DSW INC-CLASS A	30,200	23.62	713,324.00
	ROSS STORES INC	14,000	61.95	867,300.00
	TJX COMPANIES INC	13,500	75.04	1,013,040.00
	WAYFAIR INC-CLASS A	32,700	40.33	1,318,791.00
	KROGER CO	249,400	31.25	7,793,750.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,900	81.40	1,212,860.00
	PEPSICO INC	24,100	105.48	2,542,068.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,400	87.86	1,265,184.00
	AETNA INC	9,000	114.43	1,029,870.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC	55,800	47.07	2,626,506.00
	CARDINAL HEALTH INC	37,800	76.60	2,895,480.00
	HCA HOLDINGS INC	52,100	75.39	3,927,819.00
	MCKESSON CORP	29,200	168.97	4,933,924.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	51,293	135.61	6,955,843.73
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,800	122.00	1,317,600.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	116,800	55.97	6,537,296.00
	ELI LILLY & CO	67,214	78.82	5,297,807.48
	JOHNSON & JOHNSON	68,100	118.63	8,078,703.00
	MERCK & CO. INC.	130,000	62.38	8,109,400.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	2,800	402.75	1,127,700.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	18,400	51.90	954,960.00
	BANK OF AMERICA CORP	141,800	15.67	2,222,006.00
	CITIGROUP INC	67,300	47.08	3,168,484.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	26,914	90.32	2,430,872.48
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	19,100	70.99	1,355,909.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4,260	168.08	716,020.80
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25,500	58.59	1,494,045.00
	CHUBB LTD	5,100	125.42	639,642.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,500	48.96	709,920.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,600	80.45	933,220.00
	XL GROUP LTD	138,100	33.86	4,676,066.00
	ACCENTURE PLC-CL A	12,600	110.72	1,395,072.00
	ALPHABET INC-CL A	10,140	801.23	8,124,472.20
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12,400	54.10	670,840.00
	MICROSOFT CORP	136,200	57.19	7,789,278.00
	SYNTEL INC	11,200	42.57	476,784.00
	APPLE INC	74,200	115.57	8,575,294.00
	AMEREN CORPORATION	42,000	48.65	2,043,300.00
	AVANGRID INC	14,000	41.25	577,500.00
	EXELON CORP	220,200	33.65	7,409,730.00
	PINNACLE WEST CAPITAL	95,500	75.33	7,194,015.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	124,500	41.95	5,222,775.00
	UGI CORP	125,500	45.46	5,705,230.00
	INTEL CORP	41,000	36.56	1,498,960.00
米ドル 小計		2,917,789		171,929,088.01
				(17,536,766,977)
カナダドル	COGECO COMMUNICATIONS INC	9,700	62.92	610,324.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	70,500	70.06	4,939,230.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	95,300	47.31	4,508,643.00
	BCE INC	102,200	60.48	6,181,056.00
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	49,200	55.99	2,754,708.00
カナダドル 小計		326,900		18,993,961.00
				(1,471,842,037)
ユーロ	AURUBIS AG	7,900	47.03	371,537.00
	POSTNL NV	139,625	3.97	554,450.87
	SIAS SPA	44,717	8.43	377,187.89
	EBRO FOODS SA	11,015	20.30	223,604.50
	SUEDZUCKER AG	15,571	22.95	357,354.45
	ALMIRALL SA	25,600	13.46	344,576.00
	SOCIETE GENERALE	19,673	32.00	629,634.36
	E.ON SE	452,654	6.60	2,987,516.40
	RWE AG	75,484	14.61	1,102,821.24
	UNIPER SE	45,265	10.15	459,439.75
ユーロ 小計		837,504		7,408,122.46
				(849,341,240)
英ポンド	QINETIQ GROUP PLC	131,096	2.31	303,093.95
	ROYAL MAIL PLC	78,221	5.16	404,011.46
	INCHCAPE PLC	191,422	6.73	1,288,270.06
	WH SMITH PLC	63,047	15.31	965,249.57
	COCA-COLA HBC AG-CDI	32,536	17.27	561,896.72
	IMPERIAL BRANDS PLC	114,590	39.45	4,520,575.50
	TATE & LYLE PLC	36,848	7.17	264,384.40
	ASTRAZENECA PLC	28,484	49.94	1,422,490.96
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	169,452	3.71	629,514.18
	UNITE GROUP PLC	101,859	6.22	633,562.98
	BT GROUP PLC	116,993	3.79	444,456.40
英ポンド 小計		1,064,548		11,437,506.18
				(1,543,148,333)
スイスフラン	KABA HOLDING AG-REG B	487	735.00	357,945.00
スイスフラン 小計		487		357,945.00
				(37,569,907)
スウェーデンクローネ	BILLERUDKORSNAS AB	22,452	148.40	3,331,876.80
	HOLMEN AB-B SHARES	14,173	300.40	4,257,569.20
	ELECTROLUX AB-SER B	19,297	207.30	4,000,268.10
	ICA GRUPPEN AB	64,355	287.90	18,527,804.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	20,302	235.30	4,777,060.60
スウェーデンクローネ 小計		140,579		34,894,579.20
				(419,432,841)
ノルウェークローネ	KONGSBERG GRUPPEN ASA	7,495	128.00	959,360.00
ノルウェークローネ 小計		7,495		959,360.00
				(11,876,876)
オーストラリアドル	TREASURY WINE ESTATES LTD	98,488	10.94	1,077,458.72
オーストラリアドル 小計		98,488		1,077,458.72
				(82,414,817)
ニュージーランドドル	AIR NEW ZEALAND LTD	470,133	1.93	907,356.69
	SPARK NEW ZEALAND LTD	315,174	3.58	1,128,322.92
ニュージーランドドル 小計		785,307		2,035,679.61
				(151,800,628)
香港ドル	KERRY PROPERTIES LTD	130,200	23.80	3,098,760.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	686,500	75.40	51,762,100.00
香港ドル 小計		816,700		54,860,860.00
				(721,420,309)
シンガポールドル	SINGAPORE AIRLINES LTD	74,000	10.49	776,260.00
シンガポールドル 小計		74,000		776,260.00
				(58,110,823)
合 計		7,069,797		22,883,724,788
				(22,883,724,788)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	57銘柄	73.0%	76.6%
カナダドル	株式	5銘柄	6.1%	6.4%
ユーロ	株式	10銘柄	3.5%	3.7%
英ポンド	株式	11銘柄	6.4%	6.7%
スイスフラン	株式	1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	1.7%	1.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.0%	0.1%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.3%	0.4%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	0.6%	0.7%
香港ドル	株式	2銘柄	3.0%	3.1%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.2%	0.3%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。