有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	173,248,308	513,005,564
合計		173,248,308	513,005,564

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成29年 9月19日現在	平成30年 9月18日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	813,530,301	665,948,497
金銭信託	-	688,712,166
コール・ローン	633,633,998	213,411,167
株式	27,337,596,917	29,467,720,409
派生商品評価勘定	433,300	-
未収入金	112,863,403	-
未収配当金	49,147,974	53,862,306
流動資産合計	28,947,205,893	31,089,654,545
資産合計	28,947,205,893	31,089,654,545
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	470,908	-
未払解約金	160,415,746	20,376
未払利息	1,415	467
その他未払費用	1,496	5,244
流動負債合計	160,889,565	26,087
負債合計	160,889,565	26,087
純資産の部
元本等
元本	10,512,764,713	10,499,256,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,273,551,615	20,590,371,991
元本等合計	28,786,316,328	31,089,628,458
純資産合計	28,786,316,328	31,089,628,458
負債純資産合計	28,947,205,893	31,089,654,545

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年 9月19日現在	平成30年 9月18日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成28年 9月17日	平成29年 9月20日
	同期首元本額	11,022,971,894円	10,512,764,713円
	同期中追加設定元本額	1,086,623,683円	904,690,975円
	同期中一部解約元本額	1,596,830,864円	918,199,221円
	元本の内訳
	JA海外株式ファンド	179,012,138円	173,248,308円
	JA資産設計ファンド(安定型)	19,831,384円	23,391,459円
	JA資産設計ファンド(成長型)	37,635,931円	48,148,802円
	JA資産設計ファンド(積極型)	71,851,288円	74,675,124円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	-円	288,504,242円
	JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,937,137,324円	7,839,492,611円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	2,267,296,648円	2,051,795,921円
	合計	10,512,764,713円	10,499,256,467円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	10,512,764,713口	10,499,256,467口
3.	一口当たり純資産額	2.7382円	2.9611円
	(一万口当たり純資産額)	(27,382円)	(29,611円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 9月17日 至 平成29年 9月19日	自 平成29年 9月20日 至 平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、投資信託財産に属する外貨建資産について、実需に対応し効率的な運用に資することを目的として行っております。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準や、国別配分・業種別配分等のリスク配分の分散状況を管理しています。また、各銘柄の保有ウェイトや業種配分が、個別ファンド運用会議で定められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年 9月19日現在	平成30年 9月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成28年 9月17日 至 平成29年 9月19日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,448,873,847
合計	2,448,873,847

(自 平成29年 9月20日 至 平成30年 9月18日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,363,112,263
合計	1,363,112,263

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成29年 9月19日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	27,344,781	-	27,778,081	433,300
	売建
	米ドル	161,573,500	-	161,588,000	△14,500
	スウェーデンクローネ	27,344,781	-	27,801,189	△456,408
合計		216,263,062	-	217,167,270	△37,608

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(平成30年 9月18日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANTERO RESOURCES CORP	29,992	18.80	563,849.60
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,975	31.60	1,737,210.00
	FIRST SOLAR INC	101,173	47.75	4,831,010.75
	SUNCOR ENERGY INC	24,921	38.18	951,483.78
	BARRICK GOLD CORP	636,824	10.35	6,591,128.40
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,989	88.22	793,009.58
	BRINK'S CO/THE	11,331	70.40	797,702.40
	JETBLUE AIRWAYS CORP	254,496	19.64	4,998,301.44
	NEWELL BRANDS INC	39,716	21.56	856,276.96
	H&R BLOCK INC	26,488	24.87	658,756.56
	HYATT HOTELS CORP - CL A	10,764	76.63	824,845.32
	COMCAST CORP-CL A	185,920	36.96	6,871,603.20
	GRAHAM HOLDINGS CO	1,704	568.10	968,042.40
	VIACOM INC-CLASS B NEW	39,668	30.06	1,192,420.08
	CVS HEALTH CORP	17,606	78.10	1,375,028.60
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,489	70.45	1,020,750.05
	WALMART INC	68,682	94.82	6,512,427.24
	ALTRIA GROUP INC	129,719	62.44	8,099,654.36
	BAXTER INTERNATIONAL INC	33,335	77.04	2,568,128.40
	CENTENE CORP	7,301	141.75	1,034,916.75
	HCA HEALTHCARE INC	13,381	132.70	1,775,658.70
	UNITEDHEALTH GROUP INC	34,814	263.87	9,186,370.18
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	60,162	126.03	7,582,216.86
	BIOGEN INC	15,016	334.40	5,021,350.40
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,392	61.30	9,525,529.60
	ELI LILLY & CO	67,214	105.71	7,105,191.94
	MYLAN NV	17,814	37.21	662,858.94
	BANK OF AMERICA CORP	32,665	30.28	989,096.20
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	39.89	807,054.48
	FIRST HAWAIIAN INC	19,117	28.04	536,040.68
	RADIAN GROUP INC	50,766	20.28	1,029,534.48
	NAVIENT CORP	40,701	13.80	561,673.80
	ONEMAIN HOLDINGS INC	10,589	34.30	363,202.70
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	76,261	51.14	3,899,987.54
	METLIFE INC	24,000	46.19	1,108,560.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,463	98.99	1,233,712.37
	ACCENTURE PLC-CL A	15,249	171.04	2,608,188.96
	ALPHABET INC-CL A	7,641	1,159.83	8,862,261.03
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	54,529	75.96	4,142,022.84
	EBAY INC	27,530	34.20	941,526.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	34,395	70.58	2,427,599.10
	MICROSOFT CORP	54,296	112.14	6,088,753.44
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,852	55.59	603,262.68
	TERADATA CORP	20,080	37.96	762,236.80
	DXC TECHNOLOGY CO	18,910	92.74	1,753,713.40
	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	38,037	30.51	1,160,508.87
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	121,726	54.70	6,658,412.20
	AES CORP	80,492	13.64	1,097,910.88
	AVANGRID INC	26,692	49.76	1,328,193.92
	EDISON INTERNATIONAL	45,014	68.43	3,080,308.02
	EXELON CORP	179,805	44.47	7,995,928.35
	NRG ENERGY INC	116,647	35.50	4,140,968.50
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	99,430	53.54	5,323,482.20
	UGI CORP	55,999	55.13	3,087,224.87
	KLA-TENCOR CORPORATION	38,038	103.27	3,928,184.26
	LAM RESEARCH CORP	6,493	152.10	987,585.30
	MICRON TECHNOLOGY INC	115,762	43.58	5,044,907.96
	NVIDIA CORP	15,663	273.93	4,290,565.59
	ON SEMICONDUCTOR CORP	20,677	19.06	394,103.62
	TERADYNE INC	83,201	37.22	3,096,741.22
米ドル 小計		3,635,838		184,439,174.75
				(20,625,832,912)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,395	13.02	473,862.90
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	48,194	13.92	670,860.48
	LUNDIN MINING CORP	99,883	6.52	651,237.16
	MAPLE LEAF FOODS INC	16,543	31.46	520,442.78
	BANK OF NOVA SCOTIA	88,564	76.10	6,739,720.40
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	48,642	122.86	5,976,156.12
	BCE INC	19,506	52.60	1,026,015.60
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,000	68.27	546,160.00
カナダドル 小計		365,727		16,604,455.44
				(1,422,171,608)
ユーロ	AURUBIS AG	5,099	57.28	292,070.72
	WACKER CHEMIE AG	4,982	112.20	558,980.40
	CNH INDUSTRIAL NV	50,569	10.17	514,539.57
	EIFFAGE	6,281	97.46	612,146.26
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	99,489	38.99	3,879,573.55
	VOLKSWAGEN AG	14,904	142.20	2,119,348.80
	CECONOMY AG	107,113	6.73	721,084.71
	UCB SA	34,062	78.14	2,661,604.68
	AGEAS	48,803	43.98	2,146,355.94
	ASR NEDERLAND NV	11,004	40.52	445,882.08
	DEUTSCHE WOHNEN SE	13,881	42.77	593,690.37
	CAP GEMINI SA	23,151	107.50	2,488,732.50
	E.ON SE	439,452	8.85	3,892,226.36
	ENGIE	228,448	12.44	2,843,035.36
	SILTRONIC AG	7,691	105.05	807,939.55
ユーロ 小計		1,094,929		24,577,210.85
				(3,207,571,788)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	20,338	24.73	502,958.74
	INCHCAPE PLC	28,939	6.70	193,891.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	24,502	36.69	898,978.38
	DIAGEO PLC	13,441	26.45	355,514.45
	IMPERIAL BRANDS PLC	247,820	26.25	6,506,514.10
	TATE & LYLE PLC	45,319	6.41	290,585.42
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	22,283	18.90	421,148.70
	3I GROUP PLC	44,921	9.33	419,472.29
	JUST EAT PLC	89,443	6.98	624,848.79
	BT GROUP PLC	1,975,111	2.28	4,519,053.96
英ポンド 小計		2,512,117		14,732,966.13
				(2,165,746,021)
スイスフラン	ADECCO GROUP AG-REG	8,993	57.80	519,795.40
	NOVARTIS AG-REG	109,117	81.84	8,930,135.28
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,677	299.20	1,399,358.40
スイスフラン 小計		122,787		10,849,289.08
				(1,259,602,462)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	44,207	155.70	6,883,029.90
スウェーデンクローネ 小計		44,207		6,883,029.90
				(86,244,364)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,541	29.69	609,862.29
	QANTAS AIRWAYS LTD	274,357	6.22	1,706,500.54
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	58,278	29.13	1,697,638.14
オーストラリアドル 小計		353,176		4,014,000.97
				(321,521,477)
ニュージーランドドル	AIR NEW ZEALAND LTD	228,431	3.19	728,694.89
ニュージーランドドル 小計		228,431		728,694.89
				(53,537,213)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	51,676	86.45	4,467,390.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	171,312	15.04	2,576,532.48
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	159,593	39.85	6,359,781.05
	KERRY PROPERTIES LTD	130,200	27.55	3,587,010.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76,173	76.60	5,834,851.80
香港ドル 小計		588,954		22,825,565.53
				(325,492,564)
合 計		8,946,166		29,467,720,409
				(29,467,720,409)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	60銘柄	66.3%	70.0%
カナダドル	株式	8銘柄	4.6%	4.8%
ユーロ	株式	15銘柄	10.3%	10.9%
英ポンド	株式	10銘柄	7.0%	7.3%
スイスフラン	株式	3銘柄	4.1%	4.3%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	0.3%	0.3%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	1.0%	1.1%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.2%	0.2%
香港ドル	株式	5銘柄	1.0%	1.1%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。