有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 4月25日現在)	(2023年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	48,221	373,126
コール・ローン	308,770,300	120,957,517
株式	11,667,246,750	12,520,179,010
派生商品評価勘定	2,198,630	2,618,173
未収入金	67,966,938	128,431,713
未収配当金	131,986,050	143,521,970
差入委託証拠金	6,885,000	3,240,000
流動資産合計	12,185,101,889	12,919,321,509
資産合計	12,185,101,889	12,919,321,509
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,487,282	-
前受金	1,790,000	2,480,000
未払金	63,492,202	10,259,627
未払解約金	24,349,096	14,872,950
未払利息	879	364
その他未払費用	-	4,626
流動負債合計	94,119,459	27,617,567
負債合計	94,119,459	27,617,567
純資産の部
元本等
元本	5,219,241,757	5,009,997,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,871,740,673	7,881,706,267
元本等合計	12,090,982,430	12,891,703,942
純資産合計	12,090,982,430	12,891,703,942
負債純資産合計	12,185,101,889	12,919,321,509

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年 4月25日及び2023年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年 4月25日現在 2023年 4月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年 4月25日現在]	[2023年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,334,755,137円	5,219,241,757円
	期中追加設定元本額	1,111,015,152円	902,376,121円
	期中解約元本額	1,226,528,532円	1,111,620,203円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	5,219,241,757円	5,009,997,675円
	計	5,219,241,757円	5,009,997,675円
2.	受益権の総数	5,219,241,757口	5,009,997,675口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 4月27日 至 2022年 4月25日	自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年 4月25日現在]	[2023年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	290,186,789円
合計	290,186,789円

(2023年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△43,096,048円
合計	△43,096,048円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2022年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	152,088,652	-	149,800,000	△2,288,652
合計		152,088,652	-	149,800,000	△2,288,652

(2023年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	79,081,827	-	81,700,000	2,618,173
合計		79,081,827	-	81,700,000	2,618,173

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年 4月25日現在]	[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.3166円	2.5732円
(1万口当たり純資産額)	(23,166円)	(25,732円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	27,900	2,832.000	79,012,800
日本電設工業	44,300	1,737.000	76,949,100
エクシオグループ	64,900	2,479.000	160,887,100
大氣社	18,800	3,650.000	68,620,000
ヤクルト本社	8,900	10,080.000	89,712,000
クレハ	13,700	8,400.000	115,080,000
大日精化工業	4,300	1,833.000	7,881,900
JSR	31,600	3,065.000	96,854,000
日油	42,600	6,170.000	262,842,000
JCU	5,300	3,240.000	17,172,000
藤森工業	9,600	3,130.000	30,048,000
ニフコ	73,800	3,795.000	280,071,000
アステラス製薬	160,000	2,016.500	322,640,000
日本新薬	13,900	6,240.000	86,736,000
中外製薬	51,000	3,441.000	175,491,000
参天製薬	52,900	1,090.000	57,661,000
JCRファーマ	44,500	1,474.000	65,593,000
ペプチドリーム	21,300	1,856.000	39,532,800
ステムリム	23,700	1,300.000	30,810,000
三ツ星ベルト	6,200	3,890.000	24,118,000
AGC	25,500	4,995.000	127,372,500
東海カーボン	103,100	1,204.000	124,132,400
MARUWA	5,000	17,410.000	87,050,000
ニチハ	18,000	2,793.000	50,274,000
三浦工業	22,400	3,575.000	80,080,000
NITTOKU	15,900	2,632.000	41,848,800
SMC	3,200	68,720.000	219,904,000
ローツェ	13,900	10,180.000	141,502,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	21,400	4,100.000	87,740,000
ダイキン工業	15,200	23,530.000	357,656,000
マキタ	56,100	3,165.000	177,556,500
イビデン	26,000	5,010.000	130,260,000
ミネベアミツミ	47,700	2,439.000	116,340,300
富士通	11,100	18,285.000	202,963,500
アルバック	11,200	5,440.000	60,928,000
ソニーグループ	52,600	12,310.000	647,506,000
横河電機	23,200	2,179.000	50,552,800
キーエンス	4,900	62,850.000	307,965,000
OBARA GROUP	17,700	4,000.000	70,800,000
イリソ電子工業	15,200	4,745.000	72,124,000
スタンレー電気	109,400	2,922.000	319,666,800
カシオ計算機	65,000	1,284.000	83,460,000
豊田自動織機	29,700	7,630.000	226,611,000
いすゞ自動車	177,700	1,552.000	275,790,400
武蔵精密工業	47,100	1,735.000	81,718,500
スズキ	80,300	4,623.000	371,226,900
ハイレックスコーポレーション	2,300	1,238.000	2,847,400
朝日インテック	61,500	2,447.000	150,490,500
バンダイナムコホールディングス	82,200	3,006.000	247,093,200
オカムラ	41,700	1,404.000	58,546,800
山九	41,900	4,760.000	199,444,000
NECネッツエスアイ	32,200	1,629.000	52,453,800
三菱総合研究所	11,100	5,070.000	56,277,000
ビジョナル	10,200	7,210.000	73,542,000
大塚商会	43,600	4,910.000	214,076,000
デジタルガレージ	23,300	4,590.000	106,947,000
日本電信電話	142,000	4,083.000	579,786,000
KDDI	74,100	4,137.000	306,551,700
東宝	29,300	5,260.000	154,118,000
エヌ・ティ・ティ・データ	134,500	1,845.000	248,152,500
ソフトバンクグループ	35,700	5,030.000	179,571,000
あい ホールディングス	29,200	2,348.000	68,561,600
シップヘルスケアホールディングス	78,400	2,405.000	188,552,000
ドウシシャ	6,900	2,102.000	14,503,800
伊藤忠商事	74,700	4,450.000	332,415,000
PALTAC	28,800	5,300.000	152,640,000
マツキヨココカラ&カンパニー	26,100	7,290.000	190,269,000
ネクステージ	10,800	2,425.000	26,190,000
ニトリホールディングス	9,500	17,460.000	165,870,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	710,600	859.100	610,476,460
第一生命ホールディングス	128,100	2,491.500	319,161,150
東京海上ホールディングス	110,400	2,690.000	296,976,000
イオンフィナンシャルサービス	149,700	1,213.000	181,586,100
オリックス	152,300	2,287.000	348,310,100
イー・ギャランティ	19,500	2,179.000	42,490,500
パーク24	58,800	2,121.000	124,714,800
プレステージ・インターナショナル	75,900	588.000	44,629,200
セプテーニ・ホールディングス	161,400	375.000	60,525,000
サイバーエージェント	58,000	1,192.000	69,136,000
ジャパンマテリアル	25,100	2,093.000	52,534,300
合 計	4,417,500		12,520,179,010

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。