有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 4月25日現在)	(平成27年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	594,113	693,089
コール・ローン	192,225,467	139,207,858
株式	12,554,125,300	9,640,283,780
派生商品評価勘定	318,446	-
未収入金	89,791,333	23,701,931
未収配当金	140,136,180	94,183,510
未収利息	105	38
前払金	5,485,000	-
差入委託証拠金	5,040,000	2,400,000
流動資産合計	12,987,715,944	9,900,470,206
資産合計	12,987,715,944	9,900,470,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,576,512	-
前受金	-	2,885,000
未払金	94,249,574	21,481,029
未払解約金	29,893,089	40,840,146
流動負債合計	125,719,175	65,206,175
負債合計	125,719,175	65,206,175
純資産の部
元本等
元本	11,122,370,175	6,103,318,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,739,626,594	3,731,945,270
元本等合計	12,861,996,769	9,835,264,031
純資産合計	12,861,996,769	9,835,264,031
負債純資産合計	12,987,715,944	9,900,470,206

(注)「シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月25日及び平成27年4月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 4月25日現在]	[平成27年 4月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	11,736,490,598円	11,122,370,175円
	期中追加設定元本額	1,861,829,019円	1,381,396,550円
	期中解約元本額	2,475,949,442円	6,400,447,964円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーPF日本株式ファンド(適格機関投資家向け)	4,703,086,805円	1,051,239円
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	6,419,283,370円	6,102,267,522円
	計	11,122,370,175円	6,103,318,761円
2.	受益権の総数	11,122,370,175口	6,103,318,761口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 4月26日 至 平成26年 4月25日	自 平成26年 4月26日 至 平成27年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 4月25日現在]	[平成27年 4月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成26年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△701,564,697円
合計	△701,564,697円

(平成27年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	570,865,410円
合計	570,865,410円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成26年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	71,638,066	-	70,380,000	△1,258,066
合計		71,638,066	-	70,380,000	△1,258,066

(注)時価の算定方法 1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 3契約額等には手数料相当額を含んでおります。 4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 (平成27年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 4月25日現在]	[平成27年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	1.1564円	1.6115円
(1万口当たり純資産額)	(11,564円)	(16,115円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	35,600	1,190.000	42,364,000
大東建託	6,700	14,410.000	96,547,000
日本電設工業	32,900	1,823.000	59,976,700
協和エクシオ	69,800	1,380.000	96,324,000
日本たばこ産業	58,000	4,480.500	259,869,000
日本ゼオン	96,000	1,117.000	107,232,000
T&K TOKA	3,400	2,410.000	8,194,000
メック	9,000	823.000	7,407,000
クミアイ化学工業	11,000	1,057.000	11,627,000
日東電工	17,200	7,765.000	133,558,000
藤森工業	27,800	3,710.000	103,138,000
JSP	6,200	2,196.000	13,615,200
アステラス製薬	115,800	1,933.500	223,899,300
ロート製薬	32,300	1,738.000	56,137,400
参天製薬	68,800	1,595.000	109,736,000
日医工	56,700	2,606.000	147,760,200
キッセイ薬品工業	15,300	3,710.000	56,763,000
大塚ホールディングス	3,600	4,140.000	14,904,000
JXホールディングス	5,400	521.200	2,814,480
ブリヂストン	49,400	5,050.000	249,470,000
ニッタ	13,700	3,310.000	45,347,000
三ツ星ベルト	10,000	957.000	9,570,000
新日鐵住金	258,000	313.600	80,908,800
DOWAホールディングス	140,000	1,081.000	151,340,000
文化シヤッター	50,000	1,085.000	54,250,000
三益半導体工業	11,700	1,410.000	16,497,000
アイダエンジニアリング	25,600	1,401.000	35,865,600
ディスコ	11,500	11,010.000	126,615,000
ナブテスコ	35,700	3,335.000	119,059,500
クボタ	112,000	1,928.000	215,936,000
ダイフク	5,400	1,640.000	8,856,000
新晃工業	8,200	1,233.000	10,110,600
TPR	10,300	3,165.000	32,599,500
イーグル工業	30,500	2,476.000	75,518,000
日立製作所	268,000	838.300	224,664,400
東芝	414,000	491.100	203,315,400
三菱電機	116,000	1,572.500	182,410,000
東芝テック	162,000	699.000	113,238,000
オムロン	24,100	5,520.000	133,032,000
富士通	81,000	799.600	64,767,600
セイコーエプソン	57,600	2,147.000	123,667,200
日本光電工業	2,600	3,220.000	8,372,000
OBARA GROUP	3,200	7,150.000	22,880,000
スタンレー電気	33,700	2,865.000	96,550,500
新光電気工業	53,100	883.000	46,887,300
リコー	17,000	1,368.500	23,264,500
豊田自動織機	14,000	7,320.000	102,480,000
いすゞ自動車	110,500	1,632.500	180,391,250
トヨタ自動車	53,300	8,340.000	444,522,000
武蔵精密工業	5,500	2,503.000	13,766,500
アイシン精機	39,200	4,700.000	184,240,000
本田技研工業	36,400	4,316.500	157,120,600
ハイレックスコーポレーション	2,400	3,875.000	9,300,000
シチズンホールディングス	74,600	963.000	71,839,800
トッパン・フォームズ	20,700	1,415.000	29,290,500
フジシールインターナショナル	4,600	3,620.000	16,652,000
東日本旅客鉄道	6,100	10,800.000	65,880,000
ハマキョウレックス	9,900	4,345.000	43,015,500
山九	62,000	563.000	34,906,000
センコー	67,000	769.000	51,523,000
日本航空	53,000	4,040.000	214,120,000
上組	98,000	1,213.000	118,874,000
NECネッツエスアイ	27,600	2,554.000	70,490,400
新日鉄住金ソリューションズ	20,400	3,860.000	78,744,000
野村総合研究所	15,600	4,805.000	74,958,000
伊藤忠テクノソリューションズ	13,200	2,666.000	35,191,200
日本ユニシス	82,100	1,145.000	94,004,500
日本電信電話	18,100	8,353.000	151,189,300
KDDI	116,400	2,935.000	341,634,000
光通信	9,100	8,230.000	74,893,000
ソフトバンク	12,300	7,753.000	95,361,900
シップヘルスケアホールディングス	14,500	2,982.000	43,239,000
黒田電気	29,200	2,153.000	62,867,600
シークス	1,900	3,225.000	6,127,500
伊藤忠商事	121,900	1,452.000	176,998,800
三井物産	104,500	1,660.000	173,470,000
日立ハイテクノロジーズ	21,500	3,450.000	74,175,000
トラスコ中山	10,400	4,000.000	41,600,000
エービーシー・マート	7,700	7,000.000	53,900,000
セブン&アイ・ホールディングス	22,500	5,251.000	118,147,500
良品計画	5,000	19,230.000	96,150,000
ユナイテッドアローズ	5,100	3,695.000	18,844,500
イズミ	14,000	4,870.000	68,180,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	445,500	851.100	379,165,050
三井住友フィナンシャルグループ	75,700	5,259.000	398,106,300
スルガ銀行	26,800	2,724.000	73,003,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	74,000	942.000	69,708,000
東京海上ホールディングス	38,800	5,005.000	194,194,000
T&Dホールディングス	95,100	1,744.000	165,854,400
東京センチュリーリース	25,100	3,895.000	97,764,500
オリックス	142,300	1,909.000	271,650,700
野村不動産ホールディングス	41,800	2,455.000	102,619,000
ダイビル	10,600	1,226.000	12,995,600
テンプホールディングス	12,200	3,890.000	47,458,000
メッセージ	12,700	3,785.000	48,069,500
ディー・エヌ・エー	25,900	2,500.000	64,750,000
合 計	5,032,500		9,640,283,780

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



該当事項はありません。