有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2024/03/21)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 3月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,838,209,278
株式	80,593,647,820
派生商品評価勘定	34,495,695
未収入金	1,505,739,184
未収配当金	160,211,500
未収利息	3,477
差入委託証拠金	43,377,844
流動資産合計	84,175,684,798
資産合計	84,175,684,798
負債の部
流動負債
未払金	1,175,735,427
未払解約金	4,000,000
流動負債合計	1,179,735,427
負債合計	1,179,735,427
純資産の部
元本等
元本	15,357,467,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,638,482,000
元本等合計	82,995,949,371
純資産合計	82,995,949,371
負債純資産合計	84,175,684,798

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 3月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.4043円
		(10,000口当たり純資産額)	(54,043円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 3月21日 至 2024年 3月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 3月21日現在
期首	2023年 3月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,277,539,047円
同期中における追加設定元本額	405,117,414円
同期中における一部解約元本額	2,325,189,090円
期末元本額	15,357,467,371円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	10,887,662,553円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	2,431,689,611円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	2,038,115,207円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年3月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	78,400	2,931.50	229,829,600
		INPEX	844,700	2,311.00	1,952,101,700
		大林組	225,700	1,911.50	431,425,550
		鹿島建設	537,500	3,185.00	1,711,937,500
		鉄建建設	68,800	2,832.00	194,841,600
		五洋建設	270,800	796.40	215,665,120
		住友林業	254,700	4,530.00	1,153,791,000
		大和ハウス工業	329,900	4,575.00	1,509,292,500
		三陽商会	193,800	2,663.00	516,089,400
		デサント	98,900	3,485.00	344,666,500
		レンゴー	644,000	1,197.50	771,190,000
		ザ・パック	53,300	3,630.00	193,479,000
		日産化学	53,700	6,110.00	328,107,000
		日本曹達	33,000	6,160.00	203,280,000
		信越化学工業	94,800	6,868.00	651,086,400
		三和油化工業	42,500	2,415.00	102,637,500
		ダイセル	69,800	1,515.00	105,747,000
		太陽ホールディングス	109,400	3,345.00	365,943,000
		日本新薬	46,500	4,671.00	217,201,500
		中外製薬	116,500	6,100.00	710,650,000
		JCRファーマ	393,300	890.00	350,037,000
		そーせいグループ	288,300	1,594.00	459,550,200
		横浜ゴム	830,100	4,109.00	3,410,880,900
		太平洋セメント	212,500	3,484.00	740,350,000
		日本特殊陶業	188,800	4,949.00	934,371,200
		SUMCO	871,500	2,500.00	2,178,750,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	4,300	4,255.00	18,296,500
		オルガノ	81,900	7,500.00	614,250,000
		栗田工業	100,800	6,502.00	655,401,600
		竹内製作所	3,700	5,770.00	21,349,000
		TPR	76,700	2,258.00	173,188,600
		日立製作所	306,100	13,685.00	4,188,978,500
		シンフォニアテクノロジー	149,000	3,050.00	454,450,000
		ダイヘン	37,000	9,380.00	347,060,000
		ルネサスエレクトロニクス	622,800	2,593.50	1,615,231,800
		スミダコーポレーション	394,800	1,238.00	488,762,400
		アオイ電子	106,100	2,654.00	281,589,400
		日本電子材料	177,900	2,802.00	498,475,800
		キーエンス	40,500	72,270.00	2,926,935,000
		日本電子	222,600	6,561.00	1,460,478,600
		芝浦電子	52,400	6,290.00	329,596,000
		KOA	222,500	1,487.00	330,857,500
		東京エレクトロン	161,800	39,340.00	6,365,212,000
		川崎重工業	158,200	4,979.00	787,677,800
		いすゞ自動車	1,237,200	2,108.50	2,608,636,200
		本田技研工業	1,168,300	1,890.00	2,208,087,000
		テルモ	416,700	5,707.00	2,378,106,900
		メニコン	75,700	1,638.50	124,034,450
		ヨネックス	141,100	1,144.00	161,418,400
		四国電力	307,600	1,190.00	366,044,000
		京阪ホールディングス	100,800	3,493.00	352,094,400
		SHIFT	15,900	25,150.00	399,885,000
		プラスアルファ・コンサルティング	196,200	2,418.00	474,411,600
		オービック	48,200	23,175.00	1,117,035,000
		ジャストシステム	141,300	2,696.00	380,944,800
		LINEヤフー	2,147,000	398.50	855,579,500
		フューチャー	261,700	1,722.00	450,647,400
		ウェザーニューズ	29,200	5,100.00	148,920,000
		eWeLL	286,500	1,656.00	474,444,000
		TBSホールディングス	203,800	4,157.00	847,196,600
		KADOKAWA	372,600	2,850.00	1,061,910,000
		双日	277,900	4,070.00	1,131,053,000
		神戸物産	237,800	3,667.00	872,012,600
		マクニカホールディングス	53,400	7,500.00	400,500,000
	長瀬産業	240,700	2,663.50	641,104,450
	三菱商事	512,400	3,551.00	1,819,532,400
	サンゲツ	55,400	3,370.00	186,698,000
	トライアルホールディングス	60,600	2,200.00	133,320,000
	ゲオホールディングス	90,300	1,948.00	175,904,400
	コメ兵ホールディングス	47,900	3,820.00	182,978,000
	セブン&アイ・ホールディングス	110,300	2,193.50	241,943,050
	力の源ホールディングス	86,400	1,617.00	139,708,800
	FOOD & LIFE COMPANIE	125,400	3,015.00	378,081,000
	高島屋	150,700	2,396.50	361,152,550
	ケーズホールディングス	617,800	1,338.50	826,925,300
	ニトリホールディングス	108,300	23,620.00	2,558,046,000
	楽天銀行	93,900	2,965.00	278,413,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,878,700	1,572.50	4,526,755,750
	ほくほくフィナンシャルグループ	20,000	1,952.00	39,040,000
	SOMPOホールディングス	176,900	9,632.00	1,703,900,800
	東京海上ホールディングス	362,800	4,786.00	1,736,360,800
	みずほリース	77,600	5,630.00	436,888,000
	イオンフィナンシャルサービス	173,900	1,346.00	234,069,400
	ティーケーピー	314,000	1,709.00	536,626,000
	三菱地所	325,400	2,708.00	881,183,200
	東京建物	262,600	2,417.50	634,835,500
	住友不動産	429,200	5,303.00	2,276,047,600
	クリーク・アンド・リバー社	45,700	1,916.00	87,561,200
	NexTone	234,400	1,365.00	319,956,000
	リログループ	153,600	1,239.50	190,387,200
	東祥	203,100	796.00	161,667,600
	トライト	790,400	697.00	550,908,800
小計	銘柄数:92			80,593,647,820
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				80,593,647,820

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年3月21日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 3月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,049,100,000	-	1,083,615,000	34,495,695
合計	1,049,100,000	-	1,083,615,000	34,495,695

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。