有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

シュローダーPF日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	140,446,492	599,495
コール・ローン	-	96,387,835
株式	9,354,367,300	12,096,766,800
未収入金	30,425,044	164,176,343
未収配当金	126,108,720	122,305,650
前払金	-	1,395,000
差入委託証拠金	-	1,740,000
流動資産合計	9,651,347,556	12,483,371,123
資産合計	9,651,347,556	12,483,371,123
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,286,368
未払金	30,098,171	40,561,052
未払解約金	26,960,916	30,506,115
未払利息	-	287
その他未払費用	8,763	3,195
流動負債合計	57,067,850	72,357,017
負債合計	57,067,850	72,357,017
純資産の部
元本等
元本	5,692,703,270	5,334,755,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,901,576,436	7,076,258,969
元本等合計	9,594,279,706	12,411,014,106
純資産合計	9,594,279,706	12,411,014,106
負債純資産合計	9,651,347,556	12,483,371,123

(注) ｢シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2020年 4月27日及び2021年 4月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 4月26日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2020年 4月27日現在]	[2021年 4月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	6,060,378,233円	5,692,703,270円
	期中追加設定元本額	1,244,480,527円	1,123,315,084円
	期中解約元本額	1,612,155,490円	1,481,263,217円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー年金運用ファンド日本株式	5,692,703,270円	5,334,755,137円
	計	5,692,703,270円	5,334,755,137円
2.	受益権の総数	5,692,703,270口	5,334,755,137口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 4月26日 至 2020年 4月27日	自 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2020年 4月27日現在]	[2021年 4月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2020年 4月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	240,043,863円
合計	240,043,863円

(2021年 4月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△135,306,635円
合計	△135,306,635円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー年金運用ファンド日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2020年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(2021年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,841,368	-	57,555,000	△1,286,368
合計		58,841,368	-	57,555,000	△1,286,368

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2020年 4月27日現在]	[2021年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.6854円	2.3264円
(1万口当たり純資産額)	(16,854円)	(23,264円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	8,000	11,840.000	94,720,000
住友林業	29,600	2,515.000	74,444,000
日本電設工業	45,700	1,920.000	87,744,000
大氣社	18,300	3,015.000	55,174,500
ヤクルト本社	22,000	5,380.000	118,360,000
不二製油グループ本社	13,800	2,860.000	39,468,000
東レ	323,000	696.700	225,034,100
クレハ	12,400	7,690.000	95,356,000
大日精化工業	4,300	2,299.000	9,885,700
JSR	34,100	3,430.000	116,963,000
日油	32,900	5,890.000	193,781,000
マンダム	12,200	2,014.000	24,570,800
JCU	5,300	4,105.000	21,756,500
藤森工業	9,800	4,250.000	41,650,000
エフピコ	14,100	4,460.000	62,886,000
ニフコ	59,300	3,740.000	221,782,000
武田薬品工業	80,200	3,663.000	293,772,600
アステラス製薬	176,400	1,649.000	290,883,600
日本新薬	13,100	7,530.000	98,643,000
参天製薬	47,900	1,452.000	69,550,800
ペプチドリーム	3,700	4,885.000	18,074,500
ステムリム	15,700	793.000	12,450,100
ENEOSホールディングス	436,500	462.200	201,750,300
ブリヂストン	57,800	4,467.000	258,192,600
三ツ星ベルト	6,200	1,714.000	10,626,800
MARUWA	5,800	11,760.000	68,208,000
ニチハ	15,500	3,120.000	48,360,000
NITTOKU	11,900	3,605.000	42,899,500
ディスコ	3,700	38,100.000	140,970,000
SMC	4,000	65,130.000	260,520,000
ローツェ	9,700	10,240.000	99,328,000
ダイキン工業	10,200	22,110.000	225,522,000
ダイフク	9,400	11,010.000	103,494,000
グローリー	16,900	2,336.000	39,478,400
マキタ	17,400	5,250.000	91,350,000
ミネベアミツミ	64,900	2,758.000	178,994,200
エレコム	21,600	2,331.000	50,349,600
TDK	17,700	15,130.000	267,801,000
横河電機	40,700	2,014.000	81,969,800
キーエンス	6,900	52,140.000	359,766,000
OBARA GROUP	18,300	3,650.000	66,795,000
イリソ電子工業	5,900	5,020.000	29,618,000
スタンレー電気	70,900	3,210.000	227,589,000
村田製作所	40,500	8,923.000	361,381,500
豊田自動織機	33,400	9,180.000	306,612,000
いすゞ自動車	185,600	1,106.000	205,273,600
武蔵精密工業	30,700	1,944.000	59,680,800
ヤマハ発動機	53,900	2,752.000	148,332,800
ハイレックスコーポレーション	2,300	1,643.000	3,778,900
シマノ	3,300	26,100.000	86,130,000
島津製作所	8,600	4,040.000	34,744,000
ナカニシ	33,600	2,286.000	76,809,600
バンダイナムコホールディングス	13,800	8,100.000	111,780,000
ローランド	11,300	4,620.000	52,206,000
ピジョン	18,300	3,990.000	73,017,000
ハマキョウレックス	13,700	3,060.000	41,922,000
山九	47,600	4,685.000	223,006,000
大塚商会	32,800	5,370.000	176,136,000
デジタルガレージ	21,200	4,600.000	97,520,000
日本電信電話	146,600	2,778.500	407,328,100
KDDI	93,300	3,318.000	309,569,400
東宝	20,200	4,445.000	89,789,000
エヌ・ティ・ティ・データ	149,000	1,690.000	251,810,000
ミロク情報サービス	23,500	1,911.000	44,908,500
ソフトバンクグループ	45,000	10,135.000	456,075,000
あい ホールディングス	13,900	2,124.000	29,523,600
シップヘルスケアホールディングス	63,300	2,890.000	182,937,000
伊藤忠商事	103,300	3,430.000	354,319,000
PALTAC	21,000	5,840.000	122,640,000
トラスコ中山	30,900	2,766.000	85,469,400
マツモトキヨシホールディングス	53,500	4,525.000	242,087,500
良品計画	67,400	2,308.000	155,559,200
ニトリホールディングス	6,300	20,100.000	126,630,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	573,800	572.500	328,500,500
三井住友フィナンシャルグループ	63,500	3,767.000	239,204,500
第一生命ホールディングス	107,800	1,932.500	208,323,500
東京海上ホールディングス	61,300	5,289.000	324,215,700
イオンフィナンシャルサービス	87,600	1,226.000	107,397,600
オリックス	120,400	1,752.000	210,940,800
イー・ギャランティ	25,000	2,127.000	53,175,000
パーク24	50,600	2,115.000	107,019,000
三井不動産	118,000	2,399.000	283,082,000
エムスリー	9,900	7,589.000	75,131,100
プレステージ・インターナショナル	60,700	764.000	46,374,800
サイバーエージェント	39,000	1,946.000	75,894,000
合 計	4,539,100		12,096,766,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。