有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,564,411,975
株式	140,513,594,090
派生商品評価勘定	86,378,028
未収入金	2,380,173,051
未収配当金	106,045,175
未収利息	4,573
流動資産合計	145,650,606,892
資産合計	145,650,606,892
負債の部
流動負債
前受金	23,100,000
未払金	1,867,728,022
流動負債合計	1,890,828,022
負債合計	1,890,828,022
純資産の部
元本等
元本	60,972,211,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,787,567,562
元本等合計	143,759,778,870
純資産合計	143,759,778,870
負債純資産合計	145,650,606,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3578円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,578円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 3月21日 至 平成27年 3月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 3月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 3月20日現在
期首	平成26年 3月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	75,178,214,546円
同期中における追加設定元本額	974,196,029円
同期中における一部解約元本額	15,180,199,267円
期末元本額	60,972,211,308円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	44,057,058,593円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	91,916,572円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	430,330円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	13,364,147,721円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,458,658,092円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 3月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	489,100	1,310.50	640,965,550
		大成建設	732,000	686.00	502,152,000
		大林組	432,000	775.00	334,800,000
		清水建設	153,000	819.00	125,307,000
		鹿島建設	2,574,000	532.00	1,369,368,000
		NIPPO	110,000	1,874.00	206,140,000
		東洋建設	220,900	464.00	102,497,600
		五洋建設	1,297,700	424.00	550,224,800
		積水ハウス	88,900	1,761.00	156,552,900
		きんでん	114,000	1,461.00	166,554,000
		協和エクシオ	48,700	1,263.00	61,508,100
		高砂熱学工業	92,400	1,498.00	138,415,200
		明星工業	95,200	633.00	60,261,600
		大氣社	59,300	2,972.00	176,239,600
		江崎グリコ	6,600	5,060.00	33,396,000
		カルビー	85,700	5,020.00	430,214,000
		明治ホールディングス	96,800	14,780.00	1,430,704,000
		日本ハム	42,000	2,786.00	117,012,000
		不二製油	100,300	1,798.00	180,339,400
		味の素	120,000	2,673.50	320,820,000
		キユーピー	127,400	2,871.00	365,765,400
		フジッコ	19,000	1,942.00	36,898,000
		日本たばこ産業	180,600	3,665.00	661,899,000
		帝人	356,000	406.00	144,536,000
		東レ	1,078,000	1,017.50	1,096,865,000
		ホギメディカル	72,200	6,010.00	433,922,000
		王子ホールディングス	1,053,000	508.00	534,924,000
		レンゴー	530,000	528.00	279,840,000
		ザ・パック	29,800	2,500.00	74,500,000
		クラレ	111,200	1,555.00	172,916,000
		旭化成	576,000	1,228.00	707,328,000
		住友精化	203,000	872.00	177,016,000
		クレハ	577,000	534.00	308,118,000
		四国化成工業	153,000	1,025.00	156,825,000
		三井化学	1,377,000	387.00	532,899,000
		三菱ケミカルホールディングス	422,800	745.00	314,986,000
		ダイセル	704,100	1,588.00	1,118,110,800
		日本ゼオン	65,000	1,111.00	72,215,000
		積水樹脂	77,400	1,680.00	130,032,000
		日立化成	65,200	2,667.00	173,888,400
		ADEKA	320,300	1,529.00	489,738,700
		日油	177,000	913.00	161,601,000
		花王	155,400	6,006.00	933,332,400
		関西ペイント	135,000	2,303.00	310,905,000
		太陽ホールディングス	54,800	4,240.00	232,352,000
		DIC	1,553,000	344.00	534,232,000
		東洋インキSCホールディングス	312,000	603.00	188,136,000
		高砂香料工業	189,000	545.00	103,005,000
		ミルボン	17,300	3,595.00	62,193,500
		コーセー	55,000	6,690.00	367,950,000
		荒川化学工業	41,700	1,289.00	53,751,300
		日東電工	52,500	8,002.00	420,105,000
		JSP	63,900	2,206.00	140,963,400
		エフピコ	30,500	4,375.00	133,437,500
		ニフコ	58,900	4,225.00	248,852,500
		ユニ・チャーム	185,300	3,205.50	593,979,150
		協和発酵キリン	94,000	1,565.00	147,110,000
		アステラス製薬	757,900	2,000.00	1,515,800,000
		日本新薬	84,000	4,090.00	343,560,000
		中外製薬	168,600	3,765.00	634,779,000
		参天製薬	32,800	8,480.00	278,144,000
		JXホールディングス	726,100	478.50	347,438,850
		ブリヂストン	360,000	4,806.50	1,730,340,000
		住友ゴム工業	68,200	2,162.00	147,448,400
	ジャパンパイル	167,400	688.00	115,171,200
	東洋炭素	45,400	2,354.00	106,871,600
	日本特殊陶業	438,900	3,360.00	1,474,704,000
	MARUWA	50,600	2,844.00	143,906,400
	ニチアス	120,000	679.00	81,480,000
	新日鐵住金	7,847,000	311.20	2,441,986,400
	合同製鐵	655,000	182.00	119,210,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	103,000	2,761.00	284,383,000
	共英製鋼	77,300	2,035.00	157,305,500
	大和工業	29,300	3,045.00	89,218,500
	大阪製鐵	77,100	2,205.00	170,005,500
	中部鋼鈑	243,900	533.00	129,998,700
	日立金属	172,000	1,926.00	331,272,000
	住友金属鉱山	429,000	1,823.50	782,281,500
	UACJ	1,428,000	334.00	476,952,000
	住友電気工業	1,091,800	1,611.00	1,758,889,800
	アサヒホールディングス	32,900	2,097.00	68,991,300
	三和ホールディングス	526,900	885.00	466,306,500
	文化シヤッター	288,000	998.00	287,424,000
	三協立山	55,200	2,252.00	124,310,400
	LIXILグループ	54,600	2,863.00	156,319,800
	ノーリツ	53,700	2,010.00	107,937,000
	パイオラックス	23,600	5,230.00	123,428,000
	東芝機械	580,000	527.00	305,660,000
	牧野フライス製作所	456,000	1,026.00	467,856,000
	旭ダイヤモンド工業	55,500	1,439.00	79,864,500
	日東工器	31,800	2,199.00	69,928,200
	ナブテスコ	40,100	3,635.00	145,763,500
	三井海洋開発	112,200	1,905.00	213,741,000
	SMC	33,400	36,470.00	1,218,098,000
	オイレス工業	207,100	2,392.00	495,383,200
	サトーホールディングス	79,500	2,867.00	227,926,500
	小松製作所	325,600	2,455.00	799,348,000
	クボタ	499,000	1,946.00	971,054,000
	小森コーポレーション	155,000	1,655.00	256,525,000
	荏原製作所	695,000	542.00	376,690,000
	ダイキン工業	161,900	7,991.00	1,293,742,900
	椿本チエイン	803,000	1,000.00	803,000,000
	ダイフク	115,700	1,595.00	184,541,500
	日本精工	604,000	1,758.00	1,061,832,000
	日本トムソン	120,000	605.00	72,600,000
	マキタ	69,200	6,250.00	432,500,000
	三菱重工業	4,950,000	687.70	3,404,115,000
	ミネベア	326,000	1,957.00	637,982,000
	日立製作所	2,930,000	830.90	2,434,537,000
	東芝	3,279,000	506.50	1,660,813,500
	三菱電機	1,196,000	1,461.50	1,747,954,000
	安川電機	84,000	1,816.00	152,544,000
	東芝テック	355,000	797.00	282,935,000
	マブチモーター	83,000	6,380.00	529,540,000
	日本電産	96,700	7,930.00	766,831,000
	日新電機	365,000	749.00	273,385,000
	大崎電気工業	83,000	799.00	66,317,000
	日本電気	3,177,000	354.00	1,124,658,000
	富士通	431,000	843.30	363,462,300
	沖電気工業	358,000	254.00	90,932,000
	サンケン電気	152,000	834.00	126,768,000
	セイコーエプソン	77,100	4,815.00	371,236,500
	パナソニック	1,284,700	1,567.50	2,013,767,250
	富士通ゼネラル	166,000	1,443.00	239,538,000
	日立国際電気	37,000	1,586.00	58,682,000
	ソニー	638,500	3,359.50	2,145,040,750
	TDK	151,400	8,990.00	1,361,086,000
	アルプス電気	45,900	2,991.00	137,286,900
	フォスター電機	48,000	3,145.00	150,960,000
	日本航空電子工業	78,000	3,010.00	234,780,000
	アルパイン	55,600	1,946.00	108,197,600
	パナソニック デバイスSUNX	73,600	918.00	67,564,800
	キーエンス	20,100	68,000.00	1,366,800,000
	シスメックス	67,200	6,600.00	443,520,000
	OBARA GROUP	18,600	7,020.00	130,572,000
	図研	114,900	1,139.00	130,871,100
	ファナック	40,300	27,340.00	1,101,802,000
	ローム	39,600	8,880.00	351,648,000
	浜松ホトニクス	16,700	7,300.00	121,910,000
	村田製作所	11,600	17,340.00	201,144,000
	ニチコン	117,700	1,168.00	137,473,600
	日本ケミコン	175,000	365.00	63,875,000
	小糸製作所	186,700	3,800.00	709,460,000
	リコー	291,800	1,310.50	382,403,900
	鬼怒川ゴム工業	276,000	548.00	151,248,000
	デンソー	64,400	5,718.00	368,239,200
	日産自動車	250,000	1,271.00	317,750,000
	いすゞ自動車	739,300	1,683.00	1,244,241,900
	トヨタ自動車	595,400	8,598.00	5,119,249,200
	日野自動車	85,700	1,780.00	152,546,000
	三菱自動車工業	159,200	1,085.00	172,732,000
	新明和工業	250,000	1,294.00	323,500,000
	プレス工業	229,000	500.00	114,500,000
	アイシン精機	237,400	4,465.00	1,059,991,000
	マツダ	417,300	2,400.00	1,001,520,000
	ダイハツ工業	69,700	1,810.00	126,157,000
	本田技研工業	35,900	4,116.50	147,782,350
	スズキ	34,200	3,645.00	124,659,000
	富士重工業	393,200	4,038.50	1,587,938,200
	エクセディ	110,100	2,805.00	308,830,500
	ヨロズ	92,400	2,486.00	229,706,400
	シマノ	29,200	19,300.00	563,560,000
	朝日インテック	17,500	7,930.00	138,775,000
	シチズンホールディングス	796,100	873.00	694,995,300
	バンダイナムコホールディングス	432,200	2,349.00	1,015,237,800
	フジシールインターナショナル	92,900	3,320.00	308,428,000
	凸版印刷	181,000	934.00	169,054,000
	大日本印刷	34,000	1,235.00	41,990,000
	図書印刷	218,000	340.00	74,120,000
	小松ウオール工業	31,300	2,591.00	81,098,300
	ヤマハ	169,200	2,242.00	379,346,400
	リンテック	22,500	3,000.00	67,500,000
	任天堂	20,900	17,845.00	372,960,500
	タカラスタンダード	121,000	1,017.00	123,057,000
	コクヨ	65,400	1,161.00	75,929,400
	中部電力	250,000	1,425.50	356,375,000
	東北電力	96,500	1,368.00	132,012,000
	沖縄電力	25,200	4,150.00	104,580,000
	電源開発	176,400	3,915.00	690,606,000
	東京瓦斯	656,000	762.20	500,003,200
	東日本旅客鉄道	99,000	10,415.00	1,031,085,000
	日本通運	1,077,000	675.00	726,975,000
	山九	339,000	539.00	182,721,000
	センコー	233,000	790.00	184,070,000
	セイノーホールディングス	387,700	1,410.00	546,657,000
	日本郵船	2,319,000	386.00	895,134,000
	日本航空	96,100	3,890.00	373,829,000
	住友倉庫	361,000	686.00	247,646,000
	郵船ロジスティクス	112,600	1,582.00	178,133,200
	近鉄エクスプレス	39,100	5,310.00	207,621,000
	NECネッツエスアイ	147,700	2,445.00	361,126,500
	新日鉄住金ソリューションズ	121,800	3,680.00	448,224,000
	ITホールディングス	64,100	2,161.00	138,520,100
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	168,300	985.00	165,775,500
	コロプラ	28,100	2,724.00	76,544,400
	コムチュア	18,800	2,051.00	38,558,800
	ラック	181,800	893.00	162,347,400
	オービックビジネスコンサルタント	101,700	4,215.00	428,665,500
	テレビ朝日ホールディングス	77,100	2,006.00	154,662,600
	スカパーJSATホールディングス	416,000	787.00	327,392,000
	日本電信電話	278,700	7,388.00	2,059,035,600
	KDDI	246,000	8,278.00	2,036,388,000
	沖縄セルラー電話	9,500	3,555.00	33,772,500
	NTTドコモ	79,400	2,199.50	174,640,300
	KADOKAWA・DWANGO	12,700	1,950.00	24,765,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	72,500	5,330.00	386,425,000
	SCSK	194,400	3,240.00	629,856,000
	富士ソフト	152,400	2,513.00	382,981,200
	ソフトバンク	98,100	7,068.00	693,370,800
	シークス	67,900	2,917.00	198,064,300
	マクニカ	93,300	3,760.00	350,808,000
	丸紅	208,200	711.50	148,134,300
	三井物産	1,008,200	1,657.00	1,670,587,400
	日立ハイテクノロジーズ	140,600	4,015.00	564,509,000
	住友商事	237,700	1,316.50	312,932,050
	三菱商事	437,200	2,437.50	1,065,675,000
	第一実業	175,000	639.00	111,825,000
	阪和興業	715,000	492.00	351,780,000
	岩谷産業	39,000	825.00	32,175,000
	稲畑産業	165,600	1,244.00	206,006,400
	Paltac	72,500	1,758.00	127,455,000
	アダストリアホールディングス	32,600	3,120.00	101,712,000
	セリア	20,600	4,220.00	86,932,000
	ナフコ	73,600	1,675.00	123,280,000
	ジェイアイエヌ	12,800	3,955.00	50,624,000
	MonotaRO	16,000	4,335.00	69,360,000
	J.フロント リテイリング	185,000	1,861.00	344,285,000
	ドトール・日レスホールディングス	31,700	2,067.00	65,523,900
	スタートトゥデイ	44,200	3,255.00	143,871,000
	三越伊勢丹ホールディングス	99,700	1,990.00	198,403,000
	ウエルシアホールディングス	33,600	4,325.00	145,320,000
	ホットランド	32,800	3,790.00	124,312,000
	セブン&アイ・ホールディングス	450,500	5,097.00	2,296,198,500
	サンマルクホールディングス	13,900	8,490.00	118,011,000
	ユナイテッドアローズ	35,100	3,685.00	129,343,500
	スギホールディングス	7,900	6,260.00	49,454,000
	島忠	36,900	3,305.00	121,954,500
	青山商事	26,400	3,910.00	103,224,000
	松屋	59,400	1,820.00	108,108,000
	アクシアル リテイリング	24,000	3,400.00	81,600,000
	平和堂	50,100	2,821.00	141,332,100
	ヤオコー	11,500	9,690.00	111,435,000
	ゼビオ	74,400	2,351.00	174,914,400
	ケーズホールディングス	40,500	3,890.00	157,545,000
	アークランドサカモト	65,200	2,701.00	176,105,200
	バロー	34,500	2,575.00	88,837,500
	ベルク	31,100	3,580.00	111,338,000
	ファーストリテイリング	29,400	46,815.00	1,376,361,000
	サックスバー ホールディングス	111,700	1,910.00	213,347,000
	新生銀行	585,000	249.00	145,665,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,316,500	790.00	2,620,035,000
	りそなホールディングス	280,000	635.70	177,996,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,031,000	517.00	533,027,000
	三井住友フィナンシャルグループ	402,600	4,869.50	1,960,460,700
	千葉銀行	759,000	903.00	685,377,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	821,000	681.00	559,101,000
	広島銀行	216,000	696.00	150,336,000
	山陰合同銀行	65,000	1,035.00	67,275,000
	みずほフィナンシャルグループ	797,200	224.70	179,130,840
	京葉銀行	140,000	730.00	102,200,000
	FPG	9,000	3,570.00	32,130,000
	SBIホールディングス	474,000	1,518.00	719,532,000
	大和証券グループ本社	1,083,000	987.80	1,069,787,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	116,400	939.00	109,299,600
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	141,400	3,865.00	546,511,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	108,500	3,500.00	379,750,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	82,700	2,019.00	166,971,300
	第一生命保険	1,130,300	1,762.50	1,992,153,750
	東京海上ホールディングス	311,400	4,589.00	1,429,014,600
	T&Dホールディングス	323,400	1,613.50	521,805,900
	芙蓉総合リース	29,500	4,500.00	132,750,000
	東京センチュリーリース	41,500	3,485.00	144,627,500
	リコーリース	102,300	3,675.00	375,952,500
	アコム	340,600	382.00	130,109,200
	ジャックス	220,000	615.00	135,300,000
	日立キャピタル	218,900	2,613.00	571,985,700
	オリックス	573,400	1,752.50	1,004,883,500
	三菱UFJリース	617,400	615.00	379,701,000
	イー・ギャランティ	10,700	1,929.00	20,640,300
	三井不動産	342,000	3,553.50	1,215,297,000
	東京建物	144,000	909.00	130,896,000
	ダイビル	64,000	1,191.00	76,224,000
	住友不動産	293,000	4,348.00	1,273,964,000
	スターツコーポレーション	94,800	1,807.00	171,303,600
	日本M&Aセンター	17,300	4,040.00	69,892,000
	テンプホールディングス	105,300	4,210.00	443,313,000
	綜合警備保障	117,800	4,335.00	510,663,000
	ツクイ	140,600	885.00	124,431,000
	ヒビノ	4,500	2,521.00	11,344,500
	セプテーニ・ホールディングス	145,000	1,000.00	145,000,000
	電通	292,400	5,390.00	1,576,036,000
	イオンファンタジー	71,200	1,824.00	129,868,800
	日本空調サービス	33,800	890.00	30,082,000
	オリエンタルランド	43,300	37,145.00	1,608,378,500
	もしもしホットライン	87,700	1,405.00	123,218,500
	サイバーエージェント	55,700	6,670.00	371,519,000
	楽天	440,700	2,206.50	972,404,550
	リクルートホールディングス	10,900	3,915.00	42,673,500
	東祥	43,200	3,000.00	129,600,000
	トランス・コスモス	191,800	2,462.00	472,211,600
	トーカイ	17,700	3,900.00	69,030,000
小計	銘柄数:301			140,513,594,090
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				140,513,594,090

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 3月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,989,900,000	-	2,076,360,000	86,378,028
合計	1,989,900,000	-	2,076,360,000	86,378,028

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。