有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 3月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,815,586,320
株式	75,721,879,220
派生商品評価勘定	56,961,685
未収入金	1,864,824,146
未収配当金	230,155,104
未収利息	24,359
差入委託証拠金	1,137,189
流動資産合計	79,690,568,023
資産合計	79,690,568,023
負債の部
流動負債
未払金	1,518,680,175
未払解約金	65,800,000
流動負債合計	1,584,480,175
負債合計	1,584,480,175
純資産の部
元本等
元本	14,027,668,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,078,419,431
元本等合計	78,106,087,848
純資産合計	78,106,087,848
負債純資産合計	79,690,568,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.5680円
		(10,000口当たり純資産額)	(55,680円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月22日 至 2025年 3月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月21日現在
期首	2024年 3月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,357,467,371円
同期中における追加設定元本額	431,512,679円
同期中における一部解約元本額	1,761,311,633円
期末元本額	14,027,668,417円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	9,950,388,640円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	2,099,458,280円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	1,977,821,497円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年3月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	854,200	2,104.00	1,797,236,800
		清水建設	495,400	1,379.00	683,156,600
		鹿島建設	397,800	3,171.00	1,261,423,800
		鉄建建設	57,200	2,699.00	154,382,800
		トーエネック	154,100	1,012.00	155,949,200
		アサヒグループホールディングス	757,000	1,953.50	1,478,799,500
		伊藤園	34,100	3,137.00	106,971,700
		大阪ソーダ	128,600	1,643.00	211,289,800
		信越化学工業	327,900	4,468.00	1,465,057,200
		東京応化工業	102,500	3,347.00	343,067,500
		三菱ケミカルグループ	916,600	790.30	724,388,980
		太陽ホールディングス	37,200	4,095.00	152,334,000
		ライオン	592,400	1,804.50	1,068,985,800
		コスモエネルギーホールディングス	33,500	6,886.00	230,681,000
		横浜ゴム	437,200	3,596.00	1,572,171,200
		太平洋セメント	127,300	3,975.00	506,017,500
		日本特殊陶業	225,100	4,731.00	1,064,948,100
		大和工業	21,800	8,388.00	182,858,400
		SWCC	45,700	6,230.00	284,711,000
		SUMCO	948,200	1,157.00	1,097,067,400
		東洋製罐グループホールディングス	50,000	2,547.50	127,375,000
		ナブテスコ	773,800	2,498.00	1,932,952,400
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	2,400	3,635.00	8,724,000
		クボタ	580,000	1,933.00	1,121,140,000
		月島ホールディングス	44,900	1,744.00	78,305,600
		ダイキン工業	120,900	17,105.00	2,067,994,500
		オルガノ	23,400	7,010.00	164,034,000
		CKD	116,100	2,226.00	258,438,600
		THK	8,000	3,859.00	30,872,000
		イーグル工業	27,100	2,078.00	56,313,800
		三井E&S	695,300	1,930.00	1,341,929,000
		ミネベアミツミ	469,100	2,308.50	1,082,917,350
		ダイヘン	78,700	6,890.00	542,243,000
		オムロン	311,100	4,415.00	1,373,506,500
		富士通	973,400	3,028.00	2,947,455,200
		ソニーグループ	1,322,600	3,782.00	5,002,073,200
		メイコー	12,400	7,400.00	91,760,000
		スミダコーポレーション	322,700	998.00	322,054,600
		日本マイクロニクス	257,600	4,080.00	1,051,008,000
		日本電子	162,300	4,870.00	790,401,000
		エンプラス	4,900	4,735.00	23,201,500
		京セラ	510,400	1,732.00	884,012,800
		村田製作所	730,600	2,499.50	1,826,134,700
		NOK	120,000	2,369.00	284,280,000
		本田技研工業	651,100	1,503.00	978,603,300
		東京精密	27,500	8,579.00	235,922,500
		メニコン	140,000	1,326.00	185,640,000
		TOPPANホールディングス	191,600	4,304.00	824,646,400
		四国電力	1,308,400	1,267.50	1,658,397,000
		ビジョナル	15,600	7,800.00	121,680,000
		フジ・メディア・ホールディングス	39,900	2,346.50	93,625,350
		LINEヤフー	1,619,900	521.10	844,129,890
		eWeLL	137,700	2,120.00	291,924,000
		JBCCホールディングス	70,500	4,545.00	320,422,500
		ソフトバンクグループ	276,600	7,960.00	2,201,736,000
		円谷フィールズホールディングス	239,300	1,728.00	413,510,400
		丸紅	2,036,800	2,545.50	5,184,674,400
		キヤノンマーケティングジャパン	140,300	5,146.00	721,983,800
		サンゲツ	100,500	2,966.00	298,083,000
		インターメスティック	104,700	1,700.00	177,990,000
		ガーデン	56,400	2,898.00	163,447,200
		コメ兵ホールディングス	75,400	2,973.00	224,164,200
		セリア	100,200	2,561.00	256,612,200
		ハニーズホールディングス	207,600	1,667.00	346,069,200
	三越伊勢丹ホールディングス	651,400	2,228.50	1,451,644,900
	セブン&アイ・ホールディングス	1,593,600	2,207.50	3,517,872,000
	クスリのアオキホールディングス	23,700	3,312.00	78,494,400
	Japan Eyewear Holdin	50,100	2,429.00	121,692,900
	めぶきフィナンシャルグループ	2,553,000	746.60	1,906,069,800
	十六フィナンシャルグループ	48,800	5,160.00	251,808,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,252,300	2,226.00	7,239,619,800
	滋賀銀行	4,800	5,290.00	25,392,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	128,600	2,580.00	331,788,000
	GMOフィナンシャルホールディングス	468,200	799.00	374,091,800
	第一生命ホールディングス	377,100	4,591.00	1,731,266,100
	SREホールディングス	94,600	3,000.00	283,800,000
	東京建物	259,500	2,499.50	648,620,250
	住友不動産	237,600	5,467.00	1,298,959,200
	MIRARTHホールディングス	491,700	515.00	253,225,500
	フィットイージー	161,600	1,454.00	234,966,400
	エス・エム・エス	7,700	1,207.00	9,293,900
	サイバーエージェント	1,268,700	1,237.00	1,569,381,900
	シグマクシス・ホールディングス	312,000	939.00	292,968,000
	NexTone	370,600	1,237.00	458,432,200
	M&A総研ホールディングス	118,600	1,253.00	148,605,800
小計	銘柄数:85			75,721,879,220
	組入時価比率:96.9%			100.0%
	合計				75,721,879,220

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月21日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 3月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	970,695,000	-	1,027,675,000	56,961,685
合計	970,695,000	-	1,027,675,000	56,961,685

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。