有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 4月25日現在)	(2019年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	198,824,371	261,265,021
株式	11,339,958,890	10,908,223,900
派生商品評価勘定	1,778,467	1,397,443
未収入金	37,843,924	16,574,518
未収配当金	99,108,550	115,868,300
差入委託証拠金	1,350,000	2,250,000
流動資産合計	11,678,864,202	11,305,579,182
資産合計	11,678,864,202	11,305,579,182
負債の部
流動負債
前受金	1,780,000	675,000
未払金	35,509,285	23,915,749
未払解約金	14,921,315	49,536,603
その他未払費用	7,356	4,329
流動負債合計	52,217,956	74,131,681
負債合計	52,217,956	74,131,681
純資産の部
元本等
元本	5,972,714,012	6,060,378,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,653,932,234	5,171,069,268
元本等合計	11,626,646,246	11,231,447,501
純資産合計	11,626,646,246	11,231,447,501
負債純資産合計	11,678,864,202	11,305,579,182

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年 4月25日及び2019年 4月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 4月25日現在]	[2019年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,915,662,455円	5,972,714,012円
	期中追加設定元本額	1,657,741,061円	1,358,860,986円
	期中解約元本額	1,600,689,504円	1,271,196,765円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	5,972,714,012円	6,060,378,233円
	計	5,972,714,012円	6,060,378,233円
2.	受益権の総数	5,972,714,012口	6,060,378,233口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 4月26日 至 2018年 4月25日	自 2018年 4月26日 至 2019年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 4月25日現在]	[2019年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	116,483,806円
合計	116,483,806円

(2019年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	241,727,562円
合計	241,727,562円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2018年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	51,291,533	-	53,070,000	1,778,467
合計		51,291,533	-	53,070,000	1,778,467

(2019年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	79,852,557	-	81,250,000	1,397,443
合計		79,852,557	-	81,250,000	1,397,443

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 4月25日現在]	[2019年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.9466円	1.8533円
(1万口当たり純資産額)	(19,466円)	(18,533円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	48,800	3,142.000	153,329,600
日本電設工業	49,700	2,418.000	120,174,600
九電工	11,500	3,180.000	36,570,000
大氣社	29,200	3,380.000	98,696,000
ヤクルト本社	24,200	7,500.000	181,500,000
不二製油グループ本社	16,000	3,530.000	56,480,000
日本たばこ産業	78,900	2,577.500	203,364,750
東レ	276,400	754.500	208,543,800
クレハ	8,300	6,650.000	55,195,000
大日精化工業	4,500	3,270.000	14,715,000
JSR	43,600	1,662.000	72,463,200
DIC	31,500	3,285.000	103,477,500
JCU	5,900	1,880.000	11,092,000
クミアイ化学工業	31,200	840.000	26,208,000
藤森工業	10,600	3,240.000	34,344,000
JSP	9,800	2,404.000	23,559,200
ニフコ	22,400	3,145.000	70,448,000
武田薬品工業	71,500	4,173.000	298,369,500
田辺三菱製薬	50,200	1,399.000	70,229,800
日本新薬	21,500	7,560.000	162,540,000
参天製薬	141,300	1,696.000	239,644,800
JXTGホールディングス	353,500	549.800	194,354,300
ブリヂストン	67,300	4,393.000	295,648,900
ニッタ	8,200	3,710.000	30,422,000
三ツ星ベルト	6,600	2,136.000	14,097,600
日立金属	85,300	1,303.000	111,145,900
タクマ	34,000	1,343.000	45,662,000
ディスコ	6,900	19,340.000	133,446,000
SMC	7,500	45,510.000	341,325,000
クボタ	98,900	1,687.500	166,893,750
ダイフク	11,500	6,770.000	77,855,000
グローリー	16,500	2,841.000	46,876,500
TPR	9,700	2,231.000	21,640,700
マブチモーター	35,200	4,165.000	146,608,000
TDK	24,400	9,740.000	237,656,000
キーエンス	4,200	69,650.000	292,530,000
OBARA GROUP	18,000	4,215.000	75,870,000
スタンレー電気	46,600	3,035.000	141,431,000
村田製作所	32,100	5,986.000	192,150,600
豊田自動織機	55,500	6,120.000	339,660,000
いすゞ自動車	127,100	1,573.500	199,991,850
武蔵精密工業	6,800	1,756.000	11,940,800
新明和工業	7,000	1,350.000	9,450,000
ハイレックスコーポレーション	2,300	2,040.000	4,692,000
シマノ	11,500	16,760.000	192,740,000
島津製作所	20,800	2,998.000	62,358,400
ナカニシ	12,800	2,164.000	27,699,200
バンダイナムコホールディングス	20,900	5,200.000	108,680,000
ピジョン	16,300	4,745.000	77,343,500
ハマキョウレックス	5,100	4,155.000	21,190,500
山九	44,600	5,360.000	239,056,000
日本航空	71,500	3,725.000	266,337,500
TIS	33,700	4,985.000	167,994,500
大塚商会	22,100	4,435.000	98,013,500
デジタルガレージ	11,100	3,170.000	35,187,000
日本電信電話	74,400	4,614.000	343,281,600
KDDI	86,900	2,502.000	217,423,800
エヌ・ティ・ティ・データ	155,100	1,300.000	201,630,000
ミロク情報サービス	8,200	2,924.000	23,976,800
ソフトバンクグループ	32,400	11,585.000	375,354,000
あい ホールディングス	15,300	1,825.000	27,922,500
シップヘルスケアホールディングス	29,300	4,500.000	131,850,000
シークス	38,000	1,803.000	68,514,000
伊藤忠商事	193,000	2,000.500	386,096,500
PALTAC	19,900	6,220.000	123,778,000
トラスコ中山	20,600	2,814.000	57,968,400
マツモトキヨシホールディングス	44,900	3,670.000	164,783,000
良品計画	4,000	21,320.000	85,280,000
イズミ	22,400	4,940.000	110,656,000
ニトリホールディングス	8,400	13,435.000	112,854,000
西日本フィナンシャルホールディングス	75,600	923.000	69,778,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	636,000	549.400	349,418,400
三井住友フィナンシャルグループ	69,900	4,030.000	281,697,000
第一生命ホールディングス	54,800	1,611.000	88,282,800
東京海上ホールディングス	52,800	5,608.000	296,102,400
オリックス	160,700	1,560.500	250,772,350
オープンハウス	10,000	4,015.000	40,150,000
住友不動産	51,400	4,110.000	211,254,000
エムスリー	28,200	1,867.000	52,649,400
プレステージ・インターナショナル	29,900	1,596.000	47,720,400
サイバーエージェント	11,300	4,370.000	49,381,000
エイチ・アイ・エス	19,600	3,610.000	70,756,000
合 計	4,275,500		10,908,223,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。