有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/23-2023/03/20)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,533,063,507
株式	62,012,049,930
未収入金	259,677,759
未収配当金	72,193,100
差入委託証拠金	71,810,000
流動資産合計	63,948,794,296
資産合計	63,948,794,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,621,285
未払金	387,963,398
未払解約金	300,000
未払利息	987
流動負債合計	439,885,670
負債合計	439,885,670
純資産の部
元本等
元本	17,277,539,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,231,369,579
元本等合計	63,508,908,626
純資産合計	63,508,908,626
負債純資産合計	63,948,794,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.6758円
		(10,000口当たり純資産額)	(36,758円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 3月23日 至 2023年 3月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 3月20日現在
期首	2022年 3月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,133,057,275円
同期中における追加設定元本額	381,227,888円
同期中における一部解約元本額	2,236,746,116円
期末元本額	17,277,539,047円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	12,159,716,935円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	2,951,095,914円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	2,166,726,198円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年3月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	132,300	2,337.00	309,185,100
		サカタのタネ	53,200	3,880.00	206,416,000
		INPEX	989,300	1,323.00	1,308,843,900
		長谷工コーポレーション	392,100	1,509.00	591,678,900
		鹿島建設	901,800	1,553.00	1,400,495,400
		大和ハウス工業	322,100	3,036.00	977,895,600
		テスホールディングス	101,500	1,024.00	103,936,000
		アサヒグループホールディングス	141,800	4,672.00	662,489,600
		ニチレイ	97,500	2,694.00	262,665,000
		デサント	84,500	3,935.00	332,507,500
		信越化学工業	73,600	19,900.00	1,464,640,000
		三和油化工業	18,500	3,235.00	59,847,500
		東京応化工業	56,700	7,440.00	421,848,000
		KHネオケム	102,200	2,239.00	228,825,800
		太陽ホールディングス	103,700	2,408.00	249,709,600
		資生堂	92,200	5,871.00	541,306,200
		ミルボン	32,800	5,310.00	174,168,000
		ファンケル	31,600	2,413.00	76,250,800
		中外製薬	304,200	3,311.00	1,007,206,200
		参天製薬	137,000	1,083.00	148,371,000
		横浜ゴム	288,400	2,452.00	707,156,800
		太平洋セメント	284,800	2,409.00	686,083,200
		東京製鐵	125,500	1,357.00	170,303,500
		住友金属鉱山	169,600	4,780.00	810,688,000
		UACJ	97,800	2,467.00	241,272,600
		古河電気工業	92,800	2,298.00	213,254,400
		LIXIL	378,800	2,155.00	816,314,000
		ディスコ	52,900	42,950.00	2,272,055,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	84,800	4,270.00	362,096,000
		CKD	149,800	2,078.00	311,284,400
		THK	169,600	2,909.00	493,366,400
		MCJ	146,100	930.00	135,873,000
		ルネサスエレクトロニクス	928,300	1,798.50	1,669,547,550
		富士通ゼネラル	33,500	3,830.00	128,305,000
		ソニーグループ	260,600	11,560.00	3,012,536,000
		キーエンス	50,700	60,250.00	3,054,675,000
		新光電気工業	173,300	3,945.00	683,668,500
		太陽誘電	342,200	4,125.00	1,411,575,000
		KOA	169,400	1,758.00	297,805,200
		東京エレクトロン	63,600	47,300.00	3,008,280,000
		豊田自動織機	189,500	6,870.00	1,301,865,000
		デンソー	130,400	6,943.00	905,367,200
		川崎重工業	260,500	2,696.00	702,308,000
		本田技研工業	286,800	3,308.00	948,734,400
		メニコン	66,300	2,756.00	182,722,800
		スノーピーク	131,500	2,032.00	267,208,000
		大建工業	46,400	2,271.00	105,374,400
		ヨネックス	349,100	1,262.00	440,564,200
		関西電力	609,600	1,253.00	763,828,800
		京阪ホールディングス	157,300	3,335.00	524,595,500
		SHIFT	53,500	23,110.00	1,236,385,000
		GMOペイメントゲートウェイ	97,900	11,500.00	1,125,850,000
		プラスアルファ・コンサルティング	156,400	2,954.00	462,005,600
		ココナラ	214,900	441.00	94,770,900
		ビジョナル	31,400	7,360.00	231,104,000
		JMDC	309,400	4,520.00	1,398,488,000
		フューチャー	341,900	1,691.00	578,152,900
		オービックビジネスコンサルタント	64,900	4,785.00	310,546,500
		ウェザーニューズ	29,400	6,570.00	193,158,000
		ANYCOLOR	59,500	5,250.00	312,375,000
		eWeLL	40,100	5,120.00	205,312,000
		スカパーJSATホールディングス	282,100	501.00	141,332,100
		マクニカホールディングス	104,000	3,485.00	362,440,000
		長瀬産業	211,500	1,990.00	420,885,000
	三菱商事	319,000	4,598.00	1,466,762,000
	キヤノンマーケティングジャパン	199,100	3,060.00	609,246,000
	PALTAC	75,600	4,750.00	359,100,000
	ゲオホールディングス	180,600	1,531.00	276,498,600
	セリア	143,400	2,535.00	363,519,000
	ジンズホールディングス	25,700	3,565.00	91,620,500
	MonotaRO	396,700	1,636.00	649,001,200
	三越伊勢丹ホールディングス	287,100	1,327.00	380,981,700
	オイシックス・ラ・大地	188,900	2,197.00	415,013,300
	ケーズホールディングス	537,600	1,181.00	634,905,600
	ニトリホールディングス	63,900	16,295.00	1,041,250,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,568,700	825.40	2,120,204,980
	三井住友フィナンシャルグループ	334,100	5,170.00	1,727,297,000
	千葉銀行	781,200	835.00	652,302,000
	SOMPOホールディングス	307,700	5,280.00	1,624,656,000
	プレミアグループ	234,100	1,539.00	360,279,900
	東急不動産ホールディングス	1,080,600	626.00	676,455,600
	ティーケーピー	147,000	2,775.00	407,925,000
	カチタス	243,500	2,628.00	639,918,000
	エス・エム・エス	307,700	3,070.00	944,639,000
	新日本科学	102,900	2,717.00	279,579,300
	エムスリー	295,500	3,377.00	997,903,500
	ビー・エム・エル	46,100	3,060.00	141,066,000
	クリーク・アンド・リバー社	64,400	2,086.00	134,338,400
	イー・ガーディアン	49,700	2,240.00	111,328,000
	NexTone	24,800	3,390.00	84,072,000
	東祥	186,500	1,075.00	200,487,500
	大栄環境	216,400	1,811.00	391,900,400
小計	銘柄数:92			62,012,049,930
	組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				62,012,049,930

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年3月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	869,675,000	-	818,075,000	△51,621,285
合計	869,675,000	-	818,075,000	△51,621,285

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。